有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年12月30日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,256,152,127	2.2242	2,794,016,266	2.2298	2,800,968,012	98.56

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	0.125% US TREASURY N/B	16,191,700	10,336.54	1,673,662,356	10,353.23	1,676,364,649	0.1250	2022/4/30	12.01
2	アメリカ合衆国	国債証券	0.375% US TREASURY N/B	15,425,000	10,335.50	1,594,252,417	10,382.95	1,601,570,061	0.3750	2025/4/30	11.47
3	アメリカ合衆国	国債証券	0.5% US TREASURY N/B	11,642,000	10,253.48	1,193,710,215	10,314.82	1,200,852,058	0.5000	2027/4/30	8.60
4	アメリカ合衆国	国債証券	3.875% US TREASURY N/B	4,035,600	15,068.68	608,111,784	14,787.96	596,783,184	3.8750	2040/8/15	4.27
5	アメリカ合衆国	国債証券	1.25% US TREASURY N/B	5,801,000	9,452.05	548,313,805	9,322.27	540,785,304	1.2500	2050/5/15	3.87
6	英国	国債証券	4.25% UK TSY	1,607,696	26,995.49	434,005,527	26,693.34	429,147,820	4.2500	2049/12/7	3.07
7	イタリア	国債証券	1.5% BUONI POLIENNALI DEL TES	2,904,000	13,118.87	380,972,118	13,608.82	395,200,254	1.5000	2025/6/1	2.83
8	フィンランド	国債証券	0.5% FINNISH GOVT	2,794,000	13,459.03	376,045,536	13,824.93	386,268,576	0.5000	2029/9/15	2.77
9	オーストラリア	国債証券	2.75% AUSTRALIAN GOVT	4,253,000	9,015.50	383,429,245	9,030.64	384,073,500	2.7500	2027/11/21	2.75
10	ドイツ	国債証券	0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,758,000	13,346.38	368,093,172	13,372.54	368,814,784	0.5000	2025/2/15	2.64
11	イタリア	国債証券	2.8% BUONI POLIENNALI DEL TES	2,384,000	14,188.31	338,249,378	15,162.50	361,474,041	2.8000	2028/12/1	2.59
12	カナダ	国債証券	2% CANADIAN GOVT	3,468,000	8,977.63	311,344,227	8,938.26	309,978,934	2.0000	2028/6/1	2.22
13	スペイン	国債証券	1.45% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,006,000	13,794.74	276,722,672	14,353.91	287,939,565	1.4500	2029/4/30	2.06
14	フランス	国債証券	0.5% FRANCE (GOVT OF)	2,033,000	13,402.11	272,464,926	13,491.47	274,281,751	0.5000	2026/5/25	1.96
15	ノルウェー	国債証券	2% NORWEGIAN GOVT	21,410,000	1,264.88	270,812,152	1,251.93	268,039,973	2.0000	2023/5/24	1.92
16	ドイツ	国債証券	0.25% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,857,000	13,482.99	250,379,157	13,662.98	253,721,557	0.2500	2029/2/15	1.82
17	スペイン	国債証券	2.75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,556,000	14,270.06	222,042,268	14,314.89	222,739,760	2.7500	2024/10/31	1.60
18	ドイツ	国債証券	2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	969,000	20,431.20	197,978,386	21,945.15	212,648,540	2.5000	2046/8/15	1.52
19	フランス	国債証券	1.5% FRANCE (GOVT OF)	1,219,000	15,415.67	187,917,133	16,935.76	206,446,972	1.5000	2050/5/25	1.48
20	メキシコ	国債証券	10% MEX BONOS DESARR FIX RT	31,450,000	613.41	192,918,645	621.46	195,451,110	10.0000	2024/12/5	1.40
21	フランス	国債証券	1.25% FRANCE (GOVT OF)	1,267,000	14,410.83	182,585,225	15,284.57	193,655,543	1.2500	2036/5/25	1.39
22	フランス	国債証券	0% FRANCE (GOVT OF)	1,496,000	12,899.38	192,974,866	12,905.54	193,066,936	-	2023/3/25	1.38
23	オーストリア	国債証券	0% REP OF AUSTRIA	1,437,000	12,875.52	185,021,264	12,855.78	184,737,673	-	2022/9/20	1.32
24	ドイツ	国債証券	0% BUNDESOBLIGATION	1,349,000	12,892.53	173,920,286	12,862.86	173,520,002	-	2022/10/7	1.24
25	英国	国債証券	4.75% UK TSY	714,000	24,000.14	171,361,016	23,904.94	170,681,281	4.7500	2038/12/7	1.22
26	ベルギー	国債証券	4% BELGIUM KINGDOM	1,157,000	13,730.91	158,866,651	13,441.22	155,514,969	4.0000	2022/3/28	1.11
27	イタリア	国債証券	3.45% BUONI POLIENNALI DEL TES	818,000	15,374.22	125,761,191	18,712.27	153,066,430	3.4500	2048/3/1	1.10
28	オランダ	国債証券	0.75% NETHERLANDS GOVT	1,035,000	13,694.03	141,733,313	13,878.47	143,642,174	0.7500	2027/7/15	1.03
29	ベルギー	国債証券	0.8% BELGIUM KINGDOM	1,021,000	13,606.04	138,917,707	13,988.70	142,824,721	0.8000	2028/6/22	1.02
30	英国	国債証券	0.5% UK TSY	1,068,000	13,031.22	139,173,472	13,095.60	139,861,035	0.5000	2061/10/22	1.00

(注)評価金額については、2020年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合 計	98.56

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	94.93
合 計	94.93

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。