有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	33,176,223,542	1.9910	66,057,079,819	1.9362	64,235,804,022	100.05

種類別及び業種別投資比率(2016年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2016年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75%	68,740,000	8,019.72	5,512,758,078	8,011.90	5,507,382,328	0.75	2021/3/1	8.18
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	13,610,000	12,929.50	1,759,705,274	13,098.91	1,782,762,130	1.75	2024/11/25	2.65
3	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	14,940,000	11,770.36	1,758,493,198	11,786.39	1,760,887,334	2.15	2017/11/12	2.61
4	アメリカ	特殊債券	G2SF 4% TBA Jul'16	16,000,000	10,983.16	1,757,307,111	10,996.89	1,759,503,808	0	2046/7/1	2.61
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	10,900,000	10,963.77	1,195,050,991	11,042.59	1,203,643,168	0.625	2024/1/15	1.79
6	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	7,930,000	13,637.80	1,081,477,904	13,895.18	1,101,887,939	3.8	2024/4/30	1.64
7	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1%	8,310,000	11,760.58	977,304,849	11,968.96	994,621,271	1	2032/4/14	1.48
8	イタリア	国債証券	BTPS 2.35%	7,520,000	13,056.86	981,876,390	13,167.43	990,191,158	2.35	2024/9/15	1.47
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	4,620,000	19,946.18	921,513,687	20,829.50	962,323,052	4.5	2041/4/25	1.43
10	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000	15,761.38	898,399,039	15,948.60	909,070,242	6.75	2031/3/15	1.35
11	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	7,400,000	11,463.93	848,331,297	11,488.75	850,168,197	0.04	2019/12/11	1.26
12	アメリカ	特殊債券	FHMS KO12 A2	7,150,000	11,441.52	818,068,709	11,464.58	819,717,799	4.186	2020/12/25	1.22
13	アメリカ	特殊債券	FHMS K710 A2	7,400,000	10,438.88	772,477,624	10,489.79	776,244,476	1.883	2019/5/25	1.15
14	アメリカ	特殊債券	G2 MA2962	6,913,750.17	10,990.86	759,881,173	10,998.50	760,409,244	4	2045/7/20	1.13
15	国際機関	特殊債券	EFSF 0.4%	6,500,000	11,491.96	746,977,544	11,594.79	753,661,947	0.4	2026/5/31	1.12
16	アメリカ	特殊債券	FHMS K004 A2	6,618,000	11,136.55	737,017,473	11,140.92	737,306,310	4.186	2019/8/25	1.09
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.5%	5,000,000	14,115.74	705,787,199	14,142.31	707,115,942	1.5	2019/2/1	1.05
18	イタリア	社債券	MONTE DEI PASCHI 3.5%	6,000,000	11,647.18	698,831,388	11,646.04	698,762,754	3.5	2017/3/20	1.04
19	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	8,200,000	8,269.23	678,077,079	8,259.68	677,294,110	2.35	2018/12/15	1.01
20	アメリカ	特殊債券	FN AL7230	6,000,000.42	10,917.70	655,062,372	10,992.07	659,524,508	3.5	2045/8/1	0.98
21	アメリカ	特殊債券	PPHEA 2011-1 A2	5,856,347.06	10,305.61	603,532,537	10,306.34	603,575,448	1.5751	2024/7/1	0.90

(2016年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	6,700,000	8,740.04	585,583,241	8,728.90	584,836,874	4.4	2019/6/2	0.87
23	アメリカ	社債券	BSCMS 2007-PW18 A1A	5,433,132.63	10,696.76	581,169,478	10,693.17	580,974,511	5.602	2050/6/11	0.86
24	アメリカ	特殊債券	FHMS K701 A2	5,100,000	10,596.67	540,430,405	10,605.26	540,868,280	3.882	2017/11/25	0.80
25	アメリカ	社債券	CSMC 2007-C2 A1A	5,107,732.27	10,468.00	534,677,679	10,458.56	534,195,565	5.526	2049/1/15	0.79
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	2,600,000	19,625.29	510,257,600	20,197.34	525,130,847	4.5	2034/9/7	0.78
27	アメリカ	社債券	FOREST LABORATOR 5%	4,550,000	11,403.27	518,848,869	11,516.74	524,011,689	5	2021/12/15	0.78
28	ドイツ	特殊債券	KFW 6%	5,900,000	8,812.51	519,938,363	8,785.04	518,317,461	6	2020/8/20	0.77
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	2,670,000	18,438.98	492,320,773	19,223.90	513,278,239	3.5	2045/1/22	0.76
30	イギリス	社債券	YORKSHIRE BUILDI 4.75%	3,400,000	14,787.17	502,763,801	14,769.31	502,156,744	4.75	2018/4/12	0.75

種類別及び業種別投資比率(2016年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	33.55
地方債証券	3.43
特殊債券	29.14
社債券	35.21
合計	101.33

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。