有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

【提出】
2017/09/01 9:04
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年6月末日現在)
種 類銘柄名数 量帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
親投資信託
受益証券
FS海外高格付け債マザーファンド1,351,878,6921.96672,658,758,9642.01142,719,168,80198.42

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
順位国/地域種類銘柄名数量帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1アメリカ合衆国国債証券0.125% TSY INFL IX N/B13,500,00011,710.651,580,938,20711,209.401,578,855,2030.12502019/4/157.99
2アメリカ合衆国国債証券2.125% US TREASURY N/B13,040,60011,222.311,463,456,60911,162.151,455,612,0102.12502025/5/157.36
3アメリカ合衆国国債証券1.375% US TREASURY N/B9,870,20011,145.091,100,043,42211,130.661,098,618,4821.37502020/8/315.56
4フランス国債証券0% FRANCE (GOVT OF)8,157,00013,002.131,060,584,22612,917.291,053,663,492-2021/5/255.33
5アメリカ合衆国国債証券2.5% US TREASURY N/B8,610,00010,426.50897,722,13210,507.43904,690,3082.50002045/2/154.58
6オーストラリア国債証券1.75% AUSTRALIAN GOVT10,195,0008,606.45877,427,7698,563.01872,999,5991.75002020/11/214.42
7スペイン国債証券1.6% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,418,00013,332.38722,348,78513,262.28718,550,6611.60002025/4/303.63
8イタリア国債証券1.2% BUONI POLIENNALI DEL TES5,120,00013,126.39672,071,41213,003.10665,759,1541.20002022/4/13.37
9ドイツ国債証券0.00% BUNDESOBLIGATION5,031,00013,095.88658,854,06012,967.34652,386,918-2021/10/83.30
10ドイツ国債証券0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,109,00013,348.37548,484,58613,136.87539,794,2150.50002025/2/152.73
11フランス国債証券0.5% FRANCE (GOVT OF)3,700,00012,996.14480,857,43512,846.51475,320,9270.50002025/5/252.40
12英国国債証券4.25% UK TSY1,976,00024,014.23474,521,32723,207.78458,585,8364.25002049/12/72.32
13英国国債証券2% UK TSY2,938,00015,404.11452,572,84115,280.97448,955,1582.00002020/7/222.27
14イタリア国債証券1.5% BUONI POLIENNALI DEL TES3,373,00012,567.44423,900,00012,536.06422,841,6131.50002025/6/12.14
15アメリカ合衆国国債証券1.375% US TREASURY N/B3,557,00011,138.40396,192,88811,125.18395,722,7941.37502020/9/302.00
16フランス国債証券1.5% FRANCE (GOVT OF)2,854,00013,563.92387,114,39613,353.61381,112,2661.50002031/5/251.93
17アメリカ合衆国国債証券3.875% US TREASURY N/B2,761,00013,352.28368,656,49413,382.25369,483,9993.87502040/8/151.87
18アメリカ合衆国国債証券1.375% US TREASURY N/B3,373,00010,827.25365,203,23610,772.56363,358,5551.37502023/9/301.84
19メキシコ国債証券8% MEX BONOS DESARR FIX RT53,861,000636.50342,828,695644.98347,394,3048.00002020/6/111.76
20イタリア国債証券1.65% BUONI POLIENNALI DEL TES3,024,00011,405.54344,903,64311,451.81346,302,9681.65002032/3/11.75
21ドイツ国債証券2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,727,00017,228.16297,530,42516,810.62290,319,5012.50002046/8/151.47
22ベルギー国債証券2.25% BELGIUM KINGDOM1,746,00014,662.22256,002,47814,467.00252,593,9682.25002023/6/221.28
23オランダ国債証券1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT1,774,55614,306.31253,873,59814,139.04250,905,3051.75002023/7/151.27
24スウェーデン特殊債券SWEDISH EXPORT CREDIT Floating2,100,00011,185.32234,891,88811,187.12234,929,5202.87502023/11/141.19
25英国国債証券1% UK TSY1,600,00014,612.53233,800,50714,602.85233,645,6191.00002017/9/71.18
26カナダ国債証券5% CANADIAN GOVT1,581,00012,941.93204,611,95812,748.27201,550,2935.00002037/6/11.02
27オランダ社債券2.1% ABN AMRO BANK NV1,756,00011,228.99197,181,18311,231.49197,225,0412.10002019/1/181.00
28英国国債証券4.25% UK TSY992,00020,095.54199,347,83419,692.58195,350,4354.25002032/6/70.99
29アメリカ合衆国社債券1.724% FORD MOTOR CREDIT CO LL1,704,00011,201.36190,871,28211,197.39190,803,5311.72402017/12/60.97
30ドイツ国債証券5.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND915,00021,133.75193,373,89620,685.88189,275,8915.50002031/1/40.96

(注)評価金額については、平成29年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
種 類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.42
合 計98.42

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
種 類投資比率(%)
国債証券84.37
特殊債券1.19
社 債 券11.54
合 計97.09

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。