有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
[Aコース]
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
(注)評価金額については、平成27年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
[Aコース]
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
[Aコース]
| 種 類 | 銘柄名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 親投資信託 受益証券 | FS海外高格付け債マザーファンド | 523,991,933 | 2.1149 | 1,108,190,539 | 2.0785 | 1,089,117,232 | 97.37 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
| 種 類 | 銘柄名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 親投資信託 受益証券 | FS海外高格付け債マザーファンド | 1,433,508,803 | 2.1148 | 3,031,723,509 | 2.0785 | 2,979,548,047 | 98.79 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1.375% US TREASURY N/B | 19,633,000 | 12,079.16 | 2,371,502,029 | 11,853.93 | 2,327,283,401 | 1.3750 | 2020/8/31 | 11.05 |
| 2 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 0.625% US TREASURY N/B | 15,930,000 | 12,073.46 | 1,923,302,699 | 11,990.33 | 1,910,060,301 | 0.6250 | 2017/7/31 | 9.07 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | 0.7% BUONI POLIENNALI DEL TES | 13,750,000 | 13,196.98 | 1,814,585,523 | 13,284.35 | 1,826,598,540 | 0.7000 | 2020/5/1 | 8.67 |
| 4 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 0.375% US TREASURY N/B | 9,070,000 | 12,068.53 | 1,094,616,407 | 12,065.24 | 1,094,317,764 | 0.3750 | 2016/3/15 | 5.20 |
| 5 | フランス | 国債証券 | 0% FRANCE (GOVT OF) | 7,500,000 | 13,099.70 | 982,477,910 | 13,147.49 | 986,062,252 | - | 2020/5/25 | 4.68 |
| 6 | スペイン | 国債証券 | 1.6% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 7,200,000 | 13,307.45 | 958,136,565 | 13,059.21 | 940,263,177 | 1.6000 | 2025/4/30 | 4.46 |
| 7 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 2.5% US TREASURY N/B | 7,560,000 | 11,167.73 | 844,280,553 | 10,769.15 | 814,148,371 | 2.5000 | 2045/2/15 | 3.87 |
| 8 | メキシコ | 国債証券 | 10% MEX BONOS DESARR FIX RT | 74,480,000 | 885.89 | 659,817,623 | 889.51 | 662,508,352 | 10.0000 | 2024/12/5 | 3.15 |
| 9 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 0.375% TSY INFL IX N/B | 4,750,000 | 11,917.65 | 566,088,660 | 11,659.25 | 553,814,608 | 0.3750 | 2025/7/15 | 2.63 |
| 10 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1.75% US TREASURY N/B | 4,587,000 | 12,049.62 | 552,716,253 | 11,794.34 | 541,006,528 | 1.7500 | 2022/9/30 | 2.57 |
| 11 | 英国 | 国債証券 | 4.25% UK TSY | 2,010,000 | 23,948.63 | 481,367,579 | 24,782.71 | 498,132,591 | 4.2500 | 2049/12/7 | 2.37 |
| 12 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 0.375% US TREASURY N/B | 3,567,000 | 12,071.85 | 430,603,064 | 12,062.41 | 430,266,204 | 0.3750 | 2016/1/15 | 2.04 |
| 13 | アイルランド | 国債証券 | 3.4% IRISH TSY | 2,672,000 | 15,278.31 | 408,236,597 | 15,708.74 | 419,737,791 | 3.4000 | 2024/3/18 | 1.99 |
| 14 | オーストラリア | 国債証券 | 1.75% AUSTRALIAN GOVT | 4,540,000 | 8,612.64 | 391,014,001 | 8,617.65 | 391,241,520 | 1.7500 | 2020/11/21 | 1.86 |
| 15 | イタリア | 国債証券 | 1.65% BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,051,000 | 12,715.90 | 387,962,237 | 12,501.20 | 381,411,745 | 1.6500 | 2032/3/1 | 1.81 |
| 16 | ベルギー | 国債証券 | 2.25% BELGIUM KINGDOM | 2,400,000 | 14,609.19 | 350,620,784 | 14,779.62 | 354,711,030 | 2.2500 | 2023/6/22 | 1.68 |
| 17 | ドイツ | 国債証券 | 0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,557,000 | 13,223.59 | 338,127,324 | 13,103.95 | 335,068,253 | 0.5000 | 2025/2/15 | 1.59 |
| 18 | フランス | 国債証券 | 0.5% FRANCE (GOVT OF) | 2,570,000 | 12,694.72 | 326,254,350 | 12,687.03 | 326,056,917 | 0.5000 | 2025/5/25 | 1.55 |
| 19 | 英国 | 国債証券 | 2% UK TSY | 1,630,000 | 18,352.12 | 299,139,630 | 18,421.56 | 300,271,472 | 2.0000 | 2020/7/22 | 1.43 |
| 20 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 0.875% US TREASURY N/B | 2,416,300 | 11,997.23 | 289,889,304 | 11,915.18 | 287,906,554 | 0.8750 | 2018/10/15 | 1.37 |
| 21 | 英国 | 国債証券 | 1% UK TSY | 1,600,000 | 18,005.64 | 288,090,382 | 17,989.91 | 287,838,660 | 1.0000 | 2017/9/7 | 1.37 |
| 22 | フランス | 国債証券 | 1.5% FRANCE (GOVT OF) | 2,100,000 | 13,425.51 | 281,935,882 | 13,037.64 | 273,790,441 | 1.5000 | 2031/5/25 | 1.30 |
| 23 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 4.5% US TREASURY N/B | 1,640,000 | 15,017.82 | 246,292,354 | 15,423.47 | 252,944,975 | 4.5000 | 2036/2/15 | 1.20 |
| 24 | スウェーデン | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT Floating | 2,100,000 | 12,029.64 | 252,622,469 | 11,955.82 | 251,072,389 | 2.8750 | 2023/11/14 | 1.19 |
| 25 | ドイツ | 国債証券 | 2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,470,000 | 17,697.10 | 260,147,462 | 16,454.66 | 241,883,504 | 2.5000 | 2046/8/15 | 1.15 |
| 26 | ドイツ | 国債証券 | 5.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,122,000 | 21,470.60 | 240,900,174 | 21,250.13 | 238,426,563 | 5.5000 | 2031/1/4 | 1.13 |
| 27 | 英国 | 国債証券 | 4.25% UK TSY | 1,020,000 | 22,554.52 | 230,056,177 | 22,471.55 | 229,209,865 | 4.2500 | 2032/6/7 | 1.09 |
| 28 | オランダ | 国債証券 | 1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT | 1,574,556 | 14,072.13 | 221,573,723 | 14,454.86 | 227,599,957 | 1.7500 | 2023/7/15 | 1.08 |
| 29 | メキシコ | 国債証券 | 8% MEX BONOS DESARR FIX RT | 28,450,000 | 775.38 | 220,596,925 | 771.77 | 219,569,983 | 8.0000 | 2020/6/11 | 1.04 |
| 30 | アメリカ合衆国 | 社債券 | 2.45% HP ENTERPRISE CO | 1,790,000 | 12,054.24 | 215,771,000 | 12,050.57 | 215,705,369 | 2.4500 | 2017/10/5 | 1.02 |
(注)評価金額については、平成27年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
[Aコース]
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.37 |
| 合 計 | 97.37 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.79 |
| 合 計 | 98.79 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 90.78 |
| 特殊債券 | 1.19 |
| 社 債 券 | 4.80 |
| 合 計 | 96.77 |
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。