有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/11/28-2024/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

								2024年 5月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第161回利付国債(5年)	81,550,000	99.20	80,900,046	99.02	80,758,149	0.3	2028年 6月20日	4.23
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	357,515	20,539.06	73,430,248	20,371.99	72,832,941	4.625	2034年 1月31日	3.81
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	637,800	9,433.78	60,168,704	9,306.43	59,356,458	1.125	2040年 8月15日	3.11
4	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 5.5 JUN24	318,977	15,555.11	49,617,225	15,514.49	49,487,659	5.5	2054年 6月 1日	2.59
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	278,441	16,425.36	45,734,951	16,314.49	45,426,253	2.2	2034年 2月15日	2.38
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	289,800	13,592.29	39,390,475	13,572.70	39,333,696	1.125	2028年 8月31日	2.06
7	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	240,000	14,661.45	38,862,877	14,672.33	38,937,086	0.125	2027年 4月15日	2.04
8	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 6.0 JUN24	240,488	15,703.99	37,766,216	15,671.55	37,688,200	6	2054年 6月 1日	1.97
9	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	255,000	14,553.37	37,111,098	14,474.93	36,911,080	0.9	2032年 2月20日	1.93
10	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 4.5 JUN24	218,000	14,835.45	32,341,294	14,774.53	32,208,479	4.5	2054年 6月 1日	1.68
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY	213,200	15,118.06	32,231,709	15,096.02	32,184,717	3.625	2028年 5月31日	1.68
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	3,326,000,000	0.97	32,270,265	0.96	32,151,863	6.875	2029年 4月15日	1.68
13	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	207,000	15,310.51	31,692,776	15,317.10	31,706,403	4.755	2028年 6月 9日	1.66
14	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 5.0 JUN24	194,000	15,223.00	29,532,625	15,173.59	29,436,774	5	2054年 6月 1日	1.54
15	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 5.5 JUN24	183,063	15,439.49	28,264,000	15,387.46	28,168,746	5.5	2054年 6月 1日	1.47
16	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,200,000	2,241.02	26,892,303	2,242.61	26,911,396	3.01	2028年 5月13日	1.41
17	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 3.0 JUN24	198,000	13,573.02	26,874,581	13,499.71	26,729,438	3	2054年 6月 1日	1.40
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY	180,000	14,694.37	26,449,875	14,674.78	26,414,608	2.875	2028年 5月15日	1.38
19	日本	国債証券	第82回利付国債(30年)	25,150,000	93.30	23,465,453	92.30	23,213,953	1.8	2054年 3月20日	1.21
20	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	150,800	14,717.88	22,788,461	14,674.78	22,748,535	1.375	2033年 7月15日	1.19
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY	163,500	13,712.30	22,419,611	13,702.50	22,403,594	0.5	2027年 8月31日	1.17
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY	154,200	14,503.34	22,364,162	14,251.09	21,975,188	4.125	2053年 8月15日	1.15
23	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	472,300,000	4.57	21,599,592	4.55	21,493,543	13.25	2033年 2月 9日	1.12
24	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 2.5 JUN24	159,275	13,073.40	20,822,660	13,016.51	20,732,047	2.5	2054年 6月 1日	1.08
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY	131,100	15,311.53	20,073,427	15,284.59	20,038,109	4	2029年 1月31日	1.05
26	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	140,000	13,946.06	19,524,496	13,885.96	19,440,353	0	2031年 2月20日	1.01
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	111,000	17,471.38	19,393,233	17,321.63	19,227,015	3.9	2039年 7月30日	1.00
28	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	20,250,000	94.49	19,136,047	94.17	19,070,437	1.4	2042年12月20日	0.99
29	アメリカ	社債券	BOOKING HOLDINGS INC	100,000	18,196.00	18,196,001	18,085.13	18,085,135	4.75	2034年11月15日	0.94
30	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 2.0 JUN24	149,122	12,112.44	18,062,318	12,043.87	17,960,069	2	2054年 6月 1日	0.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	8.57
	外国	41.53
地方債証券	国内	0.78
	外国	3.55
特殊債券	国内	0.88
	外国	17.23
社債券	国内	0.88
	外国	37.27
合計		110.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。