半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/27-2023/12/25)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		42,960,804,059	94.55
	内 日本	42,960,804,059	94.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,474,769,010	5.45
純資産総額		45,435,573,069	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		20,651,794,307	45.45
	内 日本	5,314,313,120	11.70
	内 アメリカ	5,263,905,509	11.59
	内 オーストラリア	2,312,972,470	5.09
	内 イギリス	1,256,631,560	2.77
	内 フランス	1,113,925,107	2.45
	内 スイス	964,347,241	2.12
	内 香港	929,921,100	2.05
	内 ドイツ	778,298,244	1.71
	内 オランダ	514,848,727	1.13
	内 シンガポール	410,481,600	0.90
	内 デンマーク	336,554,366	0.74
	内 スペイン	240,061,615	0.53
	内 カナダ	239,249,985	0.53
	内 スウェーデン	230,957,568	0.51
	内 アイルランド	221,407,194	0.49
	内 イタリア	206,784,256	0.46
	内 ニュージーランド	63,413,493	0.14
	内 フィンランド	62,726,367	0.14
	内 ベルギー	57,149,516	0.13
	内 ジャージィー	48,611,796	0.11
	内 ケイマン諸島	42,103,687	0.09
	内 ノルウェー	26,446,109	0.06
	内 オランダ領キュラソー	16,683,677	0.04
国債証券		10,581,228,487	23.29
	内 日本	9,819,298,711	21.61
	内 カナダ	761,929,776	1.68
投資信託受益証券		124,004,901	0.27
	内 アメリカ	124,004,901	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,078,610,112	30.99
純資産総額		45,435,637,807	100.00

その他資産の投資状況

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		8,845,142,080	△19.47
	内 ドイツ	2,629,997,280	△5.79
	内 アメリカ	2,476,086,661	△5.45
	内 日本	1,555,840,000	△3.42
	内 イギリス	1,081,377,201	△2.38
	内 オーストラリア	753,652,438	△1.66
	内 香港	348,188,500	△0.77
債券先物取引(買建)		18,902,749,967	41.60
	内 アメリカ	6,643,124,634	14.62
	内 ドイツ	6,489,302,928	14.28
	内 オーストラリア	4,807,968,815	10.58
	内 イギリス	962,353,590	2.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,774,629,592	2.31
	内 国際機関	939,264,275	1.22
	内 オーストラリア	835,365,317	1.09
社債券		57,882,853,385	75.20
	内 オーストラリア	19,781,549,860	25.70
	内 日本	8,992,715,796	11.68
	内 カナダ	7,640,504,924	9.93
	内 アメリカ	7,272,777,433	9.45
	内 ドイツ	3,329,287,848	4.33
	内 イギリス	2,968,100,804	3.86
	内 スウェーデン	2,358,634,324	3.06
	内 シンガポール	2,180,572,764	2.83
	内 オランダ	1,680,896,880	2.18
	内 イタリア	1,677,812,752	2.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,317,665,673	22.50
純資産総額		76,975,148,650	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。