有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	26,399,692,839	2.0923	55,236,093,205	2.1338	56,331,664,579	100.05

種類別及び業種別投資比率(2017年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2017年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	14,940,000	12,959.52	1,938,765,068	12,910.76	1,934,211,305	2.15	2017/11/12	3.23
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	8,400,000	16,312.20	1,370,225,486	16,002.26	1,344,190,106	3.5	2026/4/25	2.25
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	10,260,000	13,000.60	1,333,861,626	12,916.77	1,325,261,580	0	2021/5/25	2.21
4	イタリア	国債証券	BTPS 5.25%	9,580,000	12,887.85	1,234,656,864	12,854.58	1,231,469,387	5.25	2017/8/1	2.06
5	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	7,930,000	15,437.91	1,224,226,818	15,264.00	1,210,435,649	3.8	2024/4/30	2.02
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	8,710,000	12,849.46	1,119,188,637	12,846.90	1,118,965,713	0	2018/2/25	1.87
7	アメリカ	特殊債券	G2SF 4% TBA Jul'17	9,000,000	11,813.08	1,063,177,472	11,796.74	1,061,707,450	0	2047/7/1	1.77
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	8,020,000	11,454.24	961,098,527	11,391.40	957,233,160	0.625	2024/1/15	1.60
9	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	7,400,000	12,875.18	952,763,959	12,847.16	950,690,135	0.04	2019/12/11	1.59
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	8,420,000	11,158.43	939,540,464	11,146.46	938,532,297	1.75	2022/6/30	1.57
11	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000	16,431.85	936,615,772	16,267.32	927,237,715	6.75	2031/3/15	1.55
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	4,730,000	17,313.82	818,944,117	16,646.72	787,389,884	2.5	2044/7/4	1.32
13	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	8,200,000	8,807.74	722,235,484	8,775.83	719,618,356	2.35	2018/12/15	1.20
14	イタリア	国債証券	BTPS 1.85%	5,490,000	13,223.52	725,971,418	13,048.33	716,353,464	1.85	2024/5/15	1.20
15	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	6,700,000	9,172.45	614,554,626	9,131.74	611,826,740	4.4	2019/6/2	1.02
16	アメリカ	特殊債券	FN AL7230	5,221,832.49	11,666.81	609,221,353	11,608.62	606,182,966	3.5	2045/8/1	1.01
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,670,000	23,318.67	622,608,594	22,379.49	597,532,506	4.25	2046/12/7	1.00
18	アメリカ	特殊債券	G2 MA2962	4,912,477.35	11,862.81	582,757,983	11,820.37	580,673,230	4	2045/7/20	0.97
19	ドイツ	特殊債券	KFW 6%	5,900,000	9,626.90	567,987,646	9,573.56	564,840,266	6	2020/8/20	0.94
20	アメリカ	社債券	FOREST LABORATOR 5%	4,550,000	12,298.42	559,578,510	12,245.31	557,161,987	5	2021/12/15	0.93
21	アメリカ	社債券	BSCMS 2007-PW18 A1A	4,812,027.85	11,309.79	544,230,256	11,292.03	543,375,755	5.602	2050/6/11	0.91

(2017年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	17,046.17	511,385,273	17,052.11	511,563,383	7.625	2040/3/1	0.85
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	2,810,000	17,984.26	505,357,831	17,736.51	498,396,040	5.9	2026/7/30	0.83
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	2,360,000	21,269.15	501,952,139	20,599.25	486,142,374	4.5	2034/9/7	0.81
25	イタリア	国債証券	BTPS 4.25%	3,480,000	14,016.17	487,762,723	13,960.11	485,812,103	4.25	2019/9/1	0.81
26	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 BOLI 1.25%	3,700,000	12,941.60	478,839,426	12,931.36	478,460,635	1.25	2018/2/28	0.80
27	国際機関	特殊債券	EFSF 0.75%	3,500,000	12,949.54	453,233,909	12,740.43	445,915,298	0.75	2027/5/3	0.75
28	アメリカ	社債券	LPFA 2011-A A3	3,950,000	11,102.34	438,542,626	11,103.14	438,574,036	2.10622	2035/4/25	0.73
29	アメリカ	特殊債券	PPHEA 2011-1 A2	3,881,192.6	11,253.45	436,768,233	11,257.14	436,911,465	2.09761	2024/7/1	0.73
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	4,000,000	10,947.10	437,884,146	10,909.80	436,392,306	1.125	2021/9/30	0.73

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2017年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	32.45
地方債証券	4.40
特殊債券	21.92
社債券	40.44
合計	99.21

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。