有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	14,834,360,909	2.2799	33,822,342,846	2.2865	33,918,766,218	100.04

種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000	15,794.19	900,268,916	15,938.60	908,500,632	6.75	2031/3/15	2.31
2	アメリカ	特殊債券	G2 MA5711	7,751,397.08	11,475.56	889,516,675	11,476.23	889,568,520	4.5	2049/1/20	2.26
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,460,000	23,502.99	813,203,788	24,171.65	836,339,294	4.25	2046/12/7	2.12
4	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	6,000,000	10,944.77	656,686,206	10,940.79	656,447,584	3.10213	2031/7/17	1.67
5	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	4,100,000	14,369.75	589,159,815	14,406.08	590,649,414	1.125	2022/6/15	1.50
6	ドイツ	特殊債券	KFW 0.375%	4,400,000	12,640.42	556,178,915	12,554.61	552,403,048	0.375	2023/3/15	1.40
7	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	17,144.60	514,338,185	17,649.67	529,490,333	7.625	2040/3/1	1.34
8	アメリカ	特殊債券	FN BH9216	4,326,365.41	11,522.42	498,502,218	11,641.01	503,632,709	4	2048/1/1	1.28
9	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	3,880,000	12,511.53	485,447,366	12,454.33	483,228,031	0.125	2023/5/25	1.23
10	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	3,810,000	12,545.25	477,974,142	12,488.98	475,830,273	0.2	2023/5/25	1.21
11	アメリカ	特殊債券	G2SF 3% TBA Jan'20	4,000,000	11,240.17	449,606,850	11,250.44	450,017,700	0	2050/1/1	1.14
12	ケイマン	社債券	ASRNT 2018-2A A	4,000,000	10,909.38	436,375,288	10,913.10	436,524,290	3.19588	2031/10/20	1.11
13	アメリカ	特殊債券	LPFA 2011-A A3	3,950,000	10,955.79	432,753,734	10,930.55	431,756,910	2.88963	2035/4/25	1.10
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.15%	3,110,000	12,753.47	396,633,011	12,783.41	397,564,238	2.15	2021/12/15	1.01
15	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	4,100,330,000	9.90	406,046,975	9.60	393,894,998	0	2029/6/10	1.00
16	アメリカ	特殊債券	G2 MA5712	3,180,648.77	11,572.82	368,090,845	11,572.25	368,072,655	5	2049/1/20	0.93
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,680,000	21,629.67	363,378,459	21,902.85	367,967,946	4.5	2041/4/25	0.93
18	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,800,000	12,500.79	350,022,288	12,899.15	361,176,372	6.725	2035/4/1	0.92
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,550,000	13,435.73	342,611,345	13,434.98	342,592,096	1.5	2027/4/30	0.87
20	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	3,900,000	8,915.00	347,685,180	8,764.01	341,796,587	4.25	2021/12/1	0.87
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.8%	20,500,000	1,615.01	331,077,209	1,616.42	331,366,752	3.8	2023/7/9	0.84

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	アメリカ	特殊債券	FR ZT1703	2,808,177.38	11,608.97	326,000,683	11,623.89	326,419,536	4	2049/1/1	0.83
23	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	19,000,000	1,610.09	305,917,575	1,644.86	312,523,459	3.85	2026/12/12	0.79
24	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 2.1%	1,440,000	18,711.85	269,450,755	19,869.86	286,125,998	2.1	2117/9/20	0.73
25	ガーンジー	社債券	CRED SUIS GP FUN 3.8%	2,500,000	11,298.86	282,471,701	11,399.56	284,989,107	3.8	2022/9/15	0.72
26	アメリカ	特殊債券	FR SD0093	2,420,306.53	11,701.00	283,200,260	11,685.70	282,829,819	5	2049/10/1	0.72
27	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,200,000	8,767.95	280,574,502	8,637.57	276,402,430	4	2021/6/2	0.70
28	アメリカ	特殊債券	G2 MA5652	2,352,726.13	11,409.57	268,436,132	11,494.20	270,427,261	4.5	2048/12/20	0.69
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA2962	2,228,628.66	11,530.09	256,962,988	11,541.41	257,215,238	4	2045/7/20	0.65
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	1,480,000	17,223.15	254,902,713	16,903.55	250,172,651	5.9	2026/7/30	0.63

種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	19.78
地方債証券	4.98
特殊債券	29.44
社債券	47.76
合計	101.97

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。