有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/06/11-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年12月30日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,005,996,082	2.6989	2,715,082,826	2.7574	2,773,933,596	99.03

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	4.625T-NOTE 260228	6,383,500	15,841.72	1,011,256,643	15,875.77	1,013,429,951	4.6250	2026/2/28	6.78
2	アメリカ合衆国	国債証券	4T-NOTE 290731	4,790,300	16,162.86	774,249,656	15,524.19	743,655,416	4.0000	2029/7/31	4.98
3	アメリカ合衆国	国債証券	4.375T-NOTE 280831	4,633,700	15,795.23	731,903,763	15,788.95	731,612,997	4.3750	2028/8/31	4.89
4	アメリカ合衆国	国債証券	4.125T-NOTE 270215	2,514,000	15,752.41	396,015,651	15,750.64	395,971,339	4.1250	2027/2/15	2.65
5	アメリカ合衆国	国債証券	4.625T-NOTE 261115	2,460,500	15,794.27	388,653,763	15,899.87	391,216,312	4.6250	2026/11/15	2.62
6	アメリカ合衆国	国債証券	5T-NOTE 250930	2,355,900	15,914.69	374,934,370	15,897.01	374,517,811	5.0000	2025/9/30	2.51
7	アメリカ合衆国	国債証券	2.75T-NOTE 320815	2,570,500	13,994.18	359,747,195	13,982.55	359,421,598	2.7500	2032/8/15	2.40
8	フランス	国債証券	0.5FRANCE GVT 260525	2,181,700	15,667.40	341,831,855	16,105.93	351,383,086	0.5000	2026/5/25	2.35
9	アメリカ合衆国	国債証券	4.625T-NOTE 261015	2,196,500	15,797.94	347,001,838	15,895.85	349,152,438	4.6250	2026/10/15	2.34
10	アメリカ合衆国	国債証券	3.125T-BOND 440815	2,529,800	12,623.26	319,343,274	12,224.34	309,251,559	3.1250	2044/8/15	2.07
11	イタリア	国債証券	1.65ITALY GVT 320301	2,042,000	14,267.22	291,347,680	14,945.05	305,177,929	1.6500	2032/3/1	2.04
12	アメリカ合衆国	国債証券	4.625T-NOTE 260915	1,860,600	15,754.72	293,148,563	15,892.45	295,695,033	4.6250	2026/9/15	1.98
13	アメリカ合衆国	国債証券	4.375T-NOTE 301130	1,799,400	15,870.19	285,569,225	15,713.26	282,744,537	4.3750	2030/11/30	1.89
14	イタリア	国債証券	2.05ITALY GVT 270801	1,634,000	15,825.72	258,592,989	16,350.41	267,165,800	2.0500	2027/8/1	1.79
15	アメリカ合衆国	国債証券	2.875T-BOND 490515	2,247,900	12,464.58	280,200,660	11,170.22	251,095,527	2.8750	2049/5/15	1.68
16	アメリカ合衆国	国債証券	4T-NOTE 340215	1,637,400	15,639.89	256,087,567	15,095.99	247,181,815	4.0000	2034/2/15	1.65
17	イタリア	国債証券	1.5ITALY GVT 250601	1,295,000	16,285.85	210,917,537	16,426.64	212,725,069	1.5000	2025/6/1	1.42
18	英国	国債証券	3.75UK TREASURY 531022	1,175,500	16,310.04	191,724,523	15,687.97	184,412,089	3.7500	2053/10/22	1.23
19	スペイン	国債証券	1.45SPAIN GVT 271031	1,130,000	15,629.46	176,615,880	16,090.93	181,827,567	1.4500	2027/10/31	1.22
20	オーストラリア	国債証券	4.75AUSTRALIA GVT 540621	1,846,000	10,014.14	184,861,057	9,707.76	179,205,360	4.7500	2054/6/21	1.20
21	アメリカ合衆国	国債証券	4.25T-BOND 540215	1,219,700	15,899.24	193,923,143	14,383.25	175,432,594	4.2500	2054/2/15	1.17
22	アメリカ合衆国	国債証券	4T-NOTE 300731	1,123,200	15,432.04	173,340,592	15,443.86	173,465,517	4.0000	2030/7/31	1.16
23	アメリカ合衆国	国債証券	4.125T-NOTE 300831	1,106,600	15,533.27	171,906,956	15,528.51	171,838,582	4.1250	2030/8/31	1.15
24	アメリカ合衆国	国債証券	3.125T-NOTE 270831	1,114,900	15,656.65	174,557,479	15,327.70	170,888,569	3.1250	2027/8/31	1.14
25	国際機関	特殊債券	3.125EUROPEAN UNION 281205	922,384	16,572.81	152,868,301	16,901.73	155,898,902	3.1250	2028/12/5	1.04
26	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 320215	1,096,265	13,642.81	149,561,330	14,116.07	154,749,610	-	2032/2/15	1.04
27	ドイツ	特殊債券	2.75KREDITANST FUR WIE 310220	916,000	16,290.79	149,229,822	16,691.51	152,894,250	2.7500	2031/2/20	1.02
28	オーストラリア	国債証券	1.75AUSTRALIA GVT 510621	2,875,000	5,407.22	155,457,822	5,306.88	152,572,929	1.7500	2051/6/21	1.02
29	英国	国債証券	4UK TREASURY 311022	768,500	19,741.23	151,711,353	19,349.14	148,698,157	4.0000	2031/10/22	0.99
30	アメリカ合衆国	国債証券	4.625T-NOTE 300930	924,300	15,961.94	147,536,474	15,918.40	147,133,838	4.6250	2030/9/30	0.98

(注)評価金額については、2024年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	87.26
特殊債券	4.65
地方債券	0.59
社債券	0.33
合 計	92.82

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。