有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	44,868,617,641	2.2149	99,379,508,134	2.2370	100,371,097,662	100.05

種類別及び業種別投資比率(2014年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2014年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	14,940,000	15,247.26	2,277,940,855	15,121.89	2,259,210,177	2.15	2017/11/12	2.08
2	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.35%	11,750,000	17,281.90	2,030,623,446	17,315.31	2,034,549,184	4.35	2019/3/15	1.87
3	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.5% TBA Jan'15	13,000,000	12,472.57	1,621,435,171	12,549.44	1,631,427,597	0	2045/1/1	1.50
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	10,300,000	15,013.02	1,546,341,443	15,147.25	1,560,167,079	1	2018/5/25	1.43
5	イタリア	社債券	MONTE DEI PASCHI 3.5%	8,700,000	15,470.53	1,345,936,196	15,389.63	1,338,897,880	3.5	2017/3/20	1.23
6	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	10,900,000	12,479.11	1,360,223,514	12,272.81	1,337,736,487	0.625	2024/1/15	1.23
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	8,100,000	14,978.47	1,213,256,308	15,715.59	1,272,963,043	5.75	2033/6/1	1.17
8	イギリス	社債券	NRAM COVERED BON 5.625%	9,300,000	13,513.65	1,256,769,915	13,204.55	1,228,023,405	5.625	2017/6/22	1.13
9	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	5,970,000	19,601.60	1,170,215,832	20,531.13	1,225,708,676	5.9	2026/7/30	1.13
10	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	10,500,000	11,280.64	1,184,467,583	11,485.00	1,205,925,211	4	2021/6/2	1.11
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	5,130,000	19,416.69	996,076,583	22,954.02	1,177,541,504	4.5	2041/4/25	1.08
12	アメリカ	特殊債券	PPHEA 2011-1 A2	9,300,077.93	12,193.63	1,134,017,324	12,145.69	1,129,558,837	1.1851	2024/7/1	1.04
13	イギリス	社債券	ABBEY NATL TREAS 3.625%	7,000,000	16,149.00	1,130,430,076	16,019.02	1,121,331,428	3.625	2017/10/5	1.03
14	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000	17,145.10	977,270,876	18,031.26	1,027,782,155	6.75	2031/3/15	0.94
15	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	5,660,000	16,832.52	952,721,154	17,753.76	1,004,862,851	4.5	2023/5/1	0.92
16	アメリカ	特殊債券	FN AE0811	7,391,785.78	13,559.46	1,002,286,531	13,570.05	1,003,069,523	6	2039/9/1	0.92
17	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & 3.625%	7,900,000	12,286.06	970,599,043	12,309.94	972,485,401	3.625	2024/5/13	0.89
18	アメリカ	特殊債券	FHMS KO12 A2	7,150,000	13,275.80	949,219,887	13,313.50	951,915,580	4.186	2020/12/25	0.88
19	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.4%	5,240,000	17,423.93	913,014,188	18,146.63	950,883,641	4.4	2023/10/31	0.87
20	アメリカ	特殊債券	FHMS K710 A2	7,400,000	12,012.80	888,947,666	12,061.99	892,587,936	1.883	2019/5/25	0.82
21	アメリカ	特殊債券	FHMS K004 A2	6,618,000	13,186.38	872,674,936	13,149.99	870,266,857	4.186	2019/8/25	0.80

(2014年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	4,490,000	18,504.32	830,844,066	19,195.71	861,887,542	4.25	2023/10/25	0.79
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.5%	4,910,000	16,479.93	809,164,837	16,378.48	804,183,485	4.5	2018/1/31	0.74
24	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICA 8%	5,580,000	14,887.92	830,746,215	14,285.17	797,112,765	8	2019/5/3	0.73
25	イギリス	社債券	NRAM COVERED BON 4.125%	4,900,000	16,076.90	787,768,266	15,898.85	779,043,971	4.125	2017/3/27	0.72
26	アメリカ	特殊債券	FNR 2005-45 BE	6,043,985.64	12,926.57	781,280,427	12,857.71	777,118,212	4.5	2025/6/25	0.71
27	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2%	4,720,000	15,883.47	749,699,812	16,436.95	775,824,143	2	2024/7/15	0.71
28	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	6,700,000	11,487.38	769,654,828	11,522.41	772,001,633	4.4	2019/6/2	0.71
29	イタリア	国債証券	BTPS 2.35%	4,390,000	17,813.91	782,030,729	17,552.12	770,537,887	2.35	2019/9/15	0.71
30	イギリス	社債券	AIREM 2006-1X 2A2	4,159,227.73	18,300.88	761,175,504	18,080.48	752,008,492	0.85963	2066/9/20	0.69

種類別及び業種別投資比率(2014年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	28.95
地方債証券	3.37
特殊債券	26.33
社債券	41.25
合計	99.91

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。