有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017年12月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR TBA 41040	2,235,000	11,784.66	263,387,234	11,804.08	263,821,324	4	2048年 1月 1日	9.54
2	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	127,700,000	105.35	135,008,193	106.30	136,278,578	0.1	2026年 3月10日	4.93
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1,112,000	11,274.29	125,370,133	11,273.63	125,362,773	―	2018年 3月 1日	4.53
4	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR TBA 39092	1,060,000	11,557.78	122,512,479	11,588.67	122,840,005	3.5	2048年 1月 1日	4.44
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	667,000	13,974.53	93,210,146	13,935.52	92,949,943	1.35	2022年 4月15日	3.36
6	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	51,850,000	116.50	60,407,324	116.29	60,299,994	1.4	2034年 9月20日	2.18
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	336,070	17,669.77	59,382,803	17,638.73	59,278,500	2.5	2044年 7月 4日	2.14
8	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	503,000	11,112.42	58,224,620	11,165.81	58,494,843	0.25	2025年 1月15日	2.11
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	319,000	16,263.20	51,879,634	16,310.08	52,029,170	2	2025年 9月 7日	1.88
10	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	525,000	9,037.90	47,449,007	9,032.86	47,422,562	2	2019年12月15日	1.71
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	325,000	13,987.50	45,459,383	13,975.20	45,419,430	3.5	2018年12月 1日	1.64
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY	415,000	10,870.95	45,114,452	10,915.09	45,297,639	2	2026年11月15日	1.63
13	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	6,935,000	578.88	40,145,457	578.66	40,130,132	8	2020年 6月11日	1.45
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	265,000	13,901.62	36,839,311	13,891.58	36,812,706	4.5	2018年 8月 1日	1.33
15	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	230,000	16,046.48	36,906,914	15,993.80	36,785,749	2.5	2030年 5月25日	1.33
16	スペイン	国債証券	SPAINSH GOVERNMENT	250,000	13,556.62	33,891,564	13,548.43	33,871,087	4.5	2018年 1月31日	1.22
17	スウェーデ ン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2,010,000	1,591.98	31,998,918	1,592.25	32,004,264	3.5	2022年 6月 1日	1.15
18	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	270,000	11,223.16	31,527,816	11,282.34	31,687,827	0.375	2025年 7月15日	1.14
19	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	380,000	8,207.03	31,186,744	8,207.93	31,190,162	1	2027年 6月 1日	1.12
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY	280,000	11,119.90	31,135,737	11,135.79	31,180,232	1.875	2022年 7月31日	1.12
21	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	320,000	9,301.31	29,764,208	9,313.35	29,802,730	5.5	2023年 4月15日	1.07
22	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	29,000,000	100.75	29,219,240	100.70	29,205,030	0.1	2027年 6月20日	1.05
23	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	5,250,000	553.50	29,059,180	554.03	29,086,603	6.5	2021年 6月10日	1.05
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY	250,000	11,368.86	28,422,150	11,557.78	28,894,453	2.875	2046年11月15日	1.04
25	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	200,000	14,378.57	28,757,144	14,372.24	28,744,487	2	2021年 1月22日	1.03
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	820,000	3,441.17	28,217,656	3,441.66	28,221,628	4	2023年10月25日	1.02
27	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	320,000	8,671.71	27,749,503	8,672.07	27,750,654	1.9	2026年 9月15日	1.00
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY	245,000	11,088.12	27,165,906	11,135.79	27,282,702	2.25	2027年 2月15日	0.98
29	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	190,938	13,753.31	26,260,302	13,730.53	26,216,811	0.8	2027年 6月22日	0.94
30	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,895,100	644.61	25,108,564	645.77	25,153,503	10	2024年12月 5日	0.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年12月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	10.19
	外国	48.12
地方債証券	外国	2.24
特殊債券	外国	17.82
社債券	国内	0.48
	外国	32.78
合計		111.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。