有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	50,309,640,436	1.9224	96,715,257,360	1.9233	96,760,531,450	100.04

種類別及び業種別投資比率(2014年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2014年6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	イギリス	国債証券	UK TREASURY 1.25%	22,270,000	16,871.30	3,757,239,181	16,914.80	3,766,927,202	1.25	2018/7/22	3.53
2	韓国	国債証券	KOREA TREASURYB 5%(FLAT)	30,000,000,000	10.20	3,062,251,278	10.21	3,065,407,578	5	2014/9/10	2.87
3	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5%	14,030,000	15,652.81	2,196,090,491	15,634.69	2,193,548,373	4.5	2017/7/15	2.06
4	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	14,940,000	14,390.94	2,150,006,822	14,400.61	2,151,451,989	2.15	2017/11/12	2.02
5	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	13,440,000	15,873.89	2,133,451,158	15,935.24	2,141,697,463	4.5	2023/5/1	2.01
6	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.35%	11,750,000	16,311.31	1,916,579,288	16,335.93	1,919,472,058	4.35	2019/3/15	1.80
7	国際機関	特殊債券	EFSF 1.625%	12,000,000	14,402.49	1,728,299,813	14,414.66	1,729,760,084	1.625	2017/9/15	1.62
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	10,300,000	14,169.86	1,459,495,599	14,180.64	1,460,606,711	1	2018/5/25	1.37
9	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	8,970,000	15,193.49	1,362,856,285	15,208.84	1,364,233,299	3.8	2024/4/30	1.28
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	8,500,000	14,232.23	1,209,740,273	14,352.98	1,220,003,485	1.5	2023/2/15	1.14
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	12,040,000	10,004.58	1,204,551,757	10,035.24	1,208,243,841	0.875	2018/1/31	1.13
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	5,880,000	19,721.59	1,159,629,839	19,955.33	1,173,373,771	4.25	2040/12/7	1.10
13	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL 0.25%	8,380,000	13,850.22	1,160,648,862	13,863.91	1,161,796,297	0.25	2018/4/13	1.09
14	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	10,900,000	10,492.60	1,143,693,534	10,658.33	1,161,758,614	0.625	2024/1/15	1.09
15	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.75%	8,010,000	14,466.39	1,158,758,353	14,448.69	1,157,340,388	3.75	2015/10/31	1.09
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	8,100,000	13,736.89	1,112,688,213	13,782.60	1,116,391,066	5.75	2033/6/1	1.05
17	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	10,500,000	10,345.57	1,086,285,816	10,370.57	1,088,910,346	4	2021/6/2	1.02
18	アメリカ	特殊債券	PPHEA 2011-1 A2	10,582,426.47	10,253.08	1,085,025,072	10,260.97	1,085,859,796	1.18335	2024/7/1	1.02
19	イタリア	社債券	MONTE DEI PASCHI 3.5%	7,400,000	14,587.55	1,079,479,121	14,644.26	1,083,675,447	3.5	2017/3/20	1.02
20	アメリカ	特殊債券	FN AE0811	8,910,329.45	11,401.81	1,015,939,018	11,401.41	1,015,903,794	6	2039/9/1	0.95
21	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	5,130,000	18,326.21	940,134,792	18,808.22	964,861,816	4.5	2041/4/25	0.90

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.4%	5,120,000	17,017.52	871,297,297	17,037.57	872,324,032	5.4	2023/1/31	0.82
23	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 BOLI 1.75%	8,400,000	9,860.30	828,265,267	9,931.25	834,225,235	1.75	2019/11/15	0.78
24	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000	14,415.82	821,701,998	14,480.28	825,376,512	6.75	2031/3/15	0.77
25	アメリカ	特殊債券	FHMS KO12 A2	7,150,000	11,162.46	798,116,365	11,248.31	804,254,487	4.186	2020/12/25	0.75
26	アメリカ	特殊債券	FNR 2005-45 BE	6,912,317.44	10,869.77	751,353,314	10,886.53	752,511,810	4.5	2025/6/25	0.71
27	アメリカ	特殊債券	FHMS K710 A2	7,400,000	10,100.52	747,438,701	10,149.24	751,044,184	1.883	2019/5/25	0.70
28	イギリス	社債券	AIREM 2006-1X 2A2	4,420,860.79	16,891.84	746,764,974	16,902.79	747,248,825	0.85438	2066/9/20	0.70
29	アメリカ	特殊債券	FHMS K004 A2	6,618,000	11,087.28	733,756,379	11,120.77	735,972,905	4.186	2019/8/25	0.69
30	アメリカ	特殊債券	FNR 2004-22 PE	6,815,925.8	10,695.11	728,970,822	10,688.13	728,495,025	4	2019/4/25	0.68

種類別及び業種別投資比率(2014年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	37.44
地方債証券	3.05
特殊債券	25.34
社債券	33.54
合計	99.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。