有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/12/12-2024/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年6月28日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,032,935,337	2.7150	2,804,419,439	2.7922	2,884,162,047	98.24

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	0.375T-NOTE 250430	11,242,300	15,438.55	1,735,664,149	15,477.19	1,739,992,679	0.3750	2025/4/30	11.34
2	アメリカ合衆国	国債証券	4.375T-NOTE 280831	5,948,000	16,015.19	952,655,279	16,111.71	958,325,037	4.3750	2028/8/31	6.25
3	アメリカ合衆国	国債証券	4.125T-NOTE 271031	5,320,800	15,865.39	844,232,887	15,942.78	848,283,658	4.1250	2027/10/31	5.53
4	英国	国債証券	3.75UK TREASURY 531022	3,231,900	17,338.97	560,378,222	17,566.42	567,729,398	3.7500	2053/10/22	3.70
5	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 320215	2,724,265	14,182.75	386,383,505	14,425.10	392,977,964	-	2032/2/15	2.56
6	アメリカ合衆国	国債証券	2.75T-NOTE 320815	2,570,500	14,249.86	366,319,893	14,408.84	370,379,334	2.7500	2032/8/15	2.41
7	アメリカ合衆国	国債証券	4T-NOTE 340215	2,324,100	15,554.52	361,503,575	15,738.30	365,773,844	4.0000	2034/2/15	2.38
8	アメリカ合衆国	国債証券	4.625T-NOTE 261115	2,228,600	16,055.45	357,831,839	16,107.62	358,974,622	4.6250	2026/11/15	2.34
9	フランス	国債証券	0.5FRANCE GVT 260525	2,181,700	16,371.35	357,190,660	16,417.81	358,187,457	0.5000	2026/5/25	2.34
10	アメリカ合衆国	国債証券	3.125T-BOND 440815	2,700,800	12,851.77	347,130,654	13,068.06	352,942,218	3.1250	2044/8/15	2.30
11	アメリカ合衆国	国債証券	4.625T-NOTE 260228	2,114,600	16,013.57	338,656,117	16,051.63	339,427,814	4.6250	2026/2/28	2.21
12	イタリア	国債証券	1.65ITALY GVT 320301	2,042,000	14,908.26	304,438,186	14,878.81	303,825,367	1.6500	2032/3/1	1.98
13	アメリカ合衆国	国債証券	4.625T-NOTE 260915	1,860,600	16,042.57	298,504,483	16,090.64	299,382,473	4.6250	2026/9/15	1.95
14	アメリカ合衆国	国債証券	4.125T-BOND 530815	1,941,800	14,974.67	290,804,153	15,282.14	296,748,691	4.1250	2053/8/15	1.93
15	アメリカ合衆国	国債証券	4.625T-NOTE 261015	1,786,200	16,049.01	286,691,777	16,099.13	287,562,754	4.6250	2026/10/15	1.87
16	イタリア	国債証券	2.05ITALY GVT 270801	1,634,000	16,536.78	270,211,799	16,579.83	270,914,456	2.0500	2027/8/1	1.77
17	アメリカ合衆国	国債証券	4.375T-NOTE 301130	1,459,800	16,034.51	234,078,329	16,174.32	236,112,756	4.3750	2030/11/30	1.54
18	イタリア	国債証券	1.5ITALY GVT 250601	1,342,000	16,898.67	226,794,158	16,924.33	227,124,638	1.5000	2025/6/1	1.48
19	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 261009	1,367,200	16,102.51	220,153,587	16,225.32	221,832,696	-	2026/10/9	1.45
20	スペイン	国債証券	1.45SPAIN GVT 271031	1,130,000	16,331.71	184,551,386	16,395.43	185,268,361	1.4500	2027/10/31	1.21
21	国際機関	特殊債券	0.4EUROPEAN UNION 370204	1,495,709	12,397.42	185,448,402	12,319.09	184,257,830	0.4000	2037/2/4	1.20
22	アメリカ合衆国	国債証券	4T-NOTE 300731	1,123,200	15,713.98	176,507,581	15,847.77	178,002,242	4.0000	2030/7/31	1.16
23	アメリカ合衆国	国債証券	4.125T-NOTE 270215	1,114,300	15,870.22	176,844,068	15,931.14	177,520,737	4.1250	2027/2/15	1.16
24	アメリカ合衆国	国債証券	4.125T-NOTE 300831	1,106,600	15,817.07	175,047,752	15,953.16	176,537,729	4.1250	2030/8/31	1.15
25	アメリカ合衆国	国債証券	1.75T-BOND 410815	1,504,500	10,635.45	160,022,871	10,813.39	162,687,554	1.7500	2041/8/15	1.06
26	国際機関	特殊債券	3.125EUROPEAN UNION 281205	922,384	17,317.44	159,736,640	17,359.60	160,122,207	3.1250	2028/12/5	1.04
27	ドイツ	特殊債券	2.75KREDITANST FUR WIE 310220	916,000	17,022.75	155,934,849	17,114.40	156,767,925	2.7500	2031/2/20	1.02
28	アメリカ合衆国	国債証券	4.625T-NOTE 300930	924,300	16,253.57	150,232,013	16,385.09	151,447,454	4.6250	2030/9/30	0.99
29	スペイン	国債証券	2.55SPAIN GVT 321031	899,000	16,392.02	147,375,035	16,402.88	147,461,966	2.5500	2032/10/31	0.96
30	アメリカ合衆国	国債証券	1.125T-BOND 400815	1,271,800	9,791.44	124,533,681	9,962.43	126,702,198	1.1250	2040/8/15	0.83

(注)評価金額については、2024年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合 計	98.24

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	89.54
特殊債券	5.86
地方債券	0.62
社債券	0.33
合 計	96.35

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。