有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年6月30日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,154,263,849	2.3614	2,725,678,653	2.3739	2,740,106,951	98.40

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	0.375T-NOTE 250430	11,100,200	12,681.17	1,407,635,276	12,648.23	1,403,979,825	0.3750	2025/4/30	10.36
2	ドイツ	国債証券	0.5GERMANY GVT 250215	9,270,000	14,063.13	1,303,652,974	14,114.72	1,308,435,313	0.5000	2025/2/15	9.66
3	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 320215	4,856,600	12,189.72	592,047,748	12,354.95	600,030,546	-	2032/2/15	4.43
4	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 231013	3,613,000	14,189.95	512,724,427	14,183.46	512,448,652	-	2023/10/13	3.78
5	アメリカ合衆国	国債証券	1.75T-BOND 410815	4,633,600	10,423.21	482,981,060	10,321.47	478,255,894	1.7500	2041/8/15	3.53
6	オーストラリア	国債証券	2.75AUSTRALIA GVT 271121	5,230,000	9,101.72	476,025,173	9,057.79	473,722,425	2.7500	2027/11/21	3.50
7	メキシコ	国債証券	7.75MEXICO GVT 310529	71,597,500	626.11	448,306,444	621.44	444,940,427	7.7500	2031/5/29	3.28
8	アメリカ合衆国	国債証券	1.25T-BOND 500515	5,160,700	8,655.94	446,776,757	8,613.77	444,531,160	1.2500	2050/5/15	3.28
9	アメリカ合衆国	国債証券	0.5T-NOTE 270430	3,070,000	12,075.67	370,746,261	12,033.17	369,418,595	0.5000	2027/4/30	2.73
10	フランス	国債証券	0.5FRANCE GVT 260525	2,524,200	13,817.58	348,808,441	13,801.35	348,373,769	0.5000	2026/5/25	2.57
11	イタリア	国債証券	1.65ITALY GVT 320301	2,536,000	12,098.10	306,807,840	12,347.00	313,120,025	1.6500	2032/3/1	2.31
12	オーストラリア	国債証券	4.75AUSTRALIA GVT 270421	3,128,000	9,888.60	309,339,187	9,941.23	310,961,955	4.7500	2027/4/21	2.30
13	イタリア	国債証券	2.8ITALY GVT 281201	1,921,000	14,084.38	270,572,764	14,277.98	274,280,103	2.8000	2028/12/1	2.02
14	ベルギー	国債証券	0.8BELGIUM GVT 280622	1,889,500	13,663.50	258,171,943	13,636.66	257,664,873	0.8000	2028/6/22	1.90
15	メキシコ	国債証券	10MEXICO GVT 241205	36,089,500	688.07	248,347,068	686.50	247,755,298	10.0000	2024/12/5	1.83
16	イタリア	国債証券	2.05ITALY GVT 270801	1,647,000	13,616.42	224,262,516	13,925.21	229,348,368	2.0500	2027/8/1	1.69
17	スペイン	国債証券	1.45SPAIN GVT 290430	1,600,000	13,614.99	217,852,068	13,668.78	218,700,555	1.4500	2029/4/30	1.61
18	フランス	国債証券	FRANCE GVT 240325	1,508,800	14,078.67	212,426,374	14,088.54	212,568,016	-	2024/3/25	1.57
19	国際機関	特殊債券	0EUROPEAN UNION 260706	1,574,000	13,436.66	211,506,391	13,393.83	210,818,901	-	2026/7/6	1.56
20	カナダ	国債証券	2CANADA GVT 280601	2,046,000	9,917.36	202,926,101	9,915.98	202,880,991	2.0000	2028/6/1	1.50
21	国際機関	特殊債券	0.4EUROPEAN UNION 370204	1,867,836	11,065.48	206,700,838	10,748.55	200,765,436	0.4000	2037/2/4	1.48
22	オランダ	国債証券	0.75NETHERLANDS GVT 270715	1,398,700	13,837.56	193,546,692	13,816.21	193,247,467	0.7500	2027/7/15	1.43
23	アメリカ合衆国	国債証券	0.875T-NOTE 301115	1,585,000	11,486.58	182,068,837	11,456.02	181,578,017	0.8750	2030/11/15	1.34
24	スペイン	国債証券	SPAIN GVT 240531	1,265,000	13,954.55	176,525,091	13,969.71	176,716,939	-	2024/5/31	1.30
25	イタリア	国債証券	4.5ITALY GVT 230501	1,156,000	14,724.97	170,232,206	14,724.92	170,220,166	4.5000	2023/5/1	1.26
26	ノルウェー	国債証券	2NORWAY GVT 230524	11,828,000	1,381.86	163,457,075	1,377.14	162,888,387	2.0000	2023/5/24	1.20
27	スペイン	国債証券	1.45SPAIN GVT 271031	1,169,000	13,826.87	161,636,121	13,924.90	162,782,148	1.4500	2027/10/31	1.20
28	英国	国債証券	4.75UK TREASURY 381207	749,700	21,548.92	161,552,316	21,118.24	158,323,505	4.7500	2038/12/7	1.17
29	ポーランド	国債証券	1.75POLAND GVT 320425	7,507,000	1,984.66	149,000,067	1,951.33	146,486,702	1.7500	2032/4/25	1.08
30	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 281004	1,066,694	12,804.63	136,595,529	12,699.37	135,463,423	-	2028/10/4	1.00

(注)評価金額については、2022年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.40
合 計	98.40

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	91.14
特殊債券	4.71
合 計	95.85

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。