有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
[Aコース]
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
(注)評価金額については、平成26年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
[Aコース]
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
[Aコース]
| 種 類 | 銘柄名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 親投資信託 受益証券 | FS海外高格付け債マザーファンド | 563,687,264 | 2.1775 | 1,227,429,017 | 2.1881 | 1,233,404,102 | 107.32 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
| 種 類 | 銘柄名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 親投資信託 受益証券 | FS海外高格付け債マザーファンド | 1,492,964,583 | 2.1773 | 3,250,714,994 | 2.1881 | 3,266,755,804 | 98.86 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 0.625% US TREASURY N/B | 15,111,000 | 12,053.11 | 1,821,346,875 | 12,049.34 | 1,820,776,704 | 0.6250 | 2016/11/15 | 7.96 |
| 2 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1.25% US TREASURY N/B | 13,840,000 | 11,924.09 | 1,650,294,714 | 11,957.05 | 1,654,856,152 | 1.2500 | 2018/10/31 | 7.23 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | 6.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT | 11,768,000 | 9,960.68 | 1,172,172,869 | 9,915.66 | 1,166,875,052 | 6.2500 | 2015/4/15 | 5.10 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | 4.25% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6,030,000 | 17,007.43 | 1,025,548,173 | 16,891.00 | 1,018,527,684 | 4.2500 | 2018/7/4 | 4.45 |
| 5 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 3.75% US TREASURY N/B | 6,100,000 | 12,756.60 | 778,152,661 | 14,431.14 | 880,300,088 | 3.7500 | 2043/11/15 | 3.85 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | 1.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5,480,000 | 15,648.79 | 857,553,838 | 15,984.46 | 875,948,733 | 1.5000 | 2024/5/15 | 3.83 |
| 7 | スペイン | 国債証券 | 2.1% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5,530,000 | 15,221.10 | 841,727,371 | 15,187.40 | 839,863,529 | 2.1000 | 2017/4/30 | 3.67 |
| 8 | スペイン | 国債証券 | 4.8% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4,149,000 | 18,293.34 | 758,991,031 | 18,672.27 | 774,712,620 | 4.8000 | 2024/1/31 | 3.39 |
| 9 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 2.75% US TREASURY N/B | 5,974,000 | 12,248.54 | 731,727,960 | 12,645.50 | 755,442,295 | 2.7500 | 2023/11/15 | 3.30 |
| 10 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1% US TREASURY N/B | 6,100,000 | 11,710.81 | 714,359,992 | 11,733.84 | 715,764,407 | 1.0000 | 2019/6/30 | 3.13 |
| 11 | ドイツ | 国債証券 | 1.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4,272,000 | 15,682.71 | 669,965,405 | 15,984.46 | 682,856,385 | 1.5000 | 2024/5/15 | 2.98 |
| 12 | スペイン | 国債証券 | 4.8% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3,219,000 | 18,522.94 | 596,253,730 | 18,672.27 | 601,060,478 | 4.8000 | 2024/1/31 | 2.63 |
| 13 | 英国 | 国債証券 | 2.75% UK TSY | 3,070,000 | 18,813.34 | 577,569,774 | 18,730.25 | 575,018,683 | 2.7500 | 2015/1/22 | 2.51 |
| 14 | イタリア | 国債証券 | 5.75% BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,690,000 | 19,115.41 | 514,204,537 | 20,763.98 | 558,551,204 | 5.7500 | 2033/2/1 | 2.44 |
| 15 | イタリア | 国債証券 | 4.5% BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,100,000 | 16,784.69 | 520,325,439 | 17,996.28 | 557,884,813 | 4.5000 | 2026/3/1 | 2.44 |
| 16 | 英国 | 国債証券 | 4.25% UK TSY | 2,010,000 | 24,220.01 | 486,822,219 | 26,135.62 | 525,326,129 | 4.2500 | 2049/12/7 | 2.30 |
| 17 | オーストラリア | 国債証券 | 6.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,602,000 | 9,936.40 | 457,273,374 | 9,915.66 | 456,318,744 | 6.2500 | 2015/4/15 | 1.99 |
| 18 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 2.5% US TREASURY N/B | 3,500,000 | 12,586.17 | 440,516,070 | 12,516.47 | 438,076,710 | 2.5000 | 2017/6/30 | 1.91 |
| 19 | アイルランド | 国債証券 | 3.4% IRISH TSY | 2,310,000 | 15,902.52 | 367,348,230 | 17,356.10 | 400,926,133 | 3.4000 | 2024/3/18 | 1.75 |
| 20 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 4.5% US TREASURY N/B | 2,500,000 | 12,790.35 | 319,758,875 | 12,497.64 | 312,441,188 | 4.5000 | 2015/11/15 | 1.37 |
| 21 | フランス | 国債証券 | 4.5% FRANCE GOVT OF | 1,260,000 | 19,658.34 | 247,695,096 | 22,962.77 | 289,330,952 | 4.5000 | 2041/4/25 | 1.26 |
| 22 | スペイン | 国債証券 | 5.15% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,370,000 | 18,195.87 | 249,283,443 | 20,780.25 | 284,689,441 | 5.1500 | 2044/10/31 | 1.24 |
| 23 | フランス | 国債証券 | 5.5% FRANCE GOVT OF | 1,220,000 | 22,210.66 | 270,970,118 | 22,729.81 | 277,303,796 | 5.5000 | 2029/4/25 | 1.21 |
| 24 | 英国 | 国債証券 | 1.75% UK TSY | 1,410,000 | 18,657.92 | 263,076,753 | 19,154.67 | 270,080,952 | 1.7500 | 2019/7/22 | 1.18 |
| 25 | ベルギー | 国債証券 | 2.25% BELGIUM KINGDOM | 1,600,000 | 16,406.61 | 262,505,894 | 16,559.60 | 264,953,698 | 2.2500 | 2023/6/22 | 1.16 |
| 26 | メキシコ | 国債証券 | 8% MEX BONOS DESARR FIX RT | 28,450,000 | 947.19 | 269,478,045 | 922.09 | 262,336,434 | 8.0000 | 2020/6/11 | 1.15 |
| 27 | スウェーデン | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT Floating | 2,100,000 | 11,966.99 | 251,306,968 | 11,905.03 | 250,005,751 | 2.8750 | 2023/11/14 | 1.09 |
| 28 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1% US TREASURY N/B | 2,100,000 | 11,770.10 | 247,172,234 | 11,733.84 | 246,410,697 | 1.0000 | 2019/6/30 | 1.08 |
| 29 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 2.75% US TREASURY N/B | 1,781,000 | 12,212.92 | 217,512,114 | 12,646.44 | 225,233,139 | 2.7500 | 2024/2/15 | 0.98 |
| 30 | 英国 | 国債証券 | 2.25% UK TSY | 1,150,000 | 18,319.58 | 210,675,267 | 19,521.91 | 224,501,974 | 2.2500 | 2023/9/7 | 0.98 |
(注)評価金額については、平成26年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
[Aコース]
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 107.32 |
| 合 計 | 107.32 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース]
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.86 |
| 合 計 | 98.86 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 88.78 |
| 特殊債券 | 1.25 |
| 社 債 券 | 6.92 |
| 合 計 | 96.95 |
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。