有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016年12月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1,545,000	11,198.53	173,017,337	11,241.75	173,685,052	1.125	2021年 7月31日	5.83
2	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・ 10年)	127,700,000	106.70	135,728,588	106.75	135,827,635	0.1	2026年 3月10日	4.56
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	555,000	15,243.51	84,601,502	15,376.50	85,339,597	2	2025年 9月 7日	2.86
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	667,000	12,628.28	84,230,654	12,628.27	84,230,572	1.35	2022年 4月15日	2.83
5	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	780,000	9,482.93	73,966,876	9,507.05	74,155,030	3.8	2021年 6月15日	2.49
6	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	54,000,000	119.46	64,511,640	119.71	64,647,180	1.6	2033年 3月20日	2.17
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	445,000	13,812.33	61,464,909	13,846.69	61,617,793	2.75	2024年10月31日	2.07
8	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	51,850,000	116.17	60,234,145	116.34	60,323,845	1.4	2034年 9月20日	2.02
9	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	489,600	11,766.65	59,409,840	11,785.29	59,518,369	0.125	2019年 4月15日	2.00
10	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	507,000	11,365.92	58,790,467	11,406.35	59,013,404	0.25	2025年 1月15日	1.98
11	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR TBA 35828	425,000	12,157.73	51,670,368	12,216.88	51,921,777	4	2047年 1月 1日	1.74
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY	465,000	10,758.08	50,025,092	10,818.07	50,304,057	1.625	2026年 5月15日	1.69
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	275,000	17,084.07	46,981,200	17,263.84	47,475,562	2.5	2044年 7月 4日	1.59
14	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	6,935,000	582.05	40,365,339	579.35	40,178,201	8	2020年 6月11日	1.35
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	320,000	11,539.38	36,926,026	11,564.77	37,007,289	1.375	2020年 4月30日	1.24
16	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	270,000	11,499.89	31,639,360	11,534.14	31,740,417	0.375	2025年 7月15日	1.06
17	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR 357854	226,975.23	13,038.72	29,594,677	13,054.88	29,631,347	5.5	2035年 7月 1日	0.99
18	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	5,250,000	550.85	28,919,649	547.91	28,765,536	6.5	2021年 6月10日	0.96
19	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	315,000	9,027.11	28,435,398	9,034.67	28,459,234	5.25	2019年 3月15日	0.95
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY	250,000	11,320.96	28,302,410	11,362.78	28,406,960	1.25	2021年 3月31日	0.95
21	スペイン	国債証券	SPAINSH GOVERNMENT	230,000	12,201.91	28,064,401	12,233.85	28,137,860	1.3	2026年10月31日	0.94
22	アメリカ	社債券	COMM 2013-CR6 A2	235,000	11,718.91	27,539,449	11,720.76	27,543,791	2.122	2046年 3月10日	0.92
23	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	200,000	13,228.49	26,456,992	13,242.11	26,484,231	2	2021年 1月22日	0.89
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	185,000	13,991.13	25,883,604	13,987.46	25,876,816	3.75	2021年 5月 1日	0.86
25	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO	200,000	12,806.21	25,612,423	12,848.14	25,696,296	5.875	2021年 8月 2日	0.86
26	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	25,050,000	100.55	25,188,025	100.82	25,257,163	0.1	2026年 3月20日	0.84
27	アメリカ	社債券	STACR 2015-HQ1 M2	213,341.31	11,753.84	25,075,798	11,751.63	25,071,101	2.95611	2025年 3月25日	0.84
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY	195,000	11,645.38	22,708,508	11,652.61	22,722,592	1	2018年 3月15日	0.76
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000	12,603.74	22,686,739	12,612.72	22,702,906	2	2025年12月 1日	0.76
30	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	245,000	8,917.48	21,847,836	8,961.49	21,955,656	2.55	2025年 3月15日	0.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年12月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	10.74
	外国	41.23
地方債証券	外国	1.26
特殊債券	外国	6.66
社債券	外国	38.92
合計		98.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。