有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/26-2024/12/24)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		41,697,618,591	99.24
	内 日本	41,697,618,591	99.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		319,673,904	0.76
純資産総額		42,017,292,495	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,575,468,728	46.46
	内 日本	5,307,077,350	16.92
	内 アメリカ	3,771,408,561	12.02
	内 オーストラリア	1,684,336,123	5.37
	内 イギリス	557,929,839	1.78
	内 香港	552,052,485	1.76
	内 フランス	467,893,247	1.49
	内 スイス	419,642,725	1.34
	内 ドイツ	357,616,235	1.14
	内 シンガポール	339,280,816	1.08
	内 オランダ	231,404,613	0.74
	内 カナダ	161,623,744	0.52
	内 デンマーク	137,300,008	0.44
	内 スペイン	112,542,681	0.36
	内 アイルランド	112,388,658	0.36
	内 イタリア	109,028,149	0.35
	内 スウェーデン	100,028,990	0.32
	内 ニュージーランド	52,705,011	0.17
	内 フィンランド	25,092,475	0.08
	内 ベルギー	20,910,071	0.07
	内 ケイマン諸島	20,738,688	0.07
	内 ジャージィー	14,254,230	0.05
	内 ノルウェー	11,418,620	0.04
	内 オランダ領キュラソー	8,795,409	0.03
国債証券		5,363,744,357	17.10
	内 日本	5,363,744,357	17.10
投資信託受益証券		70,739,875	0.23
	内 アメリカ	70,739,875	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,363,365,564	36.22
純資産総額		31,373,318,524	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		8,136,909,240	△25.94
	内 日本	3,789,640,000	△12.08
	内 アメリカ	1,906,701,720	△6.08
	内 ドイツ	810,251,960	△2.58
	内 オーストラリア	711,650,187	△2.27
	内 香港	594,063,753	△1.89
	内 イギリス	324,601,620	△1.03
債券先物取引(買建)		12,335,375,728	39.32
	内 ドイツ	4,951,414,599	15.78
	内 アメリカ	4,236,703,006	13.50
	内 オーストラリア	2,032,300,319	6.48
	内 イギリス	1,114,957,804	3.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		4,778,707,962	4.83
	内 メキシコ	4,778,707,962	4.83
社債券		100,915,730,180	101.94
	内 アメリカ	78,235,035,586	79.03
	内 イギリス	10,687,206,292	10.80
	内 ドイツ	4,965,185,573	5.02
	内 日本	2,966,826,925	3.00
	内 オランダ	1,509,733,192	1.53
	内 アイルランド	1,482,213,288	1.50
	内 スペイン	759,817,630	0.77
	内 カナダ	309,711,694	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,698,049,710	△6.77
純資産総額		98,996,388,432	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。