有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,154,653,731	89.30
	内日本	32,154,653,731	89.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,852,082,369	10.70
純資産総額		36,006,736,100	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,068,541,832	16.22
	内日本	2,317,659,660	4.66
	内アメリカ	1,619,037,967	3.25
	内オーストラリア	1,162,611,617	2.34
	内香港	556,571,157	1.12
	内イギリス	499,338,558	1.00
	内フランス	326,157,214	0.66
	内スイス	314,706,279	0.63
	内ドイツ	271,621,907	0.55
	内シンガポール	210,509,115	0.42
	内オランダ	145,056,889	0.29
	内カナダ	94,083,108	0.19
	内スペイン	87,810,823	0.18
	内アイルランド	78,775,380	0.16
	内デンマーク	69,474,800	0.14
	内スウェーデン	66,747,818	0.13
	内イタリア	61,498,304	0.12
	内ニュージーランド	47,849,986	0.10
	内ケイマン諸島	44,913,691	0.09
	内ベルギー	26,933,811	0.05
	内フィンランド	23,591,279	0.05
	内バミューダ	13,842,458	0.03
	内ノルウェー	13,271,470	0.03
	内ジャージィー	11,640,372	0.02
	内オランダ領キュラソー	4,838,169	0.01
国債証券		23,661,823,156	47.55
	内日本	18,728,444,388	37.64
	内フランス	2,186,695,958	4.39
	内オーストラリア	1,905,615,031	3.83
	内イギリス	841,067,779	1.69
投資信託受益証券		54,503,492	0.11
	内アメリカ	54,503,492	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,972,286,790	36.12
純資産総額		49,757,155,270	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		653,462,832	△1.31
	内香港	358,654,149	△0.72
	内ドイツ	133,972,982	△0.27
	内アメリカ	106,410,150	△0.21
	内イギリス	54,425,551	△0.11
債券先物取引(買建)		11,357,109,949	22.83
	内ドイツ	3,987,974,845	8.01
	内アメリカ	3,932,666,471	7.90
	内イギリス	1,951,936,355	3.92
	内オーストラリア	1,484,532,278	2.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		470,913,262	0.70
	内オーストラリア	470,913,262	0.70
社債券		56,928,922,440	84.03
	内カナダ	25,751,392,344	38.01
	内アメリカ	15,246,497,614	22.51
	内オーストラリア	6,995,982,555	10.33
	内日本	5,242,415,104	7.74
	内イギリス	1,903,724,203	2.81
	内オランダ	1,020,125,770	1.51
	内アイルランド	560,438,491	0.83
	内スウェーデン	131,214,965	0.19
	内スイス	77,131,394	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,347,128,897	15.27
純資産総額		67,746,964,599	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。