有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017年 6月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR TBA 38665	1,465,000	11,811.62	173,040,310	11,786.25	172,668,570	4	2047年 7月 1日	6.00
2	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	127,700,000	104.60	133,399,217	104.50	133,325,063	0.1	2026年 3月10日	4.63
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	667,000	13,205.22	88,078,846	13,090.05	87,310,642	1.35	2022年 4月15日	3.03
4	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	780,000	9,419.07	73,468,781	9,345.66	72,896,204	3.8	2021年 6月15日	2.53
5	スウェーデ ン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	4,025,000	1,561.22	62,839,259	1,551.02	62,428,572	3.5	2022年 6月 1日	2.16
6	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	51,850,000	116.40	60,353,400	115.73	60,007,042	1.4	2034年 9月20日	2.08
7	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	680,000	8,807.49	59,890,938	8,766.43	59,611,732	2	2019年12月15日	2.07
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	336,070	17,228.52	57,899,895	16,657.03	55,979,295	2.5	2044年 7月 4日	1.94
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	319,000	15,923.32	50,795,420	15,678.69	50,015,033	2	2025年 9月 7日	1.73
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY	415,000	11,068.28	45,933,396	10,953.26	45,456,046	2	2026年11月15日	1.57
11	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	6,935,000	644.93	44,726,127	644.98	44,729,572	8	2020年 6月11日	1.55
12	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	485,000	9,333.33	45,266,659	9,187.03	44,557,119	2.5	2024年 6月 1日	1.54
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY	395,000	11,313.45	44,688,167	11,181.18	44,165,677	2.25	2027年 2月15日	1.53
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	325,000	13,489.80	43,841,863	13,471.84	43,783,511	3.5	2018年12月 1日	1.52
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	330,000	11,335.18	37,406,106	11,232.36	37,066,813	2.25	2025年11月15日	1.28
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	265,000	13,484.09	35,732,856	13,469.35	35,693,789	4.5	2018年 8月 1日	1.24
17	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	275,000	12,849.36	35,335,755	12,847.11	35,329,561	0	2018年 2月25日	1.22
18	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	230,000	15,323.92	35,245,018	15,001.48	34,503,422	2.5	2030年 5月25日	1.19
19	日本	国債証券	第360回利付国債(2年)	33,300,000	100.13	33,344,955	100.12	33,340,626	0.1	2018年 1月15日	1.15
20	スペイン	国債証券	SPAINSH GOVERNMENT	250,000	13,171.46	32,928,665	13,158.91	32,897,280	4.5	2018年 1月31日	1.14
21	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	5,250,000	619.32	32,514,473	619.60	32,529,470	6.5	2021年 6月10日	1.13
22	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	270,000	11,222.40	31,220,134	11,145.56	31,023,510	0.375	2025年 7月15日	1.07
23	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	320,000	9,545.53	30,545,721	9,482.12	30,342,808	5.5	2023年 4月15日	1.05
24	アイルラン ド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	220,000	13,632.24	29,990,945	13,617.08	29,957,583	4.5	2018年10月18日	1.04
25	スペイン	国債証券	SPAINSH GOVERNMENT	230,000	12,863.01	29,584,944	12,679.01	29,161,727	1.3	2026年10月31日	1.01
26	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR TBA 36806	250,000	11,569.94	28,924,870	11,521.99	28,804,998	3.5	2047年 7月 1日	1.00
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY	250,000	11,551.79	28,879,480	11,316.36	28,290,920	2.875	2046年11月15日	0.98
28	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	200,000	13,719.59	27,439,199	13,677.94	27,355,891	2	2021年 1月22日	0.95
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,436,180	788.12	27,081,435	771.81	26,520,793	8.75	2048年 2月28日	0.92
30	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO	200,000	12,479.82	24,959,648	12,484.08	24,968,160	5.875	2021年 8月 2日	0.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年 6月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	10.34
	外国	44.69
地方債証券	外国	1.29
特殊債券	外国	13.39
社債券	外国	36.40
合計		106.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。