有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/06/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年12月30日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,159,595,015	2.3618	2,738,731,506	2.2590	2,619,525,138	98.58

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	0.5GERMANY GVT 250215	8,939,000	13,943.06	1,246,370,505	13,567.49	1,212,798,505	0.5000	2025/2/15	9.70
2	アメリカ合衆国	国債証券	0.375T-NOTE 250430	8,492,900	12,311.90	1,045,637,864	12,129.09	1,030,111,573	0.3750	2025/4/30	8.24
3	メキシコ	国債証券	7.75MEXICO GVT 310529	88,332,200	628.54	555,251,303	632.03	558,286,873	7.7500	2031/5/29	4.46
4	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 320215	4,801,200	12,067.12	579,367,042	11,353.29	545,094,297	-	2032/2/15	4.36
5	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 231013	3,613,000	14,070.60	508,411,892	13,899.10	502,174,559	-	2023/10/13	4.02
6	アメリカ合衆国	国債証券	3.125T-BOND 440815	3,307,000	11,974.84	396,019,578	11,336.51	374,898,703	3.1250	2044/8/15	3.00
7	アメリカ合衆国	国債証券	1.25T-BOND 500515	4,954,900	8,383.91	415,414,828	7,250.55	359,257,589	1.2500	2050/5/15	2.87
8	フランス	国債証券	0.5FRANCE GVT 260525	2,524,200	13,701.36	345,874,607	13,142.19	331,735,291	0.5000	2026/5/25	2.65
9	イタリア	国債証券	2.65ITALY GVT 271201	2,282,000	13,619.31	310,815,410	13,396.94	305,718,175	2.6500	2027/12/1	2.44
10	オーストラリア	国債証券	4.75AUSTRALIA GVT 270421	3,103,000	9,432.61	292,694,096	9,357.24	290,355,239	4.7500	2027/4/21	2.32
11	イタリア	国債証券	1.65ITALY GVT 320301	2,553,000	11,998.07	306,335,987	11,280.33	287,986,997	1.6500	2032/3/1	2.30
12	アメリカ合衆国	国債証券	0.5T-NOTE 270430	2,490,300	11,724.04	291,963,892	11,442.78	284,959,630	0.5000	2027/4/30	2.28
13	イタリア	国債証券	2.8ITALY GVT 281201	1,906,000	13,965.91	266,190,404	13,305.14	253,595,974	2.8000	2028/12/1	2.03
14	メキシコ	国債証券	10MEXICO GVT 241205	36,089,500	691.41	249,552,334	683.86	246,803,438	10.0000	2024/12/5	1.97
15	ベルギー	国債証券	0.8BELGIUM GVT 280622	1,874,400	13,548.58	253,954,619	12,787.03	239,680,179	0.8000	2028/6/22	1.92
16	オーストラリア	国債証券	2.75AUSTRALIA GVT 271121	2,709,000	8,673.06	234,953,279	8,592.00	232,757,486	2.7500	2027/11/21	1.86
17	イタリア	国債証券	2.05ITALY GVT 270801	1,634,000	13,501.89	220,620,993	13,166.93	215,147,771	2.0500	2027/8/1	1.72
18	フランス	国債証券	FRANCE GVT 240325	1,508,800	13,960.25	210,639,652	13,687.04	206,510,180	-	2024/3/25	1.65
19	スペイン	国債証券	1.45SPAIN GVT 290430	1,587,000	13,500.48	214,252,650	12,788.52	202,953,893	1.4500	2029/4/30	1.62
20	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 260706	1,574,000	13,323.64	209,727,407	12,771.31	201,020,536	-	2026/7/6	1.61
21	カナダ	国債証券	2CANADA GVT 280601	2,046,000	9,158.58	187,400,339	9,198.80	188,207,480	2.0000	2028/6/1	1.50
22	オランダ	国債証券	0.75NETHERLANDS GVT 270715	1,387,500	13,721.17	190,381,413	13,027.60	180,758,011	0.7500	2027/7/15	1.45
23	国際機関	特殊債券	0.4EUROPEAN UNION 370204	1,806,509	10,972.41	198,217,631	9,632.43	174,010,853	0.4000	2037/2/4	1.39
24	スペイン	国債証券	SPAIN GVT 240531	1,265,000	13,837.18	175,040,335	13,600.85	172,050,816	-	2024/5/31	1.38
25	ノルウェー	国債証券	2NORWAY GVT 230524	11,828,000	1,339.86	158,489,494	1,334.36	157,828,886	2.0000	2023/5/24	1.26
26	スペイン	国債証券	1.45SPAIN GVT 271031	1,169,000	13,709.85	160,276,604	13,138.23	153,585,955	1.4500	2027/10/31	1.23
27	ポーランド	国債証券	1.75POLAND GVT 320425	7,507,000	1,964.76	147,506,441	1,981.86	148,778,930	1.7500	2032/4/25	1.19
28	英国	国債証券	4.75UK TREASURY 381207	743,700	20,806.40	154,737,196	17,390.08	129,330,024	4.7500	2038/12/7	1.03
29	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 281004	1,066,694	12,696.93	135,446,621	11,940.43	127,367,912	-	2028/10/4	1.02
30	英国	国債証券	0.625UK TREASURY 250607	819,300	15,419.20	126,336,059	14,922.32	122,258,594	0.6250	2025/6/7	0.98

(注)評価金額については、2022年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合 計	98.58

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	88.95
特殊債券	4.65
合 計	93.60

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。