有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年12月28日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,350,428,450	2.0271	2,737,570,141	2.0123	2,717,467,169	98.94

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	2.375% US TREASURY N B	15,000,000	10,621.42	1,593,213,247	10,820.76	1,623,115,260	2.3750	2027/5/15	10.16
2	アメリカ合衆国	国債証券	1.25% US TREASURY N/B	11,587,700	10,703.80	1,240,324,551	10,794.09	1,250,787,356	1.2500	2021/3/31	7.83
3	アメリカ合衆国	国債証券	1.75% US TREASURY N B	7,116,000	10,690.85	760,761,595	10,811.22	769,326,585	1.7500	2022/5/31	4.81
4	アメリカ合衆国	国債証券	2.5% US TREASURY N/B	7,599,000	9,944.72	755,699,470	10,051.57	763,818,933	2.5000	2045/2/15	4.78
5	イタリア	国債証券	1.2% BUONI POLIENNALI DEL TES	5,103,000	12,328.91	629,144,720	12,684.95	647,313,023	1.2000	2022/4/1	4.05
6	アメリカ合衆国	国債証券	1.5% US TREASURY N/B	5,864,000	10,901.30	639,252,818	10,946.28	641,890,280	1.5000	2020/4/15	4.02
7	スペイン	国債証券	2.75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,273,000	14,227.36	607,935,098	14,255.43	609,134,630	2.7500	2024/10/31	3.81
8	ドイツ	国債証券	0.00% BUNDESOBLIGATION	4,042,000	12,872.33	520,299,607	12,909.30	521,794,257	-	2021/10/8	3.27
9	フランス	国債証券	1% FRANCE (GOVT OF)	3,865,000	13,236.06	511,573,989	13,348.04	515,901,857	1.0000	2025/11/25	3.23
10	オーストラリア	国債証券	5.5% AUSTRALIAN GOVT	5,210,000	8,905.17	463,959,413	8,961.14	466,875,808	5.5000	2023/4/21	2.92
11	アメリカ合衆国	国債証券	3.875% US TREASURY N/B	3,538,000	12,550.09	444,022,221	12,738.54	450,689,851	3.8750	2040/8/15	2.82
12	イタリア	国債証券	1.5% BUONI POLIENNALI DEL TES	3,398,000	11,780.85	400,313,288	12,200.38	414,568,980	1.5000	2025/6/1	2.59
13	英国	国債証券	4.25% UK TSY	1,827,000	22,109.80	403,946,203	22,169.72	405,040,945	4.2500	2049/12/7	2.53
14	カナダ	国債証券	2.5% CANADIAN GOVT	4,819,000	8,292.54	399,617,525	8,395.17	404,563,442	2.5000	2024/6/1	2.53
15	フランス	国債証券	3.25% FRANCE (GOVT OF)	2,164,000	17,228.77	372,830,691	17,509.64	378,908,660	3.2500	2045/5/25	2.37
16	フランス	国債証券	1.5% FRANCE (GOVT OF)	2,666,000	13,369.66	356,435,294	13,552.76	361,316,595	1.5000	2031/5/25	2.26
17	ドイツ	国債証券	0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,689,000	13,028.65	350,340,414	13,228.36	355,710,651	0.5000	2025/2/15	2.23
18	ドイツ	国債証券	0.25% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,380,000	12,576.93	299,331,100	12,735.37	303,101,974	0.2500	2028/8/15	1.90
19	英国	国債証券	3.75% UK TSY	1,850,000	15,354.38	284,056,120	15,162.63	280,508,738	3.7500	2021/9/7	1.76
20	イタリア	国債証券	1.65% BUONI POLIENNALI DEL TES	1,903,000	10,687.04	203,374,561	10,999.78	209,325,955	1.6500	2032/3/1	1.31
21	アメリカ合衆国	社債券	1.85% CITIBANK NA	1,780,000	10,963.98	195,158,854	11,007.81	195,939,098	1.8500	2019/9/18	1.23
22	ドイツ	国債証券	0% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,491,000	12,851.51	191,616,029	12,846.15	191,536,119	-	2020/9/11	1.20
23	英国	国債証券	4.25% UK TSY	995,000	18,596.70	185,037,172	18,700.28	186,067,811	4.2500	2032/6/7	1.16
24	ドイツ	国債証券	0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,412,000	12,909.55	182,282,846	13,144.52	185,600,698	0.5000	2027/8/15	1.16
25	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANL UA_FLOAT	1,560,000	11,921.40	185,973,840	11,502.37	179,437,050	11.0000	2099/12/31	1.12
26	フランス	国債証券	0% FRANCE (GOVT OF)	1,370,000	12,851.13	176,060,481	12,840.90	175,920,365	-	2022/5/25	1.10
27	ドイツ	国債証券	2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	955,000	16,901.97	161,413,840	17,949.98	171,422,399	2.5000	2046/8/15	1.07
28	オランダ	社債券	2.1% ABN AMRO BANK NV	1,356,000	11,066.34	150,059,634	11,107.60	150,619,103	2.1000	2019/1/18	0.94
29	メキシコ	国債証券	10% MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	627.63	156,909,030	597.28	149,321,820	10.0000	2024/12/5	0.93
30	オランダ	国債証券	0.75% NETHERLANDS GOVT	1,110,000	12,902.24	143,214,890	13,220.81	146,751,038	0.7500	2027/7/15	0.92

(注)評価金額については、2018年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合 計	98.94

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	84.41
社 債 券	12.59
合 計	97.00

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。