有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	35,989,917,795	2.1805	78,479,565,595	2.1603	77,749,019,412	100.05

種類別及び業種別投資比率(2015年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2015年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	特殊債券	G2SF 3.5% TBA Jan'16	25,000,000	12,545.32	3,136,331,133	12,535.90	3,133,975,469	0	2046/1/1	3.81
2	アメリカ	特殊債券	G2SF 4% TBA Jan'16	21,000,000	12,808.53	2,689,791,451	12,775.23	2,682,799,967	0	2046/1/1	3.26
3	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.5% TBA Jan'16	18,000,000	12,433.19	2,237,975,085	12,403.98	2,232,717,243	0	2046/1/1	2.71
4	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	14,940,000	13,716.08	2,049,182,820	13,665.79	2,041,669,256	2.15	2017/11/12	2.48
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	10,900,000	12,321.04	1,342,994,311	12,100.32	1,318,935,055	0.625	2024/1/15	1.60
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	10,340,000	11,994.13	1,240,194,029	11,974.76	1,238,190,632	0.75	2017/12/31	1.51
7	イタリア	社債券	MONTE DEI PASCHI 3.5%	8,700,000	13,814.76	1,201,884,711	13,646.10	1,187,210,804	3.5	2017/3/20	1.44
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY 2%	6,000,000	18,303.49	1,098,209,783	18,432.03	1,105,922,342	2	2020/7/22	1.34
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	5,130,000	19,882.90	1,019,993,172	19,993.06	1,025,644,359	4.5	2041/4/25	1.25
10	アメリカ	特殊債券	FNCL 4% TBA Jan'16	8,000,000	12,753.91	1,020,313,488	12,728.12	1,018,249,925	0	2046/1/1	1.24
11	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000	17,311.29	986,743,987	17,255.91	983,587,134	6.75	2031/3/15	1.20
12	アメリカ	特殊債券	FHMS KO12 A2	7,150,000	13,076.20	934,948,882	13,103.40	936,893,765	4.183938	2020/12/25	1.14
13	アメリカ	特殊債券	FHMS K710 A2	7,400,000	12,129.48	897,581,962	12,029.91	890,213,991	1.883	2019/5/25	1.08
14	アメリカ	特殊債券	FHMS K004 A2	6,618,000	13,127.88	868,803,169	12,944.65	856,677,280	4.186	2019/8/25	1.04
15	アメリカ	特殊債券	PPHEA 2011-1 A2	6,880,695.58	12,157.48	836,519,739	12,065.64	830,200,530	1.2755	2024/7/1	1.01
16	アメリカ	社債券	FOREST LABORATOR 5%	5,950,000	13,058.69	776,992,529	13,087.62	778,713,405	5	2021/12/15	0.95
17	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	8,200,000	9,082.84	744,793,560	9,085.28	744,993,725	2.35	2018/12/15	0.91
18	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICA 8%	5,580,000	14,183.73	791,452,469	13,296.04	741,919,389	8	2019/5/3	0.90
19	アメリカ	社債券	BSCMS 2007-PW18 A1A	5,487,282.67	13,024.67	714,700,673	12,664.78	694,952,393	5.602	2050/6/11	0.84
20	イギリス	社債券	CP-BARCLAYS COLLAT FLOAT	5,750,000	12,059.02	693,393,765	12,059.14	693,400,700	0.9205	2016/4/13	0.84
21	イタリア	国債証券	BTPS 4.25%	4,600,000	15,140.05	696,442,610	15,045.89	692,111,113	4.25	2019/9/1	0.84

(2015年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	イギリス	社債券	YORKSHIRE BUILDI 4.75%	3,400,000	19,603.04	666,503,650	19,222.96	653,580,724	4.75	2018/4/12	0.79
23	南アフリカ	特殊債券	TRANSNET SOC LTD 4.5%	5,400,000	12,272.06	662,691,645	12,048.93	650,642,706	4.5	2016/2/10	0.79
24	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	6,700,000	9,750.64	653,293,356	9,663.37	647,446,455	4.4	2019/6/2	0.79
25	アメリカ	特殊債券	FHMS K701 A2	5,100,000	12,766.85	651,109,572	12,480.91	636,526,520	3.882	2017/11/25	0.77
26	アメリカ	社債券	CSMC 2007-C2 A1A	5,152,897.28	12,690.58	653,932,767	12,309.72	634,307,389	5.526	2049/1/15	0.77
27	オランダ	社債券	ING BANK NV VAR	5,100,000	12,462.63	635,594,196	12,307.04	627,659,264	4.125	2023/11/21	0.76
28	イタリア	国債証券	BTPS 5.75%	3,166,000	18,153.03	574,724,946	19,737.03	624,874,600	5.75	2033/2/1	0.76
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	2,600,000	23,172.72	602,490,933	23,315.77	606,210,084	4.5	2034/9/7	0.74
30	アメリカ	特殊債券	FNCL 3% TBA Jan'16	5,000,000	12,084.36	604,218,410	12,020.48	601,024,114	0	2046/1/1	0.73

種類別及び業種別投資比率(2015年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	24.90
地方債証券	3.08
特殊債券	35.06
社債券	46.01
合計	109.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。