半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/26-2024/12/24)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		42,916,537,693	99.24
	内 日本	42,916,537,693	99.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		327,483,739	0.76
純資産総額		43,244,021,432	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,617,151,589	40.91
	内 日本	5,659,260,530	14.82
	内 アメリカ	3,612,545,777	9.46
	内 オーストラリア	2,178,237,819	5.71
	内 香港	658,444,987	1.72
	内 イギリス	575,690,492	1.51
	内 フランス	497,259,161	1.30
	内 スイス	442,547,535	1.16
	内 シンガポール	385,268,791	1.01
	内 ドイツ	351,907,665	0.92
	内 オランダ	264,619,640	0.69
	内 デンマーク	198,910,995	0.52
	内 カナダ	153,769,724	0.40
	内 アイルランド	117,148,599	0.31
	内 スペイン	115,776,323	0.30
	内 イタリア	110,396,711	0.29
	内 スウェーデン	108,558,758	0.28
	内 ニュージーランド	64,892,368	0.17
	内 フィンランド	26,675,698	0.07
	内 ケイマン諸島	24,655,944	0.06
	内 ジャージィー	24,305,208	0.06
	内 ベルギー	23,636,547	0.06
	内 ノルウェー	11,504,052	0.03
	内 オランダ領キュラソー	11,138,265	0.03
国債証券		3,863,775,021	10.12
	内 日本	3,466,708,301	9.08
	内 カナダ	397,066,720	1.04
投資信託受益証券		68,282,577	0.18
	内 アメリカ	68,282,577	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,624,599,450	48.79
純資産総額		38,173,808,637	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		6,534,980,582	△17.12
	内 日本	3,485,020,000	△9.13
	内 ドイツ	961,591,060	△2.52
	内 オーストラリア	953,514,450	△2.50
	内 香港	599,435,595	△1.57
	内 イギリス	401,425,344	△1.05
	内 アメリカ	133,994,133	△0.35
債券先物取引(買建)		14,935,598,858	39.13
	内 アメリカ	5,897,839,788	15.45
	内 ドイツ	4,670,753,047	12.24
	内 オーストラリア	2,532,430,343	6.63
	内 イギリス	1,834,575,680	4.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		6,256,957,434	4.56
	内 メキシコ	6,256,957,434	4.56
社債券		138,047,508,880	100.71
	内 アメリカ	107,942,296,015	78.75
	内 イギリス	12,281,465,083	8.96
	内 ドイツ	6,603,032,436	4.82
	内 日本	4,055,606,653	2.96
	内 カナダ	2,326,946,070	1.70
	内 アイルランド	1,622,986,369	1.18
	内 オランダ	1,508,340,015	1.10
	内 オーストラリア	952,110,540	0.69
	内 スペイン	754,725,699	0.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,231,158,436	△5.28
純資産総額		137,073,307,878	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。