有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年6月30日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,236,159,231	2.2742	2,811,273,323	2.2671	2,802,496,592	98.44

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	0.375T-NOTE 250430	17,053,000	11,003.81	1,876,586,780	10,941.37	1,865,832,269	0.3750	2025/4/30	13.50
2	アメリカ合衆国	国債証券	1.125T-NOTE 220228	9,062,300	11,143.14	1,009,857,032	11,136.55	1,009,228,066	1.1250	2022/2/28	7.30
3	アメリカ合衆国	国債証券	0.5T-NOTE 270430	5,488,000	10,778.23	591,525,523	10,718.48	588,230,451	0.5000	2027/4/30	4.26
4	フランス	国債証券	FRANCE GVT 230325	3,902,000	13,315.89	519,589,551	13,304.63	519,146,872	-	2023/3/25	3.76
5	オーストラリア	国債証券	2.75AUSTRALIA GVT 271121	5,230,000	9,234.63	483,009,812	9,205.16	481,430,005	2.7500	2027/11/21	3.48
6	アメリカ合衆国	国債証券	3.875T-BOND 400815	3,290,600	14,355.49	472,382,942	14,480.36	476,490,876	3.8750	2040/8/15	3.45
7	アメリカ合衆国	国債証券	1.25T-BOND 500515	5,282,000	8,819.86	465,875,087	8,971.23	473,860,602	1.2500	2050/5/15	3.43
8	ベルギー	国債証券	4BELGIUM GVT 220328	2,926,000	13,647.47	399,352,142	13,615.24	398,381,937	4.0000	2022/3/28	2.88
9	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 221007	2,865,000	13,279.05	380,450,806	13,274.25	380,307,289	-	2022/10/7	2.75
10	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 300815	2,495,000	13,519.84	337,349,672	13,477.73	336,269,598	-	2030/8/15	2.43
11	イタリア	国債証券	1.65ITALY GVT 320301	2,289,000	14,198.79	325,014,310	14,126.25	323,350,037	1.6500	2032/3/1	2.34
12	ドイツ	国債証券	0.5GERMANY GVT 250215	2,219,000	13,748.79	305,085,743	13,715.76	304,352,884	0.5000	2025/2/15	2.20
13	イタリア	国債証券	1.5ITALY GVT 250601	2,179,000	13,989.58	304,835,964	13,948.53	303,938,526	1.5000	2025/6/1	2.20
14	イタリア	国債証券	2.8ITALY GVT 281201	1,921,000	15,408.01	296,002,078	15,326.21	294,416,634	2.8000	2028/12/1	2.13
15	フランス	国債証券	FRANCE GVT 301125	2,173,000	13,136.94	285,482,445	13,073.59	284,089,141	-	2030/11/25	2.06
16	フランス	国債証券	0.5FRANCE GVT 260525	2,050,000	13,790.89	282,713,445	13,750.95	281,894,518	0.5000	2026/5/25	2.04
17	オーストリア	国債証券	AUSTRIA GVT 220920	2,038,000	13,267.21	270,398,873	13,266.54	270,372,090	-	2022/9/20	1.96
18	イタリア	国債証券	0.6ITALY GVT 230615	1,976,000	13,421.16	265,203,680	13,402.19	264,827,458	0.6000	2023/6/15	1.92
19	スペイン	国債証券	1.45SPAIN GVT 290430	1,747,000	14,522.48	253,726,195	14,446.26	252,376,166	1.4500	2029/4/30	1.83
20	ベルギー	国債証券	0.8BELGIUM GVT 280622	1,728,000	14,164.58	244,775,431	14,114.96	243,906,650	0.8000	2028/6/22	1.76
21	スペイン	国債証券	SPAIN GVT 240531	1,831,000	13,327.73	244,030,886	13,310.52	243,715,710	-	2024/5/31	1.76
22	英国	国債証券	4.75UK TREASURY 381207	956,000	24,116.57	230,563,872	24,135.47	230,735,184	4.7500	2038/12/7	1.67
23	メキシコ	国債証券	10MEXICO GVT 241205	36,089,500	634.07	228,848,981	622.04	224,492,238	10.0000	2024/12/5	1.62
24	英国	国債証券	4.25UK TREASURY 491207	821,194	26,306.76	216,035,835	26,406.10	216,845,317	4.2500	2049/12/7	1.57
25	国際機関	特殊債券	0EUROPEAN UNION 260706	1,574,000	13,380.37	210,611,169	13,380.37	210,611,169	-	2026/7/6	1.52
26	スペイン	国債証券	0.45SPAIN GVT 221031	1,499,000	13,348.79	200,111,074	13,336.92	199,920,467	0.4500	2022/10/31	1.45
27	フランス	国債証券	1.5FRANCE GVT 500525	1,140,000	15,308.01	174,511,696	15,153.41	172,748,882	1.5000	2050/5/25	1.25
28	オランダ	国債証券	0.75NETHERLANDS GVT 270715	1,211,000	14,138.27	171,216,896	14,089.11	170,619,154	0.7500	2027/7/15	1.23
29	アメリカ合衆国	国債証券	0.875T-NOTE 301115	1,585,000	10,492.93	166,314,089	10,494.73	166,341,520	0.8750	2030/11/15	1.20
30	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 500815	1,238,000	12,038.25	149,046,718	11,961.45	148,082,762	-	2050/8/15	1.07

(注)評価金額については、2021年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合 計	98.44

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	95.51
特殊債券	1.82
合 計	97.33

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。