四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
[金融経済環境]
当中間連結会計期間において、国内外の金融経済環境は大きく変動しました。金融市場については、米国を筆頭に、各国でインフレ抑制に向けた金融引き締めが進展し、概ね株安・債券安・米ドル高の方向で推移しました。海外経済については、新型コロナウイルス感染症や供給制約の影響が和らぐ一方、世界的な金融引き締めの進展、ウクライナ情勢の緊迫化に伴う資源・食料価格の上昇やエネルギー安全保障上の懸念の強まり、中国の厳格な感染症対策の影響等により、回復ペースは鈍化し、先行きの景気減速懸念も強まっているとみられます。一方、日本経済については、行動制限の緩和を受けて、消費を中心に回復傾向が続いたとみられます。
米連邦準備制度理事会(FRB)は、政策金利を急速なペースで引き上げました。米連邦公開市場委員会(FOMC)において、3月に0.25%の利上げを開始して以降、5月に0.50%の利上げ、6月から9月にかけては、3会合連続で0.75%の大幅利上げを実施し、フェデラルファンド金利の誘導目標を3.00%～3.25%としました。一方、日本銀行は、9月の金融政策決定会合において、新型コロナ対応金融支援特別オペの段階的な終了を決定しました。その一方で、持続的・安定的な物価目標の達成には距離があるとの姿勢は崩さず、大規模な金融緩和を維持しました。
金融市場を概観すると、債券市場では、FRBによる急速な金融引き締めが続くとの見通しから、米国の長期金利が大幅に上昇しました。3月末時点で2.3%程度であった米国の長期金利は、9月末には3.8%程度まで上昇しました。一方、国内の長期金利(10年国債利回り)は、イールドカーブ・コントロールの方針に基づく、連続指値オペの運用により、0.25%近傍を上限とする推移が続きました。
為替相場については、FRBによる急速な金融引き締め等を背景に、対主要通貨で米ドル高基調の推移となりました。対円でも、急速な円安・米ドル高が進行しました。日本政府は9月22日、為替介入を実施しましたが、その後も円安・米ドル高基調は変わらず、9月末には144円台(3月末比約23円の円安・米ドル高)となりました。ユーロは、欧州景気の減速懸念の強まりが下落要因となった一方、欧州中央銀行による大幅な金融引き締め観測が上昇要因となり、対ドルでは下落したものの、対円では上昇しました。ユーロ・円は9月末には141円台(同比約6円の円安・ユーロ高)となりました。
最後に株式市場については、世界的な金融引き締めに伴い、米国を中心に概ね下落基調で推移しました。日経平均株価については、9月末の終値は2万5,937円程度(3月末比約1,884円の下落)となりました。
以上のような金融経済環境のもと、当中間連結会計期間において、経常収益は2,016億円(前年同期比190億円増加)、経常費用は1,700億円(同比136億円増加)、経常利益は315億円(同比54億円増加)、親会社株主に帰属する中間純利益は248億円(同比16億円増加)となりました。
当中間連結会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。
連結損益の状況

		前中間連結会計期間 (億円)	当中間連結会計期間 (億円)	増減 (億円)
業務粗利益		1,106	1,194	87
	資金利益	616	678	62
	非資金利益	490	515	24
経費		772	779	6
実質業務純益		334	415	80
与信関連費用		65	82	16
与信関連費用加算後実質業務純益		268	332	63
のれん・無形資産償却額		16	17	1
その他利益		21	△10	△31
税金等調整前中間純利益		274	305	31
法人税等合計		41	56	14
非支配株主に帰属する中間純利益		0	0	△0
親会社株主に帰属する中間純利益		232	248	16

(注)1.上記の区分表記は経営管理上のものであり、基本的に単体(経営健全化ベース)と同様の基準で作成しておりますが、開示の適切性の観点から必要な組み替えを行っております。
2.中間連結損益計算書においては、のれん償却額及び無形資産償却額は経費の中に含まれております。
3.与信関連費用加算後実質業務純益(セグメント利益の合計)=業務粗利益-経費-与信関連費用
上表にある非資金利益は、役務取引等利益、特定取引利益、その他業務利益から構成されています。
役務取引等利益は、主に、不動産ファイナンスやプロジェクトファイナンスなどの貸出業務にかかる手数料収益、リテールバンキング業務での投資信託や保険商品の販売などにかかる手数料収益、コンシューマーファイナンス業務での保証業務関連収益、ペイメント業務にかかる手数料収益などにより構成されます。
特定取引利益は、お客さまとの取引に伴うデリバティブ収益のほか、当行の自己勘定で実行された取引からの収益で構成されます。
その他業務利益は、リース収益・割賦収益、金銭の信託運用損益、トレジャリー業務による有価証券売却損益などにより構成されます。
1.経営成績の分析
当中間連結会計期間における主な項目の分析は、以下のとおりであります。
(1)業務粗利益
資金利益については、法人業務における投資先からの配当金の計上や、貸出残高増加に伴う利息収入の増加等に加えて、外貨建ての運用と調達の利鞘の拡大と円換算の良化により、前年同期に比べて増加しました。
非資金利益(役務取引等利益、特定取引利益、その他業務利益等の合計)については、法人業務でのデリバティブ関連収益の増加や融資手数料の増加に加えて、アプラスでのショッピングクレジットの取り扱いの増加等により、前年同期に比べて増加しました。
(2)経費
経費については、広告費等の営業推進にかかる費用の増加等により、前年同期に比べて増加しました。
(3)与信関連費用
与信関連費用については、法人業務での大口案件の回収があったものの、コンシューマーファイナンスでの貸倒引当金繰入の増加等により、前年同期に比べて増加しました。
(4)セグメント別の業績
「法人業務」については、プリンシパルトランザクションズにおける投資先からの配当金の計上や、デリバティブ関連収益の増加に加えて、法人営業やストラクチャードファイナンスでの融資手数料の増加や貸出残高増加に伴う利息収入の増加等もあり、業務粗利益は前年同期に比べて増加しました。与信関連費用は、主にストラクチャードファイナンスで大口案件の貸倒引当金繰入が生じず、貸倒引当金戻入益の計上があったことから、前年同期に比べて減少しました。その結果、セグメント利益は前年同期に比べて増加しました。
「個人業務」のうち、「リテールバンキング」については、預金利息の増加や、仕組債販売関連収益の減少等により、セグメント利益は前年同期に比べて減少となりました。「コンシューマーファイナンス」については、アプラスのショッピングクレジットの取り扱いが増加したこと等により、業務粗利益が前年同期に比べて増加しました。与信関連費用は、無担保カードローン事業において、前年同期は貸出残高が減少となった一方で当中間連結会計期間は増加となったことや、前年同期には新型コロナウイルス感染症関連の給付金による償却減少もあったこと、加えてカードローン市場の信用状況の悪化がみられたこと等により、前年同期に比べて増加しました。その結果、セグメント利益は前年同期に比べて減少しました。
「海外事業/トレジャリー/その他」については、海外事業においてLatitude社からの配当金の計上があった一方で、前年同期に計上した貸倒引当金戻入益の反動等により、セグメント利益は前年同期に比べて減少しました。
セグメント別の業績

		前中間連結会計期間 (億円)		当中間連結会計期間 (億円)		増減 (億円)
		業務粗利益	セグメント 利益	業務粗利益	セグメント 利益	業務粗利益	セグメント 利益
法人業務		293	80	386	226	92	146
個人業務		752	165	742	88	△9	△76
	リテールバンキング	131	12	116	△7	△14	△20
	コンシューマーファイナンス	620	152	626	96	5	△55
海外事業/トレジャリー/その他		60	23	64	17	4	△6
合計		1,106	268	1,194	332	87	63

詳細は、「第4 経理の状況」中、「1 中間連結財務諸表」の「セグメント情報等」をご覧ください。
2.財政状態の分析
当中間連結会計期間末において、総資産は12兆8,332億円(前連結会計年度末比2兆5,218億円増加)となりました。
主要勘定残高

	前連結会計年度 (億円)	当中間連結会計期間 (億円)	増減 (億円)
資産の部合計	103,114	128,332	25,218
うち有価証券	6,746	16,342	9,596
うち貸出金	52,418	57,651	5,233
うちのれん・無形資産	148	147	△0
うち繰延税金資産	107	64	△43
うち支払承諾見返	5,847	6,071	224
うち貸倒引当金	△1,194	△1,140	54
負債の部合計	93,871	118,812	24,941
うち預金・譲渡性預金	63,980	90,765	26,784
うち借用金	9,784	4,731	△5,052
うち社債	3,801	3,947	146
うち支払承諾	5,847	6,071	224
純資産の部合計	9,243	9,520	277

(1)貸出金
貸出金は、法人向け貸出残高の増加を主因に、全体では5兆7,651億円(前連結会計年度末比5,233億円増加)となりました。
① 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別	前連結会計年度		当中間連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分)	4,791,670	100.00	5,305,777	100.00
製造業	207,088	4.32	230,596	4.35
農業,林業	-	-	-	-
漁業	-	-	-	-
鉱業,採石業,砂利採取業	397	0.01	666	0.01
建設業	13,881	0.29	20,355	0.38
電気・ガス・熱供給・水道業	397,271	8.29	451,228	8.50
情報通信業	48,614	1.02	56,076	1.06
運輸業,郵便業	170,524	3.56	167,389	3.16
卸売業,小売業	95,612	2.00	98,755	1.86
金融業,保険業	465,450	9.71	582,093	10.97
不動産業	702,177	14.65	780,079	14.70
各種サービス業	388,278	8.10	453,913	8.56
地方公共団体	52,316	1.09	49,524	0.93
その他	2,250,057	46.96	2,415,097	45.52
海外及び特別国際金融取引勘定分	450,147	100.00	459,342	100.00
政府等	-	-	-	-
金融機関	22,823	5.07	18,132	3.95
その他	427,323	94.93	441,209	96.05
合計	5,241,817	-	5,765,119	-

(注)1.「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。
2.「海外」とは、海外連結子会社であります。
② 銀行法及び金融再生法の開示基準に基づく債権の状況(単体)
不良債権については、金融再生法ベースの開示債権(単体)において、当中間会計期間末は225億円(前事業年度末は361億円)、不良債権比率は0.37%(前事業年度末は0.66%)と、引き続き低水準を維持しております。
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
銀行法及び金融再生法の開示基準に基づく債権(単体)

債権の区分	2022年3月31日	2022年9月30日	増減
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	16	16	△0
危険債権	302	132	△169
要管理債権	43	77	34
うち、三月以上延滞債権	7	49	41
うち、貸出条件緩和債権	36	28	△7
合計	361	225	△135
正常債権	53,518	60,538	7,019

(2)有価証券
有価証券は1兆6,342億円(前連結会計年度末比9,596億円増加)となりました。
有価証券

	前連結会計年度 (億円)	当中間連結会計期間 (億円)	増減 (億円)
株式	292	428	136
債券	3,607	10,025	6,418
国債	2,134	8,537	6,402
地方債	21	21	△0
社債	1,450	1,466	15
その他	2,846	5,888	3,041
合計	6,746	16,342	9,596

(3)預金・譲渡性預金
預金・譲渡性預金は9兆765億円(前連結会計年度末比2兆6,784億円増加)となりました。
預金・譲渡性預金期末残高

	前連結会計年度 (億円)	当中間連結会計期間 (億円)	増減 (億円)
預金	57,710	71,145	13,434
流動性預金	28,242	31,807	3,565
定期性預金	24,509	32,876	8,366
その他	4,958	6,461	1,503
譲渡性預金	6,270	19,619	13,349
預金および譲渡性預金合計	63,980	90,765	26,784

(注) 「流動性預金」=通知預金+普通預金+当座預金、「定期性預金」=定期預金
(4)社債
社債は3,947億円(前連結会計年度末比146億円増加)となりました。
(5)純資産の部
純資産は、親会社株主に帰属する中間純利益の計上により、9,520億円(前連結会計年度末比277億円増加)となりました。
3.キャッシュ・フローの状況の分析、資本の財源及び資金の流動性
当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金及び譲渡性預金の増加による収入等と、貸出金の増加、借用金(劣後特約付借用金を除く)の減少による支出等により1兆7,191億円の収入(前中間連結会計期間は590億円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券等の取得による支出が、売却・償還による収入を上回ったこと等により8,488億円の支出(同167億円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得、配当金支払等により47億円の支出(同129億円の支出)となりました。この結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比8,653億円増加し、2兆4,324億円となりました。
当中間連結会計期間末における銀行法に基づく連結自己資本比率(バーゼルⅢ、国内基準)は11.21%となり、引き続き十分な水準を確保しております。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が
適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円)

	2022年3月31日	2022年9月30日	増減
1.連結自己資本比率(2/3)	11.72%	11.21%	△0.51%
2.連結における自己資本の額	8,513	8,828	315
3.リスク・アセットの額	72,626	78,700	6,074
4.連結総所要自己資本額	6,739	7,251	512

単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円)

	2022年3月31日	2022年9月30日	増減
1.自己資本比率(2/3)	13.79%	13.04%	△0.75%
2.単体における自己資本の額	8,559	8,792	233
3.リスク・アセットの額	62,046	67,382	5,336
4.単体総所要自己資本額	5,299	5,770	471

4.会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りに用いた仮定につきましては、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (7)貸倒引当金の計上基準 (追加情報)」に記載のとおりであります。
5.経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第2四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。
6.優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。
(単体情報)
(参考)
当行の単体情報のうち、参考として以下の情報を掲げております。
1.損益状況(単体)
(1)損益の概要

			前中間会計期間 (百万円) (A)	当中間会計期間 (百万円) (B)	増減 (百万円) (B)-(A)
業務粗利益			43,718	59,804	16,086
	(除く金銭の信託運用損益)		42,554	58,669	16,114
	資金利益		43,310	55,504	12,194
	役務取引等利益		△2,706	△901	1,804
		うち金銭の信託運用損益	1,163	1,135	△27
	特定取引利益		2,558	6,572	4,014
	その他業務利益		556	△1,371	△1,927
		うち債券関係損益	1,518	198	△1,320
経費(除く臨時処理分)			35,686	33,822	△1,864
	人件費		13,973	13,816	△156
	物件費		18,845	17,562	△1,283
		うちのれん償却額	82	32	△50
	税金		2,867	2,443	△424
業務純益(一般貸倒引当金繰入前)			6,868	24,847	17,979
一般貸倒引当金繰入額(1)			-	-	-
業務純益			6,868	24,847	17,979
実質業務純益			8,031	25,982	17,951
臨時損益(除く金銭の信託運用損益)			3,043	6,965	3,921
	株式等関係損益		10	508	498
	不良債権処理額(2)		△2,437	△6,092	△3,654
		貸出金償却	269	8	△260
		個別貸倒引当金純繰入額	-	-	-
		特定海外債権引当勘定繰入額	-	-	-
		償却債権取立益(△)	△1,910	△100	1,810
		貸倒引当金戻入益(△)	△796	△6,000	△5,204
		その他の債権売却損等	-	-	-
	その他臨時損益		595	365	△230
経常利益			10,987	32,850	21,862
特別損益			△339	△2,566	△2,226
	うち固定資産処分損益及び減損損失		△152	△85	66
税引前中間純利益			10,648	30,284	19,636
法人税、住民税及び事業税			2,485	1,067	△1,417
法人税等調整額			3,794	△1,107	△4,902
中間純利益			4,368	30,324	25,956
(参考)
コア業務純益 (除く投資信託解約損益)			5,349 5,349	24,648 24,648	19,299 19,299
与信関連費用(1)+(2)			△2,437	△6,092	△3,654

(注)1.業務粗利益=(資金運用収支+金銭の信託運用見合費用)+役務取引等収支+特定取引収支+その他業務収支+金銭の信託運用損益
金銭の信託運用損益は、本来業務にかかる損益ととらえております。
2.コア業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-債券関係損益
3.業務純益=業務粗利益(除く金銭の信託運用損益)-経費(除く臨時処理分)-一般貸倒引当金繰入額
4.実質業務純益=業務粗利益-経費(除く臨時処理分)
5.「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時損益に計上されているため、業務費用から控除されているものであります。
6.臨時損益とは、中間損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、退職給付費用のうち臨時費用処理分等を加えたものであります。本表では、さらに金銭の信託運用損益を除いた金額を記載しております。
7.債券関係損益=国債等債券売却益+国債等債券償還益-国債等債券売却損-国債等債券償還損-国債等債券償却
8.株式等関係損益=株式等売却益-株式等売却損-株式等償却
9.前中間会計期間の貸倒引当金は全体で796百万円の取崩超(うち、一般貸倒引当金については1,602百万円の取崩)となっております。また当中間会計期間の貸倒引当金は全体で6,000百万円の取崩超(うち、一般貸倒引当金については355百万円の取崩)のため、当該金額を貸倒引当金戻入益に計上しております。
2.利鞘(国内業務部門)(単体)

		前中間会計期間(%)	当中間会計期間(%)	増減(%)
		(A)	(B)	(B)-(A)
(1)資金運用利回	①	1.31	1.41	0.10
貸出金利回		1.51	1.37	△0.14
有価証券利回		1.16	3.12	1.96
(2)資金調達原価	②	1.04	0.95	△0.09
資金調達利回	③	0.05	0.06	0.01
預金利回		0.04	0.04	0.00
(3)総資金利鞘	①-②	0.27	0.46	0.19
(4)資金運用利回-資金調達利回	①-③	1.26	1.35	0.09

(注)1.「国内業務部門」とは本邦店の居住者向け円建諸取引であります(但し特別国際金融取引勘定を除く)。
2.預金には譲渡性預金を含んでおります。
3.ROE(単体)

	前中間会計期間(%)	当中間会計期間(%)	増減(%)
	(A)	(B)	(B)-(A)
実質業務純益ベース	1.88	6.04	4.16
業務純益ベース(一般貸倒引当金繰入前)	1.61	5.78	4.17
業務純益ベース	1.61	5.78	4.17
中間純利益ベース	1.02	7.05	6.03

4.預金・貸出金の状況(単体)
(1)預金・貸出金の残高

	前事業年度 (百万円)	当中間会計期間 (百万円)	増減 (百万円)
	(A)	(B)	(B)-(A)
預金(末残)	6,582,048	9,291,089	2,709,041
預金(平残)	6,625,882	7,391,951	766,069
貸出金(末残)	5,279,626	5,948,313	668,687
貸出金(平残)	5,164,553	5,602,625	438,072

(注)預金には譲渡性預金を含んでおります。
(2)個人・法人別預金残高(国内)

	前事業年度 (百万円)	当中間会計期間 (百万円)	増減 (百万円)
	(A)	(B)	(B)-(A)
個人	4,728,159	5,084,723	356,563
法人	1,193,253	2,153,859	960,606
計	5,921,412	7,238,583	1,317,170

(注)譲渡性預金及び特別国際金融取引勘定分を除いております。
(3)消費者ローン残高

	前事業年度 (百万円)	当中間会計期間 (百万円)	増減 (百万円)
	(A)	(B)	(B)-(A)
住宅ローン残高	1,113,745	1,101,438	△12,306
その他ローン残高	186,514	180,269	△6,244
計	1,300,259	1,281,708	△18,551

(4)中小企業等貸出金

			前事業年度	当中間会計期間	増減
			(A)	(B)	(B)-(A)
中小企業等貸出金残高	①	百万円	3,506,367	3,760,902	254,535
総貸出金残高	②	百万円	4,985,885	5,671,782	685,896
中小企業等貸出金比率	①/②	%	70.33	66.31	△4.02
中小企業等貸出先件数	③	件	446,352	426,286	△20,066
総貸出先件数	④	件	446,776	426,747	△20,029
中小企業等貸出先件数比率	③/④	%	99.91	99.89	△0.01

(注)1.貸出金残高には、海外店分及び特別国際金融取引勘定分は含まれておりません。
2.中小企業等とは、資本金3億円(ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円)以下の会社又は常用する従業員が300人(ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人)以下の会社及び個人であります。