有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年6月30日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,291,586,542	2.1945	2,834,489,620	2.2077	2,851,435,608	98.11

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	0.125% US TREASURY N/B	18,284,000	10,759.68	1,967,300,402	10,767.26	1,968,686,960	0.1250	2022/4/30	14.81
2	アメリカ合衆国	国債証券	0.375% US TREASURY N/B	16,000,000	10,759.05	1,721,449,516	10,824.92	1,731,987,833	0.3750	2025/4/30	13.03
3	アメリカ合衆国	国債証券	0.5% US TREASURY N/B	11,430,000	10,672.57	1,219,875,084	10,800.72	1,234,522,819	0.5000	2027/4/30	9.29
4	アメリカ合衆国	国債証券	2.375% US TREASURY N/B	4,958,000	12,813.90	635,313,430	13,374.06	663,086,348	2.3750	2049/11/15	4.99
5	アメリカ合衆国	国債証券	3.875% US TREASURY N/B	3,357,000	15,641.86	525,097,573	16,116.80	541,041,303	3.8750	2040/8/15	4.07
6	英国	国債証券	4.25% UK TSY	1,480,696	25,638.96	379,635,088	26,253.80	388,739,095	4.2500	2049/12/7	2.93
7	イタリア	国債証券	1.5% BUONI POLIENNALI DEL TES	2,904,000	12,512.27	363,356,471	12,586.68	365,517,471	1.5000	2025/6/1	2.75
8	ドイツ	国債証券	0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,758,000	12,729.26	351,073,031	12,807.12	353,220,588	0.5000	2025/2/15	2.66
9	イタリア	国債証券	2.8% BUONI POLIENNALI DEL TES	2,384,000	13,532.26	322,609,174	13,720.24	327,090,539	2.8000	2028/12/1	2.46
10	フィンランド	国債証券	0.5% FINNISH GOVT	2,239,000	12,774.83	286,028,577	12,971.45	290,430,939	0.5000	2029/9/15	2.19
11	オーストラリア	国債証券	2.75% AUSTRALIAN GOVT	3,213,000	8,436.72	271,072,025	8,499.37	273,084,977	2.7500	2027/11/21	2.05
12	フランス	国債証券	0.5% FRANCE (GOVT OF)	2,033,000	12,782.41	259,866,509	12,815.44	260,538,021	0.5000	2026/5/25	1.96
13	スペイン	国債証券	1.45% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,887,000	13,138.13	247,916,634	13,317.97	251,310,126	1.4500	2029/4/30	1.89
14	ノルウェー	国債証券	2% NORWEGIAN GOVT	21,410,000	1,170.33	250,568,719	1,171.48	250,813,904	2.0000	2023/5/24	1.89
15	カナダ	国債証券	2% CANADIAN GOVT	2,708,000	8,762.24	237,281,589	8,834.66	239,242,646	2.0000	2028/6/1	1.80
16	フランス	国債証券	0.75% FRANCE (GOVT OF)	1,633,000	12,966.09	211,736,314	13,172.17	215,101,570	0.7500	2028/11/25	1.62
17	スペイン	国債証券	2.75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,556,000	13,610.23	211,775,327	13,659.77	212,546,055	2.7500	2024/10/31	1.60
18	ドイツ	国債証券	2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	969,000	19,486.49	188,824,128	20,407.04	197,744,295	2.5000	2046/8/15	1.49
19	スペイン	国債証券	1.45% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,403,000	13,118.47	184,052,177	13,249.66	185,892,747	1.4500	2027/10/31	1.40
20	フランス	国債証券	0% FRANCE (GOVT OF)	1,496,000	12,302.93	184,051,964	12,314.37	184,223,065	-	2023/3/25	1.39
21	フランス	国債証券	1.25% FRANCE (GOVT OF)	1,267,000	13,744.49	174,142,726	14,178.95	179,647,325	1.2500	2036/5/25	1.35
22	オーストリア	国債証券	0% REP OF AUSTRIA	1,437,000	12,280.17	176,466,125	12,278.56	176,442,983	-	2022/9/20	1.33
23	フランス	国債証券	1.5% FRANCE (GOVT OF)	1,148,000	14,552.21	167,059,459	15,286.37	175,487,630	1.5000	2050/5/25	1.32
24	ドイツ	国債証券	0% BUNDESOBLIGATION	1,349,000	12,296.40	165,878,442	12,304.81	165,991,961	-	2022/10/7	1.25
25	ドイツ	国債証券	0.25% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,270,000	12,781.60	162,326,375	12,995.18	165,038,906	0.2500	2029/2/15	1.24
26	英国	国債証券	4.75% UK TSY	672,000	22,776.98	153,061,337	23,143.11	155,521,698	4.7500	2038/12/7	1.17
27	ベルギー	国債証券	4% BELGIUM KINGDOM	1,157,000	13,096.01	151,520,868	13,093.68	151,493,970	4.0000	2022/3/28	1.14
28	メキシコ	国債証券	10% MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	550.60	137,651,740	560.35	140,087,755	10.0000	2024/12/5	1.05
29	オランダ	国債証券	0.75% NETHERLANDS GOVT	1,035,000	13,060.84	135,179,752	13,177.82	136,390,504	0.7500	2027/7/15	1.03
30	ベルギー	国債証券	0.8% BELGIUM KINGDOM	1,021,000	12,976.91	132,494,336	13,176.30	134,530,032	0.8000	2028/6/22	1.01

(注)評価金額については、2020年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.11
合 計	98.11

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	96.70
合 計	96.70

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。