有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年12月30日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,199,090,559	2.3011	2,759,333,007	2.3155	2,776,494,189	98.73

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	0.375T-NOTE 250430	17,053,000	11,445.64	1,951,935,353	11,238.71	1,916,537,572	0.3750	2025/4/30	13.60
2	アメリカ合衆国	国債証券	1.125T-NOTE 220228	6,086,700	11,590.56	705,502,903	11,522.41	701,334,646	1.1250	2022/2/28	4.98
3	アメリカ合衆国	国債証券	0.5T-NOTE 270430	5,488,000	11,210.99	615,276,412	11,020.80	604,821,669	0.5000	2027/4/30	4.29
4	フランス	国債証券	FRANCE GVT 230325	3,902,000	13,207.61	515,364,282	13,157.59	513,409,319	-	2023/3/25	3.64
5	アメリカ合衆国	国債証券	1.25T-BOND 500515	5,282,000	9,173.99	484,580,869	9,673.36	510,946,962	1.2500	2050/5/15	3.63
6	アメリカ合衆国	国債証券	3.875T-BOND 400815	3,290,600	14,931.89	491,350,161	15,056.38	495,445,490	3.8750	2040/8/15	3.52
7	オーストラリア	国債証券	2.75AUSTRALIA GVT 271121	5,230,000	9,267.96	484,753,111	9,017.86	471,634,278	2.7500	2027/11/21	3.35
8	ベルギー	国債証券	4BELGIUM GVT 220328	2,926,000	13,536.49	396,104,636	13,204.63	386,367,660	4.0000	2022/3/28	2.74
9	メキシコ	国債証券	7.75MEXICO GVT 310529	67,962,900	595.43	404,686,745	565.65	384,438,283	7.7500	2031/5/29	2.73
10	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 300815	2,495,000	13,409.90	334,606,373	13,356.51	333,244,945	-	2030/8/15	2.37
11	イタリア	国債証券	1.65ITALY GVT 320301	2,289,000	14,083.33	322,371,400	13,685.69	313,265,586	1.6500	2032/3/1	2.22
12	イタリア	国債証券	1.5ITALY GVT 250601	2,179,000	13,875.82	302,357,058	13,653.70	297,514,301	1.5000	2025/6/1	2.11
13	イタリア	国債証券	2.8ITALY GVT 281201	1,921,000	15,282.72	293,595,008	14,903.04	286,287,423	2.8000	2028/12/1	2.03
14	フランス	国債証券	0.5FRANCE GVT 260525	2,050,000	13,678.75	280,414,438	13,545.67	277,686,277	0.5000	2026/5/25	1.97
15	オーストリア	国債証券	AUSTRIA GVT 220920	2,038,000	13,159.32	268,200,007	13,112.26	267,227,886	-	2022/9/20	1.90
16	イタリア	国債証券	0.6ITALY GVT 230615	1,976,000	13,312.02	263,047,061	13,241.81	261,658,336	0.6000	2023/6/15	1.86
17	スペイン	国債証券	1.45SPAIN GVT 290430	1,747,000	14,404.38	251,662,910	14,211.70	248,278,464	1.4500	2029/4/30	1.76
18	スペイン	国債証券	SPAIN GVT 240531	1,831,000	13,219.35	242,046,443	13,190.53	241,518,667	-	2024/5/31	1.71
19	ベルギー	国債証券	0.8BELGIUM GVT 280622	1,728,000	14,049.40	242,784,933	13,921.11	240,556,784	0.8000	2028/6/22	1.71
20	ドイツ	国債証券	0.5GERMANY GVT 250215	1,719,000	13,636.98	234,419,856	13,519.54	232,400,959	0.5000	2025/2/15	1.65
21	英国	国債証券	4.75UK TREASURY 381207	909,100	24,444.09	222,221,225	24,027.11	218,430,509	4.7500	2038/12/7	1.55
22	メキシコ	国債証券	10MEXICO GVT 241205	36,089,500	635.34	229,308,385	599.36	216,307,249	10.0000	2024/12/5	1.54
23	国際機関	特殊債券	0EUROPEAN UNION 260706	1,574,000	13,271.56	208,898,492	13,242.39	208,435,265	-	2026/7/6	1.48
24	スペイン	国債証券	0.45SPAIN GVT 221031	1,499,000	13,240.23	198,483,905	13,177.89	197,536,643	0.4500	2022/10/31	1.40
25	アメリカ合衆国	国債証券	0.875T-NOTE 301115	1,585,000	10,914.24	172,991,966	10,912.97	172,970,603	0.8750	2030/11/15	1.23
26	オランダ	国債証券	0.75NETHERLANDS GVT 270715	1,211,000	14,023.29	169,824,683	13,872.78	167,999,393	0.7500	2027/7/15	1.19
27	フランス	国債証券	FRANCE GVT 311125	1,210,300	13,020.98	157,600,852	12,803.30	154,958,401	-	2031/11/25	1.10
28	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 221007	1,155,300	13,171.06	152,165,362	13,120.95	151,586,373	-	2022/10/7	1.08
29	カナダ	国債証券	2CANADA GVT 280601	1,547,000	9,542.43	147,627,523	9,380.97	145,123,752	2.0000	2028/6/1	1.03
30	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 281004	1,066,694	13,310.71	141,987,380	13,166.20	140,443,077	-	2028/10/4	1.00

(注)評価金額については、2021年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合 計	98.73

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	91.40
特殊債券	3.87
合 計	95.28

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。