有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2015年12月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	915,000	12,545.36	114,790,133	12,510.87	114,474,509	2.625	2020年 8月15日	3.36
2	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	12,905.27	90,336,890	12,905.51	90,338,579	11.375	2016年 9月15日	2.65
3	日本	国債証券	第336回利付国債 (2年)	79,400,000	100.00	79,404,764	100.00	79,402,382	0.1	2016年 1月15日	2.33
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	345,000	22,731.39	78,423,309	22,734.07	78,432,561	5	2025年 3月 7日	2.30
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	650,000	11,913.49	77,437,711	11,885.27	77,254,263	1.375	2020年 4月30日	2.27
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLA ND	535,000	13,634.20	72,942,982	13,634.99	72,947,212	1	2025年 8月15日	2.14
7	日本	国債証券	第100回利付国債 (5年)	65,850,000	100.25	66,015,283	100.24	66,008,698	0.3	2016年 9月20日	1.94
8	日本	国債証券	第143回利付国債 (20年)	57,900,000	113.05	65,455,950	113.29	65,598,384	1.6	2033年 3月20日	1.92
9	日本	国債証券	第150回利付国債 (20年)	56,050,000	108.44	60,784,543	108.70	60,926,910	1.4	2034年 9月20日	1.79
10	カナダ	地方債証 券	PROVINCE OF ONTARIO	640,000	8,883.55	56,854,750	8,880.85	56,837,454	1.9	2017年 9月 8日	1.67
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY	450,000	12,059.77	54,268,965	12,060.00	54,270,014	―	2016年 1月21日	1.59
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY	450,000	11,888.04	53,496,204	11,858.37	53,362,688	1.25	2020年 1月31日	1.56
13	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	530,000	9,907.59	52,510,227	9,968.44	52,832,774	4.25	2026年 4月21日	1.55
14	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	397,600	11,981.39	48,361,231	11,964.75	48,288,289	0.125	2019年 4月15日	1.41
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	380,000	12,231.06	46,478,029	12,191.01	46,325,867	2.125	2021年 6月30日	1.36
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	327,000	13,464.99	44,030,538	13,483.36	44,090,604	1.35	2022年 4月15日	1.29
17	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	4,945,000	885.85	43,805,648	889.51	43,986,356	10	2024年12月 5日	1.29
18	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	300,000	14,175.39	42,526,185	14,177.50	42,532,510	2	2021年 1月22日	1.25
19	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	1,295,000	3,192.97	41,349,040	3,195.87	41,386,531	3.25	2025年 7月25日	1.21
20	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR 357854	295,183.26	13,526.41	39,927,702	13,513.50	39,889,598	5.5	2035年 7月 1日	1.17
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	165,000	24,119.31	39,796,873	24,095.59	39,757,727	8	2021年 6月 7日	1.16
22	日本	国債証券	第349回利付国債 (2年)	38,400,000	100.18	38,469,504	100.17	38,466,048	0.1	2017年 2月15日	1.13
23	アメリカ	特殊債券	GNMAII 30 YR TBA 3845	295,000	12,519.88	36,933,656	12,504.80	36,889,181	3.5	2046年 2月 1日	1.08
24	アイルラ ンド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	210,000	15,703.35	32,977,057	15,708.74	32,988,372	3.4	2024年 3月18日	0.96
25	スウェー デン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	250,000	12,279.42	30,698,562	12,265.43	30,663,585	2.875	2017年 4月 4日	0.90
26	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	315,000	9,658.42	30,424,039	9,675.56	30,478,044	5.25	2019年 3月15日	0.89
27	アメリカ	社債券	STACR 2015-HQ1 M2	250,000	12,025.80	30,064,509	12,026.18	30,065,458	2.6216	2025年 3月25日	0.88
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	120,000	24,477.77	29,373,325	24,407.58	29,289,098	4.5	2042年12月 7日	0.86
29	アメリカ	社債券	STACR 2015-DNA2 M1	238,597.12	12,047.73	28,745,543	12,049.14	28,748,907	1.371	2027年12月25日	0.84
30	アメリカ	社債券	COMM 2013-CR6 A2	235,000	12,069.83	28,364,108	12,056.38	28,332,494	2.122	2046年 3月10日	0.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年12月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	10.04
	外国	40.25
地方債証券	外国	2.78
特殊債券	外国	6.10
社債券	国内	0.38
	外国	40.01
合計		99.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。