有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016年 6月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	1,075,000	8,979.63	96,531,061	9,004.85	96,802,216	3.8	2021年 6月15日	3.31
2	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	930,000	9,199.62	85,556,483	9,202.23	85,580,820	4.25	2026年 4月21日	2.93
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	667,000	11,850.87	79,045,320	11,949.75	79,704,841	1.35	2022年 4月15日	2.73
4	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	57,900,000	127.28	73,700,331	127.58	73,873,452	1.6	2033年 3月20日	2.53
5	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	10,514.93	73,604,525	10,510.40	73,572,829	11.375	2016年 9月15日	2.52
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	650,000	10,460.28	67,991,865	10,479.53	68,116,952	1.375	2020年 4月30日	2.33
7	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	51,850,000	125.06	64,844,647	125.27	64,953,013	1.4	2034年 9月20日	2.22
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	345,000	18,452.75	63,661,994	18,644.51	64,323,591	5	2025年 3月 7日	2.20
9	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	59,950,000	103.07	61,794,661	103.43	62,006,884	0.1	2026年 3月20日	2.12
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	340,000	13,206.40	44,901,779	13,300.58	45,221,982	3.75	2021年 5月 1日	1.54
11	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	397,600	10,486.52	42,529,163	10,497.54	42,605,123	0.125	2019年 4月15日	1.45
12	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	6,935,000	609.55	42,272,594	610.41	42,332,100	8	2020年 6月11日	1.45
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	185,000	17,574.63	32,513,082	17,982.38	33,267,408	2.5	2044年 7月 4日	1.13
14	アメリカ	特殊債券	GNMAII 30 YR TBA 4569	295,000	10,898.81	32,151,495	10,913.28	32,194,188	3.5	2046年 7月 1日	1.10
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	265,000	11,540.01	30,581,050	11,884.14	31,492,997	3	2045年11月15日	1.07
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	165,000	18,894.34	31,175,676	18,973.33	31,306,010	8	2021年 6月 7日	1.07
17	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	5,250,000	580.41	30,471,913	582.02	30,556,190	6.5	2021年 6月10日	1.04
18	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR 357854	254,052.58	11,711.15	29,752,498	11,706.01	29,739,426	5.5	2035年 7月 1日	1.01
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY	265,000	10,419.22	27,610,949	10,434.86	27,652,401	1.25	2020年 1月31日	0.94
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	180,000	14,941.64	26,894,965	15,120.84	27,217,523	2	2025年 9月 7日	0.93
21	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	315,000	8,437.07	26,576,800	8,423.15	26,532,926	5.25	2019年 3月15日	0.90
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	154,000	16,002.01	24,643,107	17,061.64	26,274,935	4.7	2041年 7月30日	0.90
23	スウェー デン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	250,000	10,434.04	26,085,112	10,422.10	26,055,268	2.875	2017年 4月 4日	0.89
24	アメリカ	社債券	STACR 2015-HQ1 M2	250,000	10,335.19	25,837,987	10,333.31	25,833,294	2.6533	2025年 3月25日	0.88
25	アメリカ	社債券	STACR 2016-DNA2 M1	245,885.22	10,300.26	25,326,821	10,305.35	25,339,346	1.7033	2028年10月25日	0.86
26	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	200,000	12,480.63	24,961,271	12,484.86	24,969,736	2	2021年 1月22日	0.85
27	アメリカ	社債券	COMM 2013-CR6 A2	235,000	10,375.67	24,382,830	10,382.16	24,398,078	2.122	2046年 3月10日	0.83
28	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO	200,000	11,810.36	23,620,727	11,802.74	23,605,496	5.875	2021年 8月 2日	0.80
29	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	225,000	10,181.09	22,907,457	10,395.35	23,389,539	3.375	2023年 4月15日	0.80
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	100,000	21,273.17	21,273,174	21,927.95	21,927,950	4.5	2042年12月 7日	0.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年 6月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	6.87
	外国	35.45
地方債証券	外国	1.23
特殊債券	外国	7.47
社債券	国内	0.38
	外国	40.18
合計		91.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。