有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年6月29日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,340,486,399	1.9759	2,648,764,175	1.9907	2,668,506,274	98.23

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	1.5% US TREASURY N/B	14,935,000	10,856.66	1,621,442,767	10,859.69	1,621,895,117	1.5000	2020/4/15	9.44
2	アメリカ合衆国	国債証券	2.375% US TREASURY N B	14,245,000	10,575.78	1,506,520,124	10,647.24	1,516,700,186	2.3750	2027/5/15	8.83
3	アメリカ合衆国	国債証券	2.5% US TREASURY N/B	8,362,000	9,897.22	827,605,620	10,082.45	843,094,709	2.5000	2045/2/15	4.91
4	フランス	国債証券	0.5% FRANCE (GOVT OF)	5,888,000	12,947.74	762,363,055	13,068.22	769,457,130	0.5000	2025/5/25	4.48
5	スペイン	国債証券	1.6% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,038,000	13,434.70	676,840,542	13,472.63	678,751,219	1.6000	2025/4/30	3.95
6	アメリカ合衆国	国債証券	1.75% US TREASURY N B	6,234,000	10,647.63	663,773,851	10,670.34	665,189,545	1.7500	2022/5/31	3.87
7	イタリア	国債証券	1.2% BUONI POLIENNALI DEL TES	5,103,000	12,417.25	633,652,765	12,618.61	643,928,167	1.2000	2022/4/1	3.75
8	フランス	国債証券	0% FRANCE (GOVT OF)	4,355,000	12,943.98	563,710,344	12,945.09	563,759,029	-	2022/5/25	3.28
9	フランス	国債証券	1.5% FRANCE (GOVT OF)	3,572,000	13,436.63	479,956,727	13,728.58	490,384,888	1.5000	2031/5/25	2.85
10	オーストラリア	国債証券	5.5% AUSTRALIAN GOVT	5,210,000	9,244.61	481,644,231	9,307.83	484,938,182	5.5000	2023/4/21	2.82
11	フランス	国債証券	0% FRENCH DISCOUNT T-BILL	3,600,000	12,818.55	461,468,156	12,815.60	461,361,955	-	2018/10/24	2.69
12	英国	国債証券	4.25% UK TSY	1,896,000	22,759.97	431,529,135	23,419.53	444,034,316	4.2500	2049/12/7	2.59
13	カナダ	国債証券	2.5% CANADIAN GOVT	4,819,000	8,482.76	408,784,414	8,536.80	411,388,444	2.5000	2024/6/1	2.40
14	イタリア	国債証券	1.5% BUONI POLIENNALI DEL TES	3,398,000	11,865.26	403,181,675	12,072.02	410,207,427	1.5000	2025/6/1	2.39
15	アメリカ合衆国	国債証券	3.875% US TREASURY N/B	3,107,000	12,544.34	389,752,782	12,720.95	395,240,047	3.8750	2040/8/15	2.30
16	ドイツ	国債証券	0.00% BUNDESOBLIGATION	2,789,000	12,975.95	361,899,464	13,020.81	363,150,553	-	2021/10/8	2.11
17	ベルギー	国債証券	2.25% BELGIUM KINGDOM	2,500,000	14,231.52	355,788,060	14,326.52	358,163,029	2.2500	2023/6/22	2.09
18	ドイツ	国債証券	0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,689,000	13,122.00	352,850,727	13,270.26	356,837,452	0.5000	2025/2/15	2.08
19	イタリア	国債証券	1.65% BUONI POLIENNALI DEL TES	2,784,000	10,764.73	299,690,209	10,951.60	304,892,628	1.6500	2032/3/1	1.78
20	英国	国債証券	3.75% UK TSY	1,850,000	15,805.85	292,408,333	15,820.60	292,681,174	3.7500	2021/9/7	1.70
21	フランス	国債証券	3.25% FRANCE (GOVT OF)	1,457,000	17,320.54	252,360,397	17,703.48	257,939,788	3.2500	2045/5/25	1.50
22	ノルウェー	国債証券	2% NORWEGIAN GOVT	17,970,000	1,389.84	249,755,434	1,390.63	249,896,430	2.0000	2023/5/24	1.45
23	スウェーデン	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT Floating	2,100,000	11,008.89	231,186,893	11,015.75	231,330,816	2.8750	2023/11/14	1.35
24	アメリカ合衆国	社債券	1.85% CITIBANK NA	1,780,000	10,918.54	194,350,088	10,924.32	194,452,994	1.8500	2019/9/18	1.13
25	英国	国債証券	4.25% UK TSY	992,000	19,043.39	188,910,522	19,342.70	191,879,663	4.2500	2032/6/7	1.12
26	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANL UA_FLOAT	1,560,000	11,871.99	185,203,137	11,855.41	184,944,474	11.0000	2099/12/31	1.08
27	ドイツ	国債証券	2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	955,000	17,023.08	162,570,427	17,479.17	166,926,073	2.5000	2046/8/15	0.97
28	メキシコ	国債証券	10% MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	623.18	155,796,200	627.50	156,877,000	10.0000	2024/12/5	0.91
29	スペイン	国債証券	5.15% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	797,000	19,576.97	156,028,456	19,551.56	155,825,995	5.1500	2044/10/31	0.91
30	オランダ	社債券	2.1% ABN AMRO BANK NV	1,356,000	11,020.48	149,437,765	11,024.59	149,493,526	2.1000	2019/1/18	0.87

(注)評価金額については、平成29年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.23
合 計	98.23

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	84.31
特殊債券	1.35
社 債 券	11.62
合 計	97.28

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。