有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
[Aコース]
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
(注)評価金額については、平成27年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
[Aコース]
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
[Aコース]
| 種 類 | 銘柄名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 親投資信託 受益証券 | FS海外高格付け債マザーファンド | 543,916,299 | 2.1445 | 1,166,428,503 | 2.1131 | 1,149,349,531 | 102.50 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
| 種 類 | 銘柄名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 親投資信託 受益証券 | FS海外高格付け債マザーファンド | 1,449,198,912 | 2.1443 | 3,107,590,031 | 2.1131 | 3,062,302,220 | 98.51 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 0.625% US TREASURY N/B | 21,167,000 | 12,262.21 | 2,595,543,359 | 12,276.56 | 2,598,581,065 | 0.6250 | 2016/11/15 | 12.17 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | 4.5% AUSTRALIAN GOVT | 20,040,000 | 10,347.14 | 2,073,567,044 | 10,353.34 | 2,074,809,400 | 4.5000 | 2020/4/15 | 9.71 |
| 3 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1.25% US TREASURY N/B | 10,039,300 | 12,008.70 | 1,205,590,244 | 12,085.23 | 1,213,273,447 | 1.2500 | 2020/1/31 | 5.68 |
| 4 | スペイン | 国債証券 | 4.8% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 7,080,000 | 16,622.25 | 1,176,855,881 | 16,518.10 | 1,169,481,525 | 4.8000 | 2024/1/31 | 5.48 |
| 5 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 3.75% US TREASURY N/B | 5,892,200 | 13,639.74 | 803,681,125 | 13,777.53 | 811,799,929 | 3.7500 | 2043/11/15 | 3.80 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | 1.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5,480,000 | 14,471.75 | 793,052,137 | 14,680.82 | 804,509,167 | 1.5000 | 2024/5/15 | 3.77 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | 3.75% BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,500,000 | 15,404.24 | 693,191,065 | 15,305.68 | 688,755,929 | 3.7500 | 2024/9/1 | 3.22 |
| 8 | メキシコ | 国債証券 | 10% MEX BONOS DESARR FIX RT | 63,680,000 | 986.87 | 628,442,815 | 996.21 | 634,387,865 | 10.0000 | 2024/12/5 | 2.97 |
| 9 | ドイツ | 国債証券 | 4.25% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,880,000 | 15,539.30 | 602,925,137 | 15,550.28 | 603,351,099 | 4.2500 | 2018/7/4 | 2.82 |
| 10 | スウェーデン | 国債証券 | 2.5% SWEDISH GOVT | 35,500,000 | 1,681.85 | 597,058,454 | 1,694.44 | 601,527,160 | 2.5000 | 2025/5/12 | 2.82 |
| 11 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1% US TREASURY N/B | 4,946,000 | 12,008.70 | 593,950,708 | 12,076.63 | 597,310,181 | 1.0000 | 2019/6/30 | 2.80 |
| 12 | 英国 | 国債証券 | 4.25% UK TSY | 2,010,000 | 25,815.98 | 518,901,219 | 26,075.70 | 524,121,766 | 4.2500 | 2049/12/7 | 2.45 |
| 13 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 2.75% US TREASURY N/B | 3,009,000 | 12,657.65 | 380,868,884 | 12,730.97 | 383,075,174 | 2.7500 | 2023/11/15 | 1.79 |
| 14 | アイルランド | 国債証券 | 3.4% IRISH TSY | 2,310,000 | 15,831.51 | 365,707,915 | 15,882.12 | 366,877,016 | 3.4000 | 2024/3/18 | 1.72 |
| 15 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 2.5% US TREASURY N/B | 2,704,000 | 12,684.09 | 342,977,886 | 12,700.36 | 343,417,925 | 2.5000 | 2017/6/30 | 1.61 |
| 16 | フランス | 国債証券 | 5.5% FRANCE GOVT OF | 1,527,991 | 20,347.77 | 310,912,219 | 20,309.35 | 310,325,098 | 5.5000 | 2029/4/25 | 1.45 |
| 17 | イタリア | 国債証券 | 5.75% BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,450,000 | 18,932.93 | 274,527,585 | 18,666.71 | 270,667,305 | 5.7500 | 2033/2/1 | 1.27 |
| 18 | イタリア | 国債証券 | 5.5% BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,560,000 | 17,056.49 | 266,081,323 | 16,960.58 | 264,585,126 | 5.5000 | 2022/11/1 | 1.24 |
| 19 | スウェーデン | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT Floating | 2,100,000 | 12,213.16 | 256,476,423 | 12,242.30 | 257,088,428 | 2.8750 | 2023/11/14 | 1.20 |
| 20 | フランス | 国債証券 | 4.5% FRANCE GOVT OF | 1,260,000 | 20,549.95 | 258,929,486 | 20,281.60 | 255,548,234 | 4.5000 | 2041/4/25 | 1.20 |
| 21 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 4.5% US TREASURY N/B | 1,640,000 | 15,246.93 | 250,049,737 | 15,406.69 | 252,669,810 | 4.5000 | 2036/2/15 | 1.18 |
| 22 | メキシコ | 国債証券 | 8% MEX BONOS DESARR FIX RT | 28,450,000 | 865.23 | 246,159,659 | 874.73 | 248,860,969 | 8.0000 | 2020/6/11 | 1.17 |
| 23 | ドイツ | 国債証券 | 1.75% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,620,000 | 14,787.68 | 239,560,500 | 14,999.87 | 242,997,898 | 1.7500 | 2024/2/15 | 1.14 |
| 24 | ベルギー | 国債証券 | 2.25% BELGIUM KINGDOM | 1,600,000 | 15,072.84 | 241,165,586 | 15,128.45 | 242,055,276 | 2.2500 | 2023/6/22 | 1.13 |
| 25 | オランダ | 国債証券 | 1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT | 1,574,556 | 14,655.23 | 230,754,815 | 14,753.29 | 232,298,897 | 1.7500 | 2023/7/15 | 1.09 |
| 26 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1.25% US TREASURY N/B | 1,725,000 | 12,240.21 | 211,143,659 | 12,290.91 | 212,018,348 | 1.2500 | 2018/10/31 | 0.99 |
| 27 | アメリカ合衆国 | 社債券 | 1.724% FORD MOTOR CREDIT CO LL | 1,704,000 | 12,189.44 | 207,708,132 | 12,207.59 | 208,017,359 | 1.7240 | 2017/12/6 | 0.97 |
| 28 | イタリア | 国債証券 | 5% BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,170,000 | 17,687.19 | 206,940,128 | 17,490.04 | 204,633,536 | 5.0000 | 2040/9/1 | 0.96 |
| 29 | スウェーデン | 国債証券 | 3.75% SWEDISH GOVT | 12,600,000 | 1,614.00 | 203,364,509 | 1,612.89 | 203,224,456 | 3.7500 | 2017/8/12 | 0.95 |
| 30 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 5.25% US TREASURY N/B | 1,250,000 | 15,883.09 | 198,538,746 | 15,986.42 | 199,830,287 | 5.2500 | 2028/11/15 | 0.94 |
(注)評価金額については、平成27年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
[Aコース]
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 102.50 |
| 合 計 | 102.50 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.51 |
| 合 計 | 98.51 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 89.31 |
| 特殊債券 | 1.37 |
| 社 債 券 | 7.05 |
| 合 計 | 97.73 |
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。