有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	17,862,472,986	2.1588	38,563,292,373	2.1223	37,909,526,418	100.03

種類別及び業種別投資比率(2018年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2018年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% TBA Jan'19	10,000,000	11,432.39	1,143,239,298	11,472.89	1,147,289,119	0	2049/1/1	2.58
2	アメリカ	特殊債券	G2 MA5331	8,884,285.22	11,537.33	1,025,010,192	11,479.43	1,019,865,517	4.5	2048/7/20	2.30
3	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000	15,044.60	857,542,618	15,053.97	858,076,598	6.75	2031/3/15	1.93
4	アメリカ	特殊債券	FNCL 5% TBA Jan'19	7,000,000	11,607.42	812,520,000	11,615.10	813,057,617	0	2049/1/1	1.83
5	アメリカ	特殊債券	G2 MA5399	6,974,565.57	11,405.24	795,466,639	11,479.43	800,640,540	4.5	2048/8/20	1.80
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,460,000	21,835.06	755,493,357	21,457.63	742,434,302	4.25	2046/12/7	1.67
7	アメリカ	特殊債券	G2SF 5% TBA Jan'19	6,000,000	11,557.87	693,472,500	11,537.06	692,223,750	0	2049/1/1	1.56
8	ケイマン	特殊債券	CEDF 2016-5A A1R	6,000,000	11,072.25	664,335,000	10,839.00	650,340,342	3.54881	2031/7/17	1.46
9	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	5,200,000	12,134.72	631,005,619	12,275.90	638,347,263	1.45	2024/11/15	1.44
10	ドイツ	特殊債券	KFW 0.375%	4,400,000	12,950.44	569,819,536	12,959.18	570,203,990	0.375	2023/3/15	1.28
11	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	4,100,000	13,886.15	569,332,413	13,852.40	567,948,563	1.125	2022/6/15	1.28
12	アメリカ	特殊債券	FN BH9216	4,842,736.81	11,363.06	550,283,573	11,338.00	549,069,799	4	2048/1/1	1.24
13	アメリカ	社債券	ALLERGAN SALES L 5%	4,550,000	11,477.20	522,212,639	11,424.08	519,795,945	5	2021/12/15	1.17
14	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	3,880,000	12,712.70	493,252,760	12,798.97	496,600,079	0.125	2023/5/25	1.12
15	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	3,810,000	12,760.96	486,192,576	12,848.81	489,539,989	0.2	2023/5/25	1.10
16	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	16,319.66	489,589,927	15,848.80	475,464,060	7.625	2040/3/1	1.07
17	イギリス	社債券	TPMF 2017-A11X A1	3,159,978.84	14,093.75	445,359,718	13,974.36	441,586,988	1.73938	2045/5/20	0.99
18	アメリカ	地方債証券	LPFA 2011-A A3	3,950,000	11,099.81	438,442,633	11,100.17	438,456,795	3.43988	2035/4/25	0.99
19	ケイマン	特殊債券	ASRNT 2018-2A A	4,000,000	11,100.00	444,000,000	10,947.61	437,904,768	3.3886	2031/10/20	0.99
20	韓国	国債証券	KOREA TREASURY ILB 1.75%	4,000,000,000	9.84	393,784,320	10.45	423,328,618	0	2028/6/10	0.95
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DE 2.8%	2,970,000	12,492.65	371,031,897	12,787.24	379,781,295	2.8	2028/12/1	0.85

(2018年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	2,360,000	15,210.92	358,977,743	15,160.37	357,784,756	2.75	2027/10/25	0.81
23	アメリカ	特殊債券	G2 MA5529	2,988,405.39	11,386.37	340,271,192	11,480.29	343,077,883	4.5	2048/10/20	0.77
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,680,000	20,296.28	340,977,613	20,377.02	342,333,986	4.5	2041/4/25	0.77
25	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	3,900,000	8,659.54	337,722,197	8,610.06	335,792,374	4.25	2021/12/1	0.76
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,550,000	12,834.84	327,288,627	13,024.61	332,127,606	1.5	2027/4/30	0.75
27	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,800,000	11,831.60	331,284,815	11,856.24	331,974,804	6.725	2035/4/1	0.75
28	イギリス	特殊債券	RIPON 1X A2	2,264,778.18	14,120.44	319,796,730	13,948.32	315,898,601	1.68938	2056/8/20	0.71
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA2962	2,765,304.56	11,424.11	315,911,711	11,387.25	314,892,273	4	2045/7/20	0.71
30	アメリカ	特殊債券	SLMA 2005-5 A4	2,820,184.13	11,058.92	311,882,188	11,018.19	310,733,299	2.62988	2028/10/25	0.70

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2018年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	19.54
地方債証券	6.14
特殊債券	38.01
社債券	38.43
合計	102.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。