有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年6月末日現在)
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
(注)評価金額については、平成29年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(平成29年6月末日現在)
種 類 | 銘柄名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
親投資信託 受益証券 | FS海外高格付け債マザーファンド | 1,351,878,692 | 1.9667 | 2,658,758,964 | 2.0114 | 2,719,168,801 | 98.42 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 0.125% TSY INFL IX N/B | 13,500,000 | 11,710.65 | 1,580,938,207 | 11,209.40 | 1,578,855,203 | 0.1250 | 2019/4/15 | 7.99 |
2 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 2.125% US TREASURY N/B | 13,040,600 | 11,222.31 | 1,463,456,609 | 11,162.15 | 1,455,612,010 | 2.1250 | 2025/5/15 | 7.36 |
3 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1.375% US TREASURY N/B | 9,870,200 | 11,145.09 | 1,100,043,422 | 11,130.66 | 1,098,618,482 | 1.3750 | 2020/8/31 | 5.56 |
4 | フランス | 国債証券 | 0% FRANCE (GOVT OF) | 8,157,000 | 13,002.13 | 1,060,584,226 | 12,917.29 | 1,053,663,492 | - | 2021/5/25 | 5.33 |
5 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 2.5% US TREASURY N/B | 8,610,000 | 10,426.50 | 897,722,132 | 10,507.43 | 904,690,308 | 2.5000 | 2045/2/15 | 4.58 |
6 | オーストラリア | 国債証券 | 1.75% AUSTRALIAN GOVT | 10,195,000 | 8,606.45 | 877,427,769 | 8,563.01 | 872,999,599 | 1.7500 | 2020/11/21 | 4.42 |
7 | スペイン | 国債証券 | 1.6% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5,418,000 | 13,332.38 | 722,348,785 | 13,262.28 | 718,550,661 | 1.6000 | 2025/4/30 | 3.63 |
8 | イタリア | 国債証券 | 1.2% BUONI POLIENNALI DEL TES | 5,120,000 | 13,126.39 | 672,071,412 | 13,003.10 | 665,759,154 | 1.2000 | 2022/4/1 | 3.37 |
9 | ドイツ | 国債証券 | 0.00% BUNDESOBLIGATION | 5,031,000 | 13,095.88 | 658,854,060 | 12,967.34 | 652,386,918 | - | 2021/10/8 | 3.30 |
10 | ドイツ | 国債証券 | 0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4,109,000 | 13,348.37 | 548,484,586 | 13,136.87 | 539,794,215 | 0.5000 | 2025/2/15 | 2.73 |
11 | フランス | 国債証券 | 0.5% FRANCE (GOVT OF) | 3,700,000 | 12,996.14 | 480,857,435 | 12,846.51 | 475,320,927 | 0.5000 | 2025/5/25 | 2.40 |
12 | 英国 | 国債証券 | 4.25% UK TSY | 1,976,000 | 24,014.23 | 474,521,327 | 23,207.78 | 458,585,836 | 4.2500 | 2049/12/7 | 2.32 |
13 | 英国 | 国債証券 | 2% UK TSY | 2,938,000 | 15,404.11 | 452,572,841 | 15,280.97 | 448,955,158 | 2.0000 | 2020/7/22 | 2.27 |
14 | イタリア | 国債証券 | 1.5% BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,373,000 | 12,567.44 | 423,900,000 | 12,536.06 | 422,841,613 | 1.5000 | 2025/6/1 | 2.14 |
15 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1.375% US TREASURY N/B | 3,557,000 | 11,138.40 | 396,192,888 | 11,125.18 | 395,722,794 | 1.3750 | 2020/9/30 | 2.00 |
16 | フランス | 国債証券 | 1.5% FRANCE (GOVT OF) | 2,854,000 | 13,563.92 | 387,114,396 | 13,353.61 | 381,112,266 | 1.5000 | 2031/5/25 | 1.93 |
17 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 3.875% US TREASURY N/B | 2,761,000 | 13,352.28 | 368,656,494 | 13,382.25 | 369,483,999 | 3.8750 | 2040/8/15 | 1.87 |
18 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1.375% US TREASURY N/B | 3,373,000 | 10,827.25 | 365,203,236 | 10,772.56 | 363,358,555 | 1.3750 | 2023/9/30 | 1.84 |
19 | メキシコ | 国債証券 | 8% MEX BONOS DESARR FIX RT | 53,861,000 | 636.50 | 342,828,695 | 644.98 | 347,394,304 | 8.0000 | 2020/6/11 | 1.76 |
20 | イタリア | 国債証券 | 1.65% BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,024,000 | 11,405.54 | 344,903,643 | 11,451.81 | 346,302,968 | 1.6500 | 2032/3/1 | 1.75 |
21 | ドイツ | 国債証券 | 2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,727,000 | 17,228.16 | 297,530,425 | 16,810.62 | 290,319,501 | 2.5000 | 2046/8/15 | 1.47 |
22 | ベルギー | 国債証券 | 2.25% BELGIUM KINGDOM | 1,746,000 | 14,662.22 | 256,002,478 | 14,467.00 | 252,593,968 | 2.2500 | 2023/6/22 | 1.28 |
23 | オランダ | 国債証券 | 1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT | 1,774,556 | 14,306.31 | 253,873,598 | 14,139.04 | 250,905,305 | 1.7500 | 2023/7/15 | 1.27 |
24 | スウェーデン | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT Floating | 2,100,000 | 11,185.32 | 234,891,888 | 11,187.12 | 234,929,520 | 2.8750 | 2023/11/14 | 1.19 |
25 | 英国 | 国債証券 | 1% UK TSY | 1,600,000 | 14,612.53 | 233,800,507 | 14,602.85 | 233,645,619 | 1.0000 | 2017/9/7 | 1.18 |
26 | カナダ | 国債証券 | 5% CANADIAN GOVT | 1,581,000 | 12,941.93 | 204,611,958 | 12,748.27 | 201,550,293 | 5.0000 | 2037/6/1 | 1.02 |
27 | オランダ | 社債券 | 2.1% ABN AMRO BANK NV | 1,756,000 | 11,228.99 | 197,181,183 | 11,231.49 | 197,225,041 | 2.1000 | 2019/1/18 | 1.00 |
28 | 英国 | 国債証券 | 4.25% UK TSY | 992,000 | 20,095.54 | 199,347,834 | 19,692.58 | 195,350,435 | 4.2500 | 2032/6/7 | 0.99 |
29 | アメリカ合衆国 | 社債券 | 1.724% FORD MOTOR CREDIT CO LL | 1,704,000 | 11,201.36 | 190,871,282 | 11,197.39 | 190,803,531 | 1.7240 | 2017/12/6 | 0.97 |
30 | ドイツ | 国債証券 | 5.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 915,000 | 21,133.75 | 193,373,896 | 20,685.88 | 189,275,891 | 5.5000 | 2031/1/4 | 0.96 |
(注)評価金額については、平成29年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 98.42 |
合 計 | 98.42 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
種 類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 84.37 |
特殊債券 | 1.19 |
社 債 券 | 11.54 |
合 計 | 97.09 |
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。