有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	29,902,909,282	2.1245	63,531,621,131	2.1149	63,241,662,840	100.05

種類別及び業種別投資比率(2016年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2016年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	29,320,000	12,479.81	3,659,082,344	12,449.87	3,650,304,395	0	2021/5/25	5.54
2	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	14,940,000	12,625.44	1,886,241,066	12,542.39	1,873,833,947	2.15	2017/11/12	2.85
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	10,900,000	12,410.54	1,352,749,878	12,240.00	1,334,160,972	0.625	2024/1/15	2.03
4	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	7,930,000	14,628.53	1,160,043,175	14,757.86	1,170,298,718	3.8	2024/4/30	1.78
5	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000	17,841.25	1,016,951,745	16,329.33	930,772,067	6.75	2031/3/15	1.41
6	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	7,400,000	12,296.74	909,959,351	12,308.77	910,849,234	0.04	2019/12/11	1.38
7	アメリカ	特殊債券	FHMS KO12 A2	7,150,000	12,951.34	926,021,028	12,520.60	895,222,922	4.184162	2020/12/25	1.36
8	アメリカ	特殊債券	FHMS K710 A2	7,400,000	11,816.40	874,413,745	11,682.35	864,494,153	1.883	2019/5/25	1.31
9	アメリカ	特殊債券	G2 MA3875	6,809,229.8	12,467.92	848,969,644	12,349.30	840,892,573	4	2046/8/20	1.28
10	アメリカ	特殊債券	FHMS K004 A2	6,618,000	12,606.13	834,274,273	12,311.93	814,803,567	4.186	2019/8/25	1.24
11	フランス	国債証券	BTAN 1.75%	6,090,000	12,354.66	752,398,977	12,317.85	750,157,248	1.75	2017/2/25	1.14
12	イタリア	社債券	MONTE DEI PASCHI 3.5%	6,000,000	12,493.31	749,598,840	12,309.26	738,555,840	3.5	2017/3/20	1.12
13	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	8,200,000	8,985.26	736,792,061	8,882.38	728,355,294	2.35	2018/12/15	1.11
14	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	4,980,000	14,421.08	718,170,277	14,360.80	715,168,238	3.75	2024/9/1	1.09
15	アメリカ	特殊債券	G2 MA2962	5,624,734.83	12,441.13	699,780,684	12,363.86	695,434,705	4	2045/7/20	1.06
16	アメリカ	特殊債券	FN AL7230	5,661,551.96	12,339.78	698,623,379	11,981.63	678,346,417	3.5	2045/8/1	1.03
17	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	6,700,000	9,496.85	636,289,142	9,307.41	623,597,073	4.4	2019/6/2	0.95
18	アメリカ	特殊債券	FHMS K701 A2	5,100,000	11,995.01	611,745,582	11,844.71	604,080,636	3.882	2017/11/25	0.92
19	アメリカ	社債券	BSCMS 2007-PW18 A1A	4,990,391.02	12,107.97	604,235,077	11,960.93	596,897,522	5.602	2050/6/11	0.91
20	アメリカ	社債券	FOREST LABORATOR 5%	4,550,000	12,908.04	587,316,148	12,597.91	573,205,173	5	2021/12/15	0.87
21	アメリカ	特殊債券	PPHEA 2011-1 A2	4,878,160.29	11,665.30	569,052,451	11,663.56	568,967,213	1.79561	2024/7/1	0.86

(2016年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	ドイツ	特殊債券	KFW 6%	5,900,000	9,687.56	571,566,333	9,384.71	553,698,041	6	2020/8/20	0.84
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	2,600,000	20,276.11	527,178,938	20,410.53	530,673,868	4.5	2034/9/7	0.81
24	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	18,060.49	541,814,796	17,119.95	513,598,571	7.625	2040/3/1	0.78
25	イギリス	社債券	YORKSHIRE BUILDI 4.75%	3,400,000	15,277.54	519,436,626	15,055.32	511,881,074	4.75	2018/4/12	0.78
26	アメリカ	特殊債券	FN AL2293	4,000,585.81	12,993.29	519,807,899	12,603.64	504,219,627	4.381	2021/6/1	0.77
27	アメリカ	特殊債券	G2 MA4070	4,000,002.48	12,392.53	495,701,658	12,352.94	494,118,124	4	2046/11/20	0.75
28	アメリカ	特殊債券	G2 MA3598	4,000,000.88	12,282.41	491,296,688	12,352.94	494,117,932	4	2046/4/20	0.75
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	2,810,000	17,187.32	482,963,851	17,338.49	487,211,610	5.9	2026/7/30	0.74
30	アメリカ	特殊債券	FHMS K705 A2	4,100,000	11,899.30	487,871,623	11,768.71	482,517,483	2.303	2018/9/25	0.73

種類別及び業種別投資比率(2016年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	25.76
地方債証券	4.03
特殊債券	27.28
社債券	40.61
合計	97.68

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。