半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月25日-令和4年12月26日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		40,959,514,978	91.86
	内 日本	40,959,514,978	91.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,628,499,210	8.14
純資産総額		44,588,014,188	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,578,848,805	32.10
	内 アメリカ	4,282,106,745	8.29
	内 日本	3,522,376,470	6.82
	内 オーストラリア	2,129,661,968	4.12
	内 イギリス	1,200,985,658	2.33
	内 香港	968,002,727	1.87
	内 スイス	837,263,200	1.62
	内 フランス	823,796,153	1.59
	内 ドイツ	593,500,140	1.15
	内 オランダ	404,276,846	0.78
	内 シンガポール	365,049,031	0.71
	内 デンマーク	240,591,648	0.47
	内 カナダ	225,424,786	0.44
	内 スウェーデン	188,223,051	0.36
	内 スペイン	182,246,503	0.35
	内 アイルランド	160,118,385	0.31
	内 イタリア	141,243,318	0.27
	内 フィンランド	63,903,409	0.12
	内 ベルギー	55,339,646	0.11
	内 ケイマン諸島	51,368,205	0.10
	内 ニュージーランド	50,869,504	0.10
	内 ジャージィー	45,590,143	0.09
	内 ノルウェー	35,171,644	0.07
	内 オランダ領キュラソー	11,739,625	0.02
国債証券		9,764,378,018	18.90
	内 日本	9,278,529,117	17.96
	内 カナダ	485,848,901	0.94
投資信託受益証券		128,404,539	0.25
	内 アメリカ	128,404,539	0.25
投資証券		5,763,600	0.01
	内 シンガポール	5,763,600	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,173,403,392	48.74
純資産総額		51,650,798,354	100.00

その他資産の投資状況

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		12,800,192,903	△24.78
	内 アメリカ	3,760,476,840	△7.28
	内 ドイツ	2,555,915,929	△4.95
	内 日本	2,356,830,000	△4.56
	内 オーストラリア	1,672,283,880	△3.24
	内 イギリス	1,275,150,049	△2.47
	内 香港	1,179,536,205	△2.28
債券先物取引(買建)		11,483,957,652	22.23
	内 アメリカ	4,472,906,390	8.66
	内 オーストラリア	3,818,974,240	7.39
	内 ドイツ	1,639,258,325	3.17
	内 イギリス	1,552,818,697	3.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,867,553,972	2.24
	内 オーストラリア	1,024,454,634	1.23
	内 フランス	843,099,338	1.01
社債券		56,305,116,490	67.63
	内 カナダ	17,326,415,587	20.81
	内 オーストラリア	9,693,642,054	11.64
	内 アメリカ	9,195,794,937	11.05
	内 日本	6,927,475,658	8.32
	内 イギリス	4,470,637,487	5.37
	内 フランス	3,928,879,101	4.72
	内 オランダ	2,459,119,829	2.95
	内 スウェーデン	2,303,151,837	2.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,077,169,095	30.12
純資産総額		83,249,839,557	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。