四半期報告書-第23期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
[金融経済環境]
当第1四半期連結累計期間において、国内外の金融経済環境は大きく変動しました。金融市場では、米国を筆頭に、インフレ抑制に向けた利上げ・金融引き締めが進展し、大幅な株安・債券安・ドル高の方向感で推移しました。実体経済については、世界的に新型コロナウイルス感染症の影響が和らぐ一方、ウクライナ情勢の緊迫化が資源価格や食料価格の上昇に拍車をかけたことや、中国での厳格な感染症対策の影響等により、海外経済の回復が鈍化したとみられます。一方、日本については、生産や輸出の回復が足踏みしているものの、行動制限緩和を受けて、消費を中心に回復に転じたとみられます。
米連邦準備制度理事会(FRB)は、政策金利であるフェデラルファンド金利の誘導目標に関して、5月の米連邦公開市場委員会(FOMC)において、0.5%の引き上げを行いました。さらに、6月のFOMCでは、会合前に公表された5月の物価上昇率の上振れを踏まえて、0.75%の利上げを実施し、フェデラルファンド金利の誘導目標を1.50%～1.75%としました。FOMC参加者の政策金利見通しは大幅に上振れ、2022年末の政策金利予想(中央値)は3.4%と、急速なペースでの利上げ継続が示唆されました。一方、日本銀行は、6月の金融政策決定会合において、為替動向に異例の言及をしつつも、足元の物価上昇は資源・食料価格上昇による一時的なものであり、安定的な物価目標の達成は難しいとし、大規模な金融緩和の継続を決定しました。
金融市場を概観すると、米国の長期金利は、FRBによる利上げの加速を織り込み大幅に上昇、6月には一時3.49%まで上昇しました。その後は、利上げによる景気後退懸念もあり、やや低下しました。一方、国内の長期金利(10年国債利回り)は、日本銀行がイールドカーブ・コントロールの変動幅上限である0.25%の水準で連続指値オペを実施したことで、期間を通じて0.25%近傍での推移となり、6月末には0.24%程度(3月末は0.22%程度)となりました。
為替相場については、日米における金融政策の方向性の違い等を背景に、円安・米ドル高が急速に進行し、6月末には136円台(3月末比約15円の円安・米ドル高)となりました。一方、ユーロ・円も、ユーロ圏での大幅な物価上昇に伴う早期利上げ観測の高まり等により、円安・ユーロ高が進行、6月末には142円台(同比約7円の円安・ユーロ高)となりました。
最後に株式市場については、世界的な利上げ・金融引き締めに伴い、米国を中心に概ね下落基調で推移しました。日経平均株価については、6月末の終値は2万6,393円程度(3月末比約1,428円の下落)となりました。
以上のような金融経済環境のもと、当第1四半期連結累計期間において、経常収益は958億円(前年同期比34億円増加)、経常費用は985億円(同比209億円増加)、経常損失は27億円(同比174億円減少)、親会社株主に帰属する四半期純損失は59億円(同比175億円減少)となりました。
当第1四半期連結累計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。
連結損益の状況

		前第1四半期 連結累計期間(億円)	当第1四半期 連結累計期間(億円)	増減 (億円)
業務粗利益		560	426	△133
	資金利益	307	324	17
	非資金利益	253	102	△151
経費		381	383	1
実質業務純益		179	43	△135
与信関連費用		31	67	35
与信関連費用加算後実質業務純益		148	△23	△171
のれん・無形資産償却額		8	8	0
その他利益		5	△3	△9
税金等調整前四半期純利益		146	△35	△182
法人税等		28	23	△4
非支配株主に帰属する四半期純利益		2	0	△2
親会社株主に帰属する四半期純利益		116	△59	△175

(注)1.上記の区分表記は経営管理上のものであり、基本的に単体(経営健全化ベース)と同様の基準で作成しておりますが、開示の適切性の観点から必要な組み替えを行っております。
2.四半期連結損益計算書においては、のれん償却額及び無形資産償却額は経費の中に含まれております。
3.与信関連費用加算後実質業務純益(セグメント利益の合計)=業務粗利益-経費-与信関連費用
上表にある非資金利益は、役務取引等利益、特定取引利益、その他業務利益から構成されています。
役務取引等利益は、主に、不動産ファイナンスやプロジェクトファイナンスなどの貸出業務にかかる手数料収益、リテールバンキング業務での投資信託や保険商品の販売などにかかる手数料収益、コンシューマーファイナンス業務での保証業務関連収益、ペイメント業務にかかる手数料収益、などにより構成されます。
特定取引利益は、お客さまとの取引に伴うデリバティブ収益のほか、当行の自己勘定で実行された取引からの収益で構成されます。
その他業務利益は、リース収益・割賦収益、金銭の信託運用損益、トレジャリー業務による有価証券売却損益などにより構成されます。
1.経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間における主な項目の分析は、以下のとおりであります。
(1)業務粗利益
資金利益については、海外事業における配当金の計上や海外金利の上昇による貸出金等の利息収入の増加等により、前年同期に比べて増加しました。
非資金利益(役務取引等利益、特定取引利益、その他業務利益等の合計)については、法人業務でのデリバティブ関連収益等が増加したものの、当行が保有している市場価格のある「その他有価証券」に区分される有価証券のうち、時価が著しく下落しているものについて、減損処理による有価証券評価損を計上したこと等により、前年同期に比べて減少しました。
(2)経費
経費については、前年同期比ほぼ横ばいとなりました。
(3)与信関連費用
与信関連費用については、主に無担保カードローン業務において、前年同期は貸出残高が減少となった一方で当第1四半期連結累計期間は増加となったこと、加えて前年同期には新型コロナウイルス感染症関連の給付金による償却減少もあったことから、前年同期に比べて増加しました。
(4)セグメント別の業績
「法人業務」については、デリバティブ関連収益の増加に加えて、法人営業やストラクチャードファイナンスでの新規実行に伴う手数料収入の増加等もあり、業務粗利益は前年同期に比べて増加しました。与信関連費用は、前年同期に計上した償却債権取立益や貸倒引当金戻入益の反動等により増加しました。その結果、セグメント利益は前年同期に比べて増加しました。
「個人業務」のうち、「リテールバンキング」については、仕組債販売関連収益が減少したこと等により、セグメント利益は前年同期に比べて減少しました。「コンシューマーファイナンス」については、アプラスのショッピングクレジットやクレジットカードの取り扱いが増加したものの、レイク事業の利息収入が減少したこと等により、業務粗利益は前年同期比ほぼ横ばいになりました。与信関連費用は、個人業務の無担保カードローン業務において、前年同期は貸出残高が減少となった一方で当第1四半期連結累計期間は増加となったこと、加えて前年同期には新型コロナウイルス感染症関連の給付金による償却減少もあったことから、前年同期に比べて増加しました。その結果、セグメント利益は前年同期に比べて減少しました。
「海外事業/トレジャリー/その他」については、海外事業において上述の減損処理に伴う有価証券評価損を計上したこと等により、セグメント損益は前年同期に比べて減少しました。
セグメント別の業績

		前第1四半期 連結累計期間(億円)		当第1四半期 連結累計期間(億円)		増減 (億円)
		業務粗利益	セグメント 利益	業務粗利益	セグメント 利益	業務粗利益	セグメント 利益
法人業務		154	47	178	68	24	21
個人業務		373	82	370	52	△3	△29
	リテールバンキング	63	5	59	0	△3	△5
	コンシューマーファイナンス	309	77	310	52	0	△24
海外事業/トレジャリー/その他		32	18	△122	△145	△155	△163
合計		560	148	426	△23	△133	△171

詳細は、「第4 経理の状況」中、「1 四半期連結財務諸表」の「セグメント情報等」をご覧ください。
2.財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末において、総資産は10兆9,443億円(前連結会計年度末比6,328億円増加)となりました。
主要勘定残高

	前連結会計年度 (億円)	当第1四半期 連結会計期間 (億円)	増減 (億円)
資産の部合計	103,114	109,443	6,328
うち有価証券	6,746	7,142	396
うち貸出金	52,418	54,173	1,754
うちのれん・無形資産	148	158	9
うち繰延税金資産	107	86	△20
うち支払承諾見返	5,847	5,977	130
うち貸倒引当金	△1,194	△1,179	15
負債の部合計	93,871	100,072	6,201
うち預金・譲渡性預金	63,980	72,105	8,125
うち借用金	9,784	7,821	△1,962
うち社債	3,801	3,941	140
うち支払承諾	5,847	5,977	130
純資産の部合計	9,243	9,370	127

(1)貸出金
貸出金は、法人向け貸出残高の増加を主因に、全体では5兆4,173億円(前連結会計年度末比1,754億円増加)となりました。
① 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別	前連結会計年度		当第1四半期連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分)	4,791,670	100.00	4,954,178	100.00
製造業	207,088	4.32	209,403	4.23
農業,林業	-	-	-	-
漁業	-	-	-	-
鉱業,採石業,砂利採取業	397	0.01	637	0.01
建設業	13,881	0.29	15,823	0.32
電気・ガス・熱供給・水道業	397,271	8.29	408,063	8.24
情報通信業	48,614	1.02	47,007	0.95
運輸業,郵便業	170,524	3.56	171,834	3.47
卸売業,小売業	95,612	2.00	91,570	1.85
金融業,保険業	465,450	9.71	481,367	9.71
不動産業	702,177	14.65	719,453	14.52
各種サービス業	388,278	8.10	410,316	8.28
地方公共団体	52,316	1.09	50,991	1.03
その他	2,250,057	46.96	2,347,709	47.39
海外及び特別国際金融取引勘定分	450,147	100.00	463,126	100.00
政府等	-	-	-	-
金融機関	22,823	5.07	18,733	4.04
その他	427,323	94.93	444,393	95.96
合計	5,241,817	-	5,417,304	-

(注)1.「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。
2.「海外」とは、海外連結子会社であります。
② 銀行法及び金融再生法の開示基準に基づく債権の状況(単体)
不良債権については、金融再生法ベースの開示債権(単体)において、当第1四半期会計期間末は284億円(前事業年度末は361億円)、不良債権比率は0.49%(前事業年度末は0.66%)と、引き続き低水準を維持しております。
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
銀行法及び金融再生法の開示基準に基づく債権(単体)

債権の区分	2022年3月31日	2022年6月30日	増減
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	16	15	△0
危険債権	302	212	△89
要管理債権	43	57	14
うち、三月以上延滞債権	7	28	20
うち、貸出条件緩和債権	36	29	△6
合計	361	284	△76
正常債権	53,518	56,853	3,335

(2)有価証券
有価証券は7,142億円(前連結会計年度末比396億円増加)となりました。
有価証券

	前連結会計年度 (億円)	当第1四半期 連結会計期間 (億円)	増減 (億円)
株式	292	416	123
債券	3,607	3,432	△174
国債	2,134	1,988	△145
地方債	21	21	△0
社債	1,450	1,421	△28
その他	2,846	3,294	447
合計	6,746	7,142	396

(3)預金・譲渡性預金
預金・譲渡性預金は7兆2,105億円(前連結会計年度末比8,125億円増加)となり、中期経営計画(新生銀行グループの中期ビジョン)の達成に向け、預金量拡大に引き続き取り組んでまいります。
預金・譲渡性預金期末残高

	前連結会計年度 (億円)	当第1四半期 連結会計期間 (億円)	増減 (億円)
預金	57,710	62,152	4,442
流動性預金	28,242	28,936	694
定期性預金	24,509	26,962	2,453
その他	4,958	6,253	1,294
譲渡性預金	6,270	9,953	3,682
預金および譲渡性預金合計	63,980	72,105	8,125

(注) 「流動性預金」=通知預金+普通預金+当座預金、「定期性預金」=定期預金
(4)社債
社債は3,941億円(前連結会計年度末比140億円増加)となりました。
(5)純資産の部
純資産は、繰延ヘッジ損益や為替換算調整勘定等の増加により、9,370億円(前連結会計年度末比127億円増加)となりました。
銀行法に基づく連結自己資本比率(バーゼルⅢ、国内基準)は11.33%となり、引き続き十分な水準を確保しております。
3.会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りに用いた仮定につきましては、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (追加情報)(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う貸倒引当金の計上)」に記載のとおりであります。
(単体情報)
(参考)当行の単体情報のうち、参考として以下の情報を掲げております。
損益状況(単体)
(1)損益の概要

			前第1四半期累計期間 (百万円) (A)	当第1四半期累計期間 (百万円) (B)	増減 (百万円) (B)-(A)
業務粗利益			23,599	34,562	10,962
	(除く金銭の信託運用損益)		23,055	34,009	10,954
	資金利益		22,678	31,412	8,733
	役務取引等利益		△1,642	△1,149	492
		うち金銭の信託運用損益	543	552	8
	特定取引利益		2,856	4,030	1,174
	その他業務利益		△292	269	562
		うち債券関係損益	675	6	△669
経費(除く臨時処理分)			17,259	16,538	△720
	人件費		6,837	6,760	△77
	物件費		9,080	8,465	△614
		うちのれん償却額	41	16	△24
	税金		1,340	1,311	△28
業務純益(一般貸倒引当金繰入前)			5,796	17,471	11,675
一般貸倒引当金繰入額(1)			-	956	956
業務純益			5,796	16,515	10,718
実質業務純益			6,340	18,024	11,683
臨時損益(除く金銭の信託運用損益)			779	△15,398	△16,178
	株式等関係損益		△514	△16,476	△15,962
	不良債権処理額(2)		△754	△743	11
		貸出金償却	268	0	△268
		個別貸倒引当金純繰入額	-	△731	△731
		特定海外債権引当勘定繰入額	-	-	-
		償却債権取立益(△)	△380	△12	367
		貸倒引当金戻入益(△)	△643	-	643
		その他の債権売却損等	-	-	-
	その他臨時損益		539	335	△203
経常利益			7,075	1,629	△5,445
特別損益			△100	△1,735	△1,635
	うち固定資産処分損益及び減損損失		△13	△16	△3
税引前四半期純利益(△は純損失)			6,974	△105	△7,080
法人税等			1,083	9	△1,074
四半期純利益(△は純損失)			5,891	△115	△6,006
(参考)
コア業務純益			5,121	17,465	12,344
(除く投資信託解約損益)			5,121	17,465	12,344
与信関連費用(1)+(2)			△754	213	968

(注)1.業務粗利益=(資金運用収支+金銭の信託運用見合費用)+役務取引等収支+特定取引収支+その他業務収支+金銭の信託運用損益
金銭の信託運用損益は、本来業務にかかる損益ととらえております。
2.コア業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-債券関係損益
3.業務純益=業務粗利益(除く金銭の信託運用損益)-経費(除く臨時処理分)-一般貸倒引当金繰入額
4.実質業務純益=業務粗利益-経費(除く臨時処理分)
5.「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時損益に計上されているため、業務費用から控除されているものであります。
6.臨時損益とは、損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、退職給付費用のうち臨時費用処理分等を加えたものであります。本表では、さらに金銭の信託運用損益を除いた金額を記載しております。
7.債券関係損益=国債等債券売却益+国債等債券償還益-国債等債券売却損-国債等債券償還損-国債等債券償却
8.株式等関係損益=株式等売却益-株式等売却損-株式等償却
9.前第1四半期累計期間の貸倒引当金は全体で643百万円の取崩超(うち、一般貸倒引当金については645百万円の取崩)となっております。また当第1四半期累計期間の貸倒引当金は全体で225百万円の繰入超(うち、一般貸倒引当金については956百万円の繰入)となっております。
ROE(単体)

	前第1四半期累計期間 (%)	当第1四半期累計期間 (%)	増減(%)
	(A)	(B)	(B)-(A)
実質業務純益ベース	2.96	8.46	5.50
業務純益ベース(一般貸倒引当金繰入前)	2.71	8.20	5.50
業務純益ベース	2.71	7.76	5.05
四半期純利益ベース	2.75	△0.05	△2.81

預金・貸出金の状況(単体)
(1)預金・貸出金の残高

	前事業年度(百万円)	当第1四半期累計期間(百万円)	増減(百万円)
	(A)	(B)	(B)-(A)
預金(末残)	6,582,048	7,393,465	811,416
預金(平残)	6,625,882	6,674,998	49,115
貸出金(末残)	5,279,626	5,590,515	310,889
貸出金(平残)	5,164,553	5,429,756	265,202

(注) 預金には譲渡性預金を含んでおります。
(2)個人・法人別預金残高(国内)

	前事業年度(百万円)	当第1四半期会計期間(百万円)	増減(百万円)
	(A)	(B)	(B)-(A)
個人	4,728,159	4,878,306	150,146
法人	1,193,253	1,428,354	235,101
計	5,921,412	6,306,661	385,248

(注) 譲渡性預金及び特別国際金融取引勘定分を除いております。
(3)消費者ローン残高

	前事業年度(百万円)	当第1四半期会計期間(百万円)	増減(百万円)
	(A)	(B)	(B)-(A)
住宅ローン残高	1,113,745	1,104,661	△9,084
その他ローン残高	186,514	183,787	△2,727
計	1,300,259	1,288,448	△11,811