有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	39,811,530,856	2.2196	88,369,341,732	2.1997	87,573,424,423	100.05

種類別及び業種別投資比率(2015年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2015年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	14,940,000	14,284.42	2,134,092,421	14,253.47	2,129,469,193	2.15	2017/11/12	2.27
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	10,900,000	12,509.01	1,363,482,741	12,624.33	1,376,052,901	0.625	2024/1/15	1.47
3	イタリア	社債券	MONTE DEI PASCHI 3.5%	8,700,000	14,387.19	1,251,685,808	14,330.92	1,246,790,814	3.5	2017/3/20	1.33
4	イギリス	社債券	NRAM COVERED BON 5.625%	9,300,000	13,265.09	1,233,653,762	13,269.79	1,234,091,055	5.625	2017/6/22	1.31
5	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	8,100,000	14,910.22	1,207,728,341	14,981.32	1,213,487,264	5.75	2033/6/1	1.29
6	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 1.75%	7,625,000	14,740.97	1,123,999,125	14,751.12	1,124,773,414	1.75	2023/7/15	1.20
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	4,300,000	24,980.17	1,074,147,491	24,752.18	1,064,344,035	4.5	2034/9/7	1.13
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	5,130,000	20,706.77	1,062,257,441	20,280.67	1,040,398,478	4.5	2041/4/25	1.11
9	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000	17,575.39	1,001,797,540	17,620.55	1,004,371,592	6.75	2031/3/15	1.07
10	アメリカ	特殊債券	PPHEA 2011-1 A2	8,015,832.34	12,343.57	989,440,546	12,330.64	988,403,551	1.22415	2024/7/1	1.05
11	アメリカ	特殊債券	FHMS KO12 A2	7,150,000	13,275.69	949,212,260	13,333.77	953,364,839	4.186	2020/12/25	1.02
12	アメリカ	特殊債券	FHMS K710 A2	7,400,000	12,314.53	911,275,278	12,350.94	913,969,565	1.883	2019/5/25	0.97
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	4,300,000	21,428.92	921,443,662	21,172.02	910,397,144	3.25	2044/1/22	0.97
14	アメリカ	特殊債券	FHMS K004 A2	6,618,000	13,328.15	882,057,441	13,377.97	885,354,611	4.186	2019/8/25	0.94
15	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNIC 3.5%	7,400,000	11,933.00	883,042,323	11,937.12	883,347,607	3.5	2024/11/1	0.94
16	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	8,200,000	10,273.68	842,441,993	10,300.89	844,673,735	2.35	2018/12/15	0.90
17	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICA 8%	5,580,000	14,400.12	803,526,697	14,345.01	800,451,977	8	2019/5/3	0.85
18	アメリカ	社債券	FOREST LABORATOR 5%	5,950,000	13,257.91	788,846,160	13,299.84	791,340,809	5	2021/12/15	0.84
19	アメリカ	特殊債券	G2SF 3.5% TBA Jul'15	6,000,000	12,664.96	759,897,933	12,685.05	761,103,282	0	2045/7/1	0.81
20	ベルギー	国債証券	BELGIAN 2.25%	5,000,000	15,118.90	755,945,178	15,117.25	755,862,867	2.25	2023/6/22	0.81
21	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	6,700,000	11,029.03	738,945,375	11,038.50	739,579,635	4.4	2019/6/2	0.79

(2015年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	アメリカ	社債券	BSCMS 2007-PW18 A1A	5,539,704.73	13,224.34	732,589,479	13,238.56	733,377,230	5.602	2050/6/11	0.78
23	イギリス	社債券	NRAM COVERED BON 4.125%	4,900,000	14,690.05	719,812,910	14,675.51	719,100,117	4.125	2017/3/27	0.77
24	イギリス	社債券	YORKSHIRE BUILDI 4.75%	3,400,000	21,131.55	718,472,891	21,024.59	714,836,265	4.75	2018/4/12	0.76
25	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNIC 2.625%	5,847,000	12,159.22	710,949,756	12,180.70	712,205,939	2.625	2020/2/21	0.76
26	イギリス	社債券	CP-BARCLAYS COLLAT FLOAT	5,750,000	12,242.99	703,972,029	12,243.08	703,977,662	0.8753	2016/4/13	0.75
27	アメリカ	特殊債券	FNR 2005-45 BE	5,325,836.18	13,077.46	696,484,248	13,122.19	698,866,351	4.5	2025/6/25	0.74
28	イタリア	国債証券	BTPS 2.35%	4,180,000	16,595.98	693,712,299	16,421.76	686,429,909	2.35	2019/9/15	0.73
29	イギリス	社債券	PARGN 19 A	3,555,763.74	19,261.80	684,904,281	19,248.88	684,444,810	1.41688	2041/8/15	0.73
30	南アフリカ	特殊債券	TRANSNET SOC LTD 4.5%	5,400,000	12,459.28	672,801,526	12,443.98	671,974,988	4.5	2016/2/10	0.72

種類別及び業種別投資比率(2015年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	21.84
地方債証券	2.91
特殊債券	25.14
社債券	50.04
合計	99.93

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。