有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	12,298,859,956	2.5733	31,649,881,627	2.5607	31,493,690,689	100.05

種類別及び業種別投資比率(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2021年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85%	69,250,000	1,686.80	1,168,110,854	1,689.18	1,169,758,246	2.85	2027/6/4	3.12
2	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	8,560,000	11,057.72	946,541,088	11,057.32	946,506,671	-	2021/8/26	2.52
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125%	8,550,000	11,057.13	945,385,140	11,049.79	944,757,289	0.125	2022/12/31	2.52
4	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	4,920,000	16,271.26	800,546,342	16,221.71	798,108,579	6.75	2031/3/15	2.13
5	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	5,690,000	13,163.00	748,974,703	13,159.39	748,769,755	-	2021/7/7	2.00
6	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	5,650,000	13,187.21	745,077,408	13,183.81	744,885,402	-	2021/10/20	1.99
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.05%	5,610,000	13,259.40	743,852,541	13,247.62	743,191,839	0.05	2023/1/15	1.98
8	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	6,000,000	11,060.33	663,619,995	11,059.32	663,559,618	1.28975	2031/7/17	1.77
9	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0%	4,330,000	13,535.28	586,077,645	13,505.94	584,807,299	0	2025/10/10	1.56
10	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	18,315.55	549,466,634	18,602.00	558,060,293	7.625	2040/3/1	1.49
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,158,000	25,234.99	544,571,124	25,335.84	546,747,437	4.25	2046/12/7	1.46
12	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000	9.70	498,912,805	9.68	498,140,895	0	2029/6/10	1.33
13	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.29%	27,250,000	1,728.66	471,062,380	1,732.98	472,239,387	3.29	2029/5/23	1.26
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCH 0%	3,320,000	13,553.30	449,969,753	13,503.98	448,332,416	0	2030/2/15	1.20
15	ケイマン	社債券	ASRNT 2018-2A A	4,000,000	11,058.00	442,320,000	11,058.00	442,320,000	1.41825	2031/10/20	1.18
16	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,800,000	13,867.78	388,297,910	13,796.22	386,294,178	6.725	2035/4/1	1.03
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,680,000	22,828.16	383,513,167	22,668.02	380,822,773	4.5	2041/4/25	1.02
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	2,790,000	13,426.71	374,605,438	13,408.35	374,093,076	0	2025/3/25	1.00
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,550,000	14,454.32	368,585,380	14,381.59	366,730,714	1.5	2027/4/30	0.98
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCH 1%	2,560,000	14,088.01	360,653,276	14,051.63	359,721,948	1	2025/8/15	0.96
21	ケイマン	社債券	SHACK 2019-14A A1R	3,250,000	11,058.00	359,385,000	11,058.00	359,385,000	1.32	2034/7/20	0.96

(2021年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	アメリカ	特殊債券	FN BH9216	2,775,559.22	12,026.77	333,810,133	12,001.92	333,120,543	4	2048/1/1	0.89
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	1,880,000	16,173.81	304,067,696	16,099.94	302,678,874	2.5	2030/5/25	0.81
24	アメリカ	社債券	TRYSL 2021-1A A1	2,550,000	11,078.36	282,498,406	11,060.33	282,038,498	1.46118	2032/7/20	0.75
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	1,480,000	17,342.18	256,664,351	17,251.59	255,323,550	5.9	2026/7/30	0.68
26	アメリカ	特殊債券	G2 MA5711	2,064,327.15	11,912.46	245,912,179	11,868.89	245,012,919	4.5	2049/1/20	0.65
27	イタリア	国債証券	BTPS 6%	1,240,000	19,783.07	245,310,143	19,620.04	243,288,611	6	2031/5/1	0.65
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.95%	1,500,000	16,432.96	246,494,451	16,175.57	242,633,683	2.95	2038/9/1	0.65
29	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000	12,257.76	232,897,599	12,320.70	234,093,457	4.95	2040/6/18	0.62
30	アメリカ	特殊債券	G2SF 3.5% TBA Jul'21	2,000,000	11,642.00	232,840,013	11,625.19	232,503,960	0	2051/7/1	0.62

種類別及び業種別投資比率(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	39.77
地方債証券	3.49
特殊債券	15.67
社債券	41.77
合計	100.70

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。