有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,845,793,160	79.36
	内日本	2,845,793,160	79.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		740,020,033	20.64
純資産総額		3,585,813,193	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,962,104,684	35.04
	内日本	1,723,412,890	12.17
	内イギリス	987,138,816	6.97
	内オーストラリア	971,146,341	6.86
	内ドイツ	797,321,428	5.63
	内アメリカ	483,085,209	3.41
投資信託受益証券		3,109,884,449	21.96
	内アイルランド	1,950,288,773	13.77
	内アメリカ	651,084,316	4.60
	内日本	508,511,360	3.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,087,383,159	42.99
純資産総額		14,159,372,292	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		4,430,102,488	31.29
	内アメリカ	3,639,793,175	25.71
	内オーストラリア	408,392,181	2.88
	内ドイツ	276,248,315	1.95
	内イギリス	105,668,817	0.75
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,139,067,385	0.93
	内日本	1,139,067,385	0.93
特殊債券		11,642,093,114	9.47
	内日本	11,642,093,114	9.47
社債券		59,654,692,665	48.51
	内アメリカ	29,802,135,354	24.24
	内日本	13,128,184,172	10.68
	内イギリス	8,457,417,489	6.88
	内スイス	2,698,333,353	2.19
	内フランス	1,935,543,908	1.57
	内ドイツ	1,086,356,851	0.88
	内スウェーデン	1,001,320,271	0.81
	内ジャージィー	862,057,575	0.70
	内オーストラリア	569,232,096	0.46
	内オランダ	114,111,596	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,527,656,328	41.09
純資産総額		122,963,509,492	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。