半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/25-2025/12/24)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		41,051,643,082	99.51
	内 日本	41,051,643,082	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		200,626,382	0.49
純資産総額		41,252,269,464	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,034,280,976	42.48
	内 日本	5,263,292,800	17.15
	内 アメリカ	2,496,255,111	8.14
	内 オーストラリア	1,601,506,763	5.22
	内 フランス	612,454,667	2.00
	内 ドイツ	571,646,912	1.86
	内 香港	568,226,881	1.85
	内 イギリス	512,113,219	1.67
	内 オランダ	360,720,061	1.18
	内 シンガポール	328,775,736	1.07
	内 アイルランド	138,167,487	0.45
	内 スペイン	118,905,968	0.39
	内 スイス	100,876,836	0.33
	内 オーストリア	90,700,236	0.30
	内 デンマーク	61,692,198	0.20
	内 フィンランド	57,153,798	0.19
	内 イタリア	51,474,735	0.17
	内 ニュージーランド	46,833,344	0.15
	内 スウェーデン	32,860,928	0.11
	内 ケイマン諸島	20,623,296	0.07
国債証券		2,108,639,735	6.87
	内 日本	2,108,639,735	6.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,538,240,710	50.64
純資産総額		30,681,161,421	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		7,643,488,371	△24.91
	内 日本	4,226,140,000	△13.77
	内 ドイツ	905,645,080	△2.95
	内 アメリカ	856,198,175	△2.79
	内 オーストラリア	724,285,800	△2.36
	内 香港	581,297,028	△1.89
	内 イギリス	349,922,288	△1.14
債券先物取引(買建)		17,724,421,332	57.77
	内 アメリカ	7,762,095,427	25.30
	内 ドイツ	4,475,620,619	14.59
	内 オーストラリア	3,475,417,579	11.33
	内 イギリス	2,011,287,707	6.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		4,468,192,195	4.65
	内 メキシコ	4,468,192,195	4.65
社債券		92,569,582,310	96.41
	内 アメリカ	54,175,076,209	56.42
	内 日本	17,039,812,437	17.75
	内 イギリス	10,101,772,983	10.52
	内 アイルランド	5,992,318,754	6.24
	内 フランス	2,195,457,169	2.29
	内 オランダ	1,416,835,521	1.48
	内 ドイツ	1,361,621,640	1.42
	内 カナダ	286,687,597	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,020,369,605	△1.06
純資産総額		96,017,404,900	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。