有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年12月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	23,149,349,895	2.2000	50,928,593,304	2.2213	51,421,650,921	100.04

種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2017年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	17,180,000	13,535.22	2,325,351,067	13,507.49	2,320,587,469	0	2018/2/25	4.19
2	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	10,420,000	13,639.19	1,421,204,165	13,545.27	1,411,417,884	4.5	2018/2/1	2.55
3	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	7,200,000	13,623.00	980,856,190	13,611.66	980,040,092	0	2020/5/22	1.77
4	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000	16,578.56	944,978,413	16,111.76	918,370,668	6.75	2031/3/15	1.66
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	5,300,000	16,185.77	857,845,924	16,197.11	858,447,242	2.75	2027/10/25	1.55
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,460,000	24,027.12	831,338,545	23,607.86	816,832,067	4.25	2046/12/7	1.48
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.375%	7,080,000	11,173.26	803,467,566	11,187.22	808,855,098	0.375	2027/1/15	1.46
8	ドイツ	特殊債券	KFW 3.5%	5,200,000	15,469.83	804,431,315	15,284.65	794,801,974	3.5	2021/7/4	1.44
9	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	8,200,000	9,184.52	753,131,021	9,060.93	742,996,534	2.35	2018/12/15	1.34
10	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	5,200,000	13,666.69	710,668,203	13,589.53	706,655,901	1.45	2024/11/15	1.28
11	アメリカ	特殊債券	G2SF 4% TBA Jan'18	6,000,000	11,819.09	709,145,625	11,767.00	706,020,452	0	2048/1/1	1.28
12	ドイツ	特殊債券	KFW 2.5%	4,600,000	15,122.99	695,657,801	14,967.68	688,513,299	2.5	2022/1/17	1.24
13	アメリカ	特殊債券	G2 MA4511	5,764,758.04	11,912.61	686,733,598	11,775.39	678,822,994	4	2047/6/20	1.23
14	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	6,700,000	9,564.83	640,843,828	9,327.54	624,945,525	4.4	2019/6/2	1.13
15	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	4,100,000	15,116.59	619,780,346	15,158.22	621,487,372	1.125	2022/6/15	1.12
16	ドイツ	特殊債券	KFW 6%	5,900,000	9,849.20	581,103,165	9,625.95	567,931,625	6	2020/8/20	1.03
17	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2017-5A A	4,903,709.03	11,286.43	553,454,176	11,338.99	556,031,218	2.35213	2066/7/26	1.00
18	アメリカ	社債券	MRAFT 2017-2 A1	4,900,000	11,300.00	553,700,000	11,271.47	552,302,461	1.77889	2019/8/12	1.00
19	アメリカ	社債券	FOREST LABORATOR 5%	4,550,000	12,408.23	564,574,747	12,079.22	549,604,940	5	2021/12/15	0.99
20	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	4,000,000	13,576.31	543,052,536	13,581.17	543,246,871	0.04	2019/12/11	0.98
21	イタリア	国債証券	BTPS 2.05%	3,930,000	13,505.20	530,754,361	13,636.90	535,930,217	2.05	2027/8/1	0.97

(2017年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	17,198.37	515,951,213	17,607.88	528,236,600	7.625	2040/3/1	0.95
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	2,810,000	18,963.79	532,882,595	18,625.09	523,365,104	5.9	2026/7/30	0.95
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	2,360,000	22,167.83	523,160,899	21,579.78	509,282,962	4.5	2034/9/7	0.92
25	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 BOLI 1.25%	3,700,000	13,646.48	504,919,841	13,527.73	500,526,195	1.25	2018/2/28	0.90
26	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	3,600,000	13,608.69	489,913,165	13,579.95	488,878,488	0	2022/4/28	0.88
27	国際機関	特殊債券	EFSF 0.75%	3,500,000	13,654.84	477,919,697	13,666.99	478,344,748	0.75	2027/5/3	0.86
28	イタリア	国債証券	BTPS 5.75%	2,396,000	19,191.43	459,826,823	18,955.29	454,168,789	5.75	2033/2/1	0.82
29	アメリカ	地方債証券	LPFA 2011-A A3	3,950,000	11,201.47	442,458,185	11,209.38	442,770,630	2.31742	2035/4/25	0.80
30	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	3,000,000	13,657.54	409,726,410	13,613.28	408,398,649	0	2020/11/13	0.74

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	25.89
地方債証券	6.31
特殊債券	31.28
社債券	33.37
合計	96.85

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。