有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
[Aコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	523,991,933	2.1149	1,108,190,539	2.0785	1,089,117,232	97.37

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,433,508,803	2.1148	3,031,723,509	2.0785	2,979,548,047	98.79

(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	1.375% US TREASURY N/B	19,633,000	12,079.16	2,371,502,029	11,853.93	2,327,283,401	1.3750	2020/8/31	11.05
2	アメリカ合衆国	国債証券	0.625% US TREASURY N/B	15,930,000	12,073.46	1,923,302,699	11,990.33	1,910,060,301	0.6250	2017/7/31	9.07
3	イタリア	国債証券	0.7% BUONI POLIENNALI DEL TES	13,750,000	13,196.98	1,814,585,523	13,284.35	1,826,598,540	0.7000	2020/5/1	8.67
4	アメリカ合衆国	国債証券	0.375% US TREASURY N/B	9,070,000	12,068.53	1,094,616,407	12,065.24	1,094,317,764	0.3750	2016/3/15	5.20
5	フランス	国債証券	0% FRANCE (GOVT OF)	7,500,000	13,099.70	982,477,910	13,147.49	986,062,252	-	2020/5/25	4.68
6	スペイン	国債証券	1.6% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,200,000	13,307.45	958,136,565	13,059.21	940,263,177	1.6000	2025/4/30	4.46
7	アメリカ合衆国	国債証券	2.5% US TREASURY N/B	7,560,000	11,167.73	844,280,553	10,769.15	814,148,371	2.5000	2045/2/15	3.87
8	メキシコ	国債証券	10% MEX BONOS DESARR FIX RT	74,480,000	885.89	659,817,623	889.51	662,508,352	10.0000	2024/12/5	3.15
9	アメリカ合衆国	国債証券	0.375% TSY INFL IX N/B	4,750,000	11,917.65	566,088,660	11,659.25	553,814,608	0.3750	2025/7/15	2.63
10	アメリカ合衆国	国債証券	1.75% US TREASURY N/B	4,587,000	12,049.62	552,716,253	11,794.34	541,006,528	1.7500	2022/9/30	2.57
11	英国	国債証券	4.25% UK TSY	2,010,000	23,948.63	481,367,579	24,782.71	498,132,591	4.2500	2049/12/7	2.37
12	アメリカ合衆国	国債証券	0.375% US TREASURY N/B	3,567,000	12,071.85	430,603,064	12,062.41	430,266,204	0.3750	2016/1/15	2.04
13	アイルランド	国債証券	3.4% IRISH TSY	2,672,000	15,278.31	408,236,597	15,708.74	419,737,791	3.4000	2024/3/18	1.99
14	オーストラリア	国債証券	1.75% AUSTRALIAN GOVT	4,540,000	8,612.64	391,014,001	8,617.65	391,241,520	1.7500	2020/11/21	1.86
15	イタリア	国債証券	1.65% BUONI POLIENNALI DEL TES	3,051,000	12,715.90	387,962,237	12,501.20	381,411,745	1.6500	2032/3/1	1.81
16	ベルギー	国債証券	2.25% BELGIUM KINGDOM	2,400,000	14,609.19	350,620,784	14,779.62	354,711,030	2.2500	2023/6/22	1.68
17	ドイツ	国債証券	0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,557,000	13,223.59	338,127,324	13,103.95	335,068,253	0.5000	2025/2/15	1.59
18	フランス	国債証券	0.5% FRANCE (GOVT OF)	2,570,000	12,694.72	326,254,350	12,687.03	326,056,917	0.5000	2025/5/25	1.55
19	英国	国債証券	2% UK TSY	1,630,000	18,352.12	299,139,630	18,421.56	300,271,472	2.0000	2020/7/22	1.43
20	アメリカ合衆国	国債証券	0.875% US TREASURY N/B	2,416,300	11,997.23	289,889,304	11,915.18	287,906,554	0.8750	2018/10/15	1.37
21	英国	国債証券	1% UK TSY	1,600,000	18,005.64	288,090,382	17,989.91	287,838,660	1.0000	2017/9/7	1.37
22	フランス	国債証券	1.5% FRANCE (GOVT OF)	2,100,000	13,425.51	281,935,882	13,037.64	273,790,441	1.5000	2031/5/25	1.30
23	アメリカ合衆国	国債証券	4.5% US TREASURY N/B	1,640,000	15,017.82	246,292,354	15,423.47	252,944,975	4.5000	2036/2/15	1.20
24	スウェーデン	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT Floating	2,100,000	12,029.64	252,622,469	11,955.82	251,072,389	2.8750	2023/11/14	1.19
25	ドイツ	国債証券	2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,470,000	17,697.10	260,147,462	16,454.66	241,883,504	2.5000	2046/8/15	1.15
26	ドイツ	国債証券	5.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,122,000	21,470.60	240,900,174	21,250.13	238,426,563	5.5000	2031/1/4	1.13
27	英国	国債証券	4.25% UK TSY	1,020,000	22,554.52	230,056,177	22,471.55	229,209,865	4.2500	2032/6/7	1.09
28	オランダ	国債証券	1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT	1,574,556	14,072.13	221,573,723	14,454.86	227,599,957	1.7500	2023/7/15	1.08
29	メキシコ	国債証券	8% MEX BONOS DESARR FIX RT	28,450,000	775.38	220,596,925	771.77	219,569,983	8.0000	2020/6/11	1.04
30	アメリカ合衆国	社債券	2.45% HP ENTERPRISE CO	1,790,000	12,054.24	215,771,000	12,050.57	215,705,369	2.4500	2017/10/5	1.02

(注)評価金額については、平成27年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
[Aコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.37
合 計	97.37

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.79
合 計	98.79

(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	90.78
特殊債券	1.19
社 債 券	4.80
合 計	96.77

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。