有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
[Aコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	543,916,299	2.1445	1,166,428,503	2.1131	1,149,349,531	102.50

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,449,198,912	2.1443	3,107,590,031	2.1131	3,062,302,220	98.51

(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	0.625% US TREASURY N/B	21,167,000	12,262.21	2,595,543,359	12,276.56	2,598,581,065	0.6250	2016/11/15	12.17
2	オーストラリア	国債証券	4.5% AUSTRALIAN GOVT	20,040,000	10,347.14	2,073,567,044	10,353.34	2,074,809,400	4.5000	2020/4/15	9.71
3	アメリカ合衆国	国債証券	1.25% US TREASURY N/B	10,039,300	12,008.70	1,205,590,244	12,085.23	1,213,273,447	1.2500	2020/1/31	5.68
4	スペイン	国債証券	4.8% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,080,000	16,622.25	1,176,855,881	16,518.10	1,169,481,525	4.8000	2024/1/31	5.48
5	アメリカ合衆国	国債証券	3.75% US TREASURY N/B	5,892,200	13,639.74	803,681,125	13,777.53	811,799,929	3.7500	2043/11/15	3.80
6	ドイツ	国債証券	1.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,480,000	14,471.75	793,052,137	14,680.82	804,509,167	1.5000	2024/5/15	3.77
7	イタリア	国債証券	3.75% BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	15,404.24	693,191,065	15,305.68	688,755,929	3.7500	2024/9/1	3.22
8	メキシコ	国債証券	10% MEX BONOS DESARR FIX RT	63,680,000	986.87	628,442,815	996.21	634,387,865	10.0000	2024/12/5	2.97
9	ドイツ	国債証券	4.25% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,880,000	15,539.30	602,925,137	15,550.28	603,351,099	4.2500	2018/7/4	2.82
10	スウェーデン	国債証券	2.5% SWEDISH GOVT	35,500,000	1,681.85	597,058,454	1,694.44	601,527,160	2.5000	2025/5/12	2.82
11	アメリカ合衆国	国債証券	1% US TREASURY N/B	4,946,000	12,008.70	593,950,708	12,076.63	597,310,181	1.0000	2019/6/30	2.80
12	英国	国債証券	4.25% UK TSY	2,010,000	25,815.98	518,901,219	26,075.70	524,121,766	4.2500	2049/12/7	2.45
13	アメリカ合衆国	国債証券	2.75% US TREASURY N/B	3,009,000	12,657.65	380,868,884	12,730.97	383,075,174	2.7500	2023/11/15	1.79
14	アイルランド	国債証券	3.4% IRISH TSY	2,310,000	15,831.51	365,707,915	15,882.12	366,877,016	3.4000	2024/3/18	1.72
15	アメリカ合衆国	国債証券	2.5% US TREASURY N/B	2,704,000	12,684.09	342,977,886	12,700.36	343,417,925	2.5000	2017/6/30	1.61
16	フランス	国債証券	5.5% FRANCE GOVT OF	1,527,991	20,347.77	310,912,219	20,309.35	310,325,098	5.5000	2029/4/25	1.45
17	イタリア	国債証券	5.75% BUONI POLIENNALI DEL TES	1,450,000	18,932.93	274,527,585	18,666.71	270,667,305	5.7500	2033/2/1	1.27
18	イタリア	国債証券	5.5% BUONI POLIENNALI DEL TES	1,560,000	17,056.49	266,081,323	16,960.58	264,585,126	5.5000	2022/11/1	1.24
19	スウェーデン	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT Floating	2,100,000	12,213.16	256,476,423	12,242.30	257,088,428	2.8750	2023/11/14	1.20
20	フランス	国債証券	4.5% FRANCE GOVT OF	1,260,000	20,549.95	258,929,486	20,281.60	255,548,234	4.5000	2041/4/25	1.20
21	アメリカ合衆国	国債証券	4.5% US TREASURY N/B	1,640,000	15,246.93	250,049,737	15,406.69	252,669,810	4.5000	2036/2/15	1.18
22	メキシコ	国債証券	8% MEX BONOS DESARR FIX RT	28,450,000	865.23	246,159,659	874.73	248,860,969	8.0000	2020/6/11	1.17
23	ドイツ	国債証券	1.75% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,620,000	14,787.68	239,560,500	14,999.87	242,997,898	1.7500	2024/2/15	1.14
24	ベルギー	国債証券	2.25% BELGIUM KINGDOM	1,600,000	15,072.84	241,165,586	15,128.45	242,055,276	2.2500	2023/6/22	1.13
25	オランダ	国債証券	1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT	1,574,556	14,655.23	230,754,815	14,753.29	232,298,897	1.7500	2023/7/15	1.09
26	アメリカ合衆国	国債証券	1.25% US TREASURY N/B	1,725,000	12,240.21	211,143,659	12,290.91	212,018,348	1.2500	2018/10/31	0.99
27	アメリカ合衆国	社債券	1.724% FORD MOTOR CREDIT CO LL	1,704,000	12,189.44	207,708,132	12,207.59	208,017,359	1.7240	2017/12/6	0.97
28	イタリア	国債証券	5% BUONI POLIENNALI DEL TES	1,170,000	17,687.19	206,940,128	17,490.04	204,633,536	5.0000	2040/9/1	0.96
29	スウェーデン	国債証券	3.75% SWEDISH GOVT	12,600,000	1,614.00	203,364,509	1,612.89	203,224,456	3.7500	2017/8/12	0.95
30	アメリカ合衆国	国債証券	5.25% US TREASURY N/B	1,250,000	15,883.09	198,538,746	15,986.42	199,830,287	5.2500	2028/11/15	0.94

(注)評価金額については、平成27年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
[Aコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.50
合 計	102.50

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.51
合 計	98.51

(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	89.31
特殊債券	1.37
社 債 券	7.05
合 計	97.73

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。