有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
[Aコース]
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
(注)評価金額については、平成26年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
[Aコース]
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
[Aコース]
| 種 類 | 銘柄名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 親投資信託 受益証券 | FS海外高格付け債マザーファンド | 579,400,373 | 1.8915 | 1,095,935,805 | 1.8824 | 1,090,663,262 | 97.54 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
| 種 類 | 銘柄名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 親投資信託 受益証券 | FS海外高格付け債マザーファンド | 1,527,534,755 | 1.8914 | 2,889,251,462 | 1.8824 | 2,875,431,422 | 98.24 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | 0.625% US TREASURY N/B | 15,111,000 | 10,134.41 | 1,531,412,022 | 10,136.00 | 1,531,650,960 | 0.625 | 2016/11/15 | 7.00 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | 1.25% US TREASURY N/B | 13,840,000 | 10,025.93 | 1,387,589,152 | 10,053.64 | 1,391,424,468 | 1.25 | 2018/10/31 | 6.36 |
| 3 | ドイツ | 国債証券 | 1.25% BUNDESOBL 161 | 8,000,000 | 14,209.08 | 1,136,726,737 | 14,212.77 | 1,137,022,167 | 1.25 | 2016/10/14 | 5.20 |
| 4 | スペイン | 国債証券 | 2.1% BONOS Y OBLIG DEL E | 7,280,000 | 14,366.25 | 1,045,863,706 | 14,346.89 | 1,044,454,051 | 2.1 | 2017/4/30 | 4.77 |
| 5 | イタリア | 国債証券 | 3.5% BUONI POLIENNALI DE | 6,630,000 | 15,135.40 | 1,003,477,127 | 15,076.48 | 999,570,727 | 3.5 | 2018/6/1 | 4.57 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | 3.75% US TREASURY N/B | 6,500,000 | 10,725.94 | 697,186,464 | 10,899.36 | 708,458,558 | 3.75 | 2043/11/15 | 3.24 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | 5.5% BUONI POLIENNALI | 4,110,000 | 17,037.30 | 700,233,129 | 17,014.20 | 699,283,811 | 5.5 | 2022/9/1 | 3.20 |
| 8 | イギリス | 国債証券 | 5% UK TREASURY | 3,700,000 | 17,457.12 | 645,913,530 | 17,412.65 | 644,268,159 | 5 | 2014/9/7 | 2.94 |
| 9 | フランス | 国債証券 | 3.5% FRANCE (GOVT OF) | 4,526,668 | 14,242.04 | 644,690,024 | 14,220.85 | 643,730,865 | 3.5 | 2015/4/25 | 2.94 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | 2.75% US TREASURY N/B | 5,974,000 | 10,298.73 | 615,246,339 | 10,375.54 | 619,835,004 | 2.75 | 2023/11/15 | 2.83 |
| 11 | イギリス | 国債証券 | 4.25% UK TREASURY | 2,550,000 | 19,644.74 | 500,940,911 | 19,908.17 | 507,658,462 | 4.25 | 2039/9/7 | 2.32 |
| 12 | イタリア | 国債証券 | 4.5% BTPS | 3,100,000 | 15,842.02 | 491,102,849 | 15,851.70 | 491,402,982 | 4.5 | 2026/3/1 | 2.25 |
| 13 | イタリア | 国債証券 | 5.75% BTPS | 2,690,000 | 18,041.84 | 485,325,710 | 17,926.35 | 482,219,060 | 5.75 | 2033/2/1 | 2.20 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | 4.5% US TREASURY N/B | 4,000,000 | 10,754.45 | 430,178,327 | 10,733.86 | 429,354,473 | 4.5 | 2015/11/15 | 1.96 |
| 15 | アイルランド | 国債証券 | 3.4% IRISH TSY 2024 | 2,630,000 | 15,010.64 | 394,779,990 | 15,089.75 | 396,860,670 | 3.4 | 2024/3/18 | 1.81 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | 2.75% US TREASURY N/B | 3,811,000 | 10,270.36 | 391,403,727 | 10,353.36 | 394,566,797 | 2.75 | 2024/2/15 | 1.80 |
| 17 | イギリス | 国債証券 | 4.75% UK TREASURY | 2,050,000 | 18,162.98 | 372,341,279 | 18,099.23 | 371,034,358 | 4.75 | 2015/9/7 | 1.70 |
| 18 | ドイツ | 国債証券 | 1% BUNDESOBLIGATION 168 | 2,550,000 | 14,236.01 | 363,018,336 | 14,257.72 | 363,572,060 | 1 | 2019/2/22 | 1.66 |
| 19 | イタリア | 国債証券 | 5.5% BUONI POLIENNALI DE | 2,120,000 | 17,014.20 | 360,701,139 | 16,987.78 | 360,141,094 | 5.5 | 2022/11/1 | 1.65 |
| 20 | スペイン | 国債証券 | 5.15% BONOS Y OBLIG DEL | 1,950,000 | 17,175.05 | 334,913,653 | 16,776.44 | 327,140,770 | 5.15 | 2044/10/31 | 1.50 |
| 21 | フランス | 国債証券 | 4.5% FRANCE (GOVT OF) | 1,550,000 | 18,555.10 | 287,604,089 | 18,815.99 | 291,647,948 | 4.5 | 2041/4/25 | 1.33 |
| 22 | ドイツ | 国債証券 | 2.75% BUNDESOBL 160 | 1,990,000 | 14,504.84 | 288,646,442 | 14,491.26 | 288,376,159 | 2.75 | 2016/4/8 | 1.32 |
| 23 | スペイン | 社債券 | 1.75% KUTXABANK SA | 1,900,000 | 13,888.02 | 263,872,479 | 13,986.91 | 265,751,420 | 1.75 | 2021/5/27 | 1.21 |
| 24 | メキシコ | 国債証券 | 8% MEXICAN BONOS M | 28,450,000 | 906.62 | 257,933,698 | 901.82 | 256,568,567 | 8 | 2020/6/11 | 1.17 |
| 25 | アイルランド | 社債券 | 2.375% GE CAPITAL UK FUN | 1,410,000 | 17,201.71 | 242,544,201 | 17,164.30 | 242,016,735 | 2.375 | 2018/12/19 | 1.11 |
| 26 | オランダ | 国債証券 | 2.25% NETHERLANDS GOVT | 1,600,000 | 14,910.78 | 238,572,579 | 15,011.53 | 240,184,499 | 2.25 | 2022/7/15 | 1.10 |
| 27 | スウェーデン | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CRED REGS | 2,100,000 | 10,062.00 | 211,302,150 | 10,081.46 | 211,710,834 | 2.875 | 2023/11/14 | 0.97 |
| 28 | スウェーデン | 国債証券 | 3.75% SWEDEN GOVT 1051 | 12,600,000 | 1,648.57 | 207,720,701 | 1,649.77 | 207,871,457 | 3.75 | 2017/8/12 | 0.95 |
| 29 | ポーランド | 国債証券 | 5.5% POLANDGOVTBOND 0415 | 5,850,000 | 3,420.00 | 200,070,447 | 3,413.96 | 199,716,965 | 5.5 | 2015/4/25 | 0.91 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | 3% PROLOGIS | 1,390,000 | 13,878.50 | 192,911,281 | 13,998.50 | 194,579,250 | 3 | 2026/6/2 | 0.89 |
(注)評価金額については、平成26年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
[Aコース]
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.54 |
| 合 計 | 97.54 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.24 |
| 合 計 | 98.24 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.19 |
| 特殊債券 | 0.97 |
| 社 債 券 | 10.03 |
| 合 計 | 95.19 |
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。