有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	13,946,375,384	2.3327	32,532,710,023	2.3558	32,854,871,129	100.05

種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2020年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	特殊債券	FNCL 2.5% TBA Jul'20	22,000,000	11,193.34	2,462,536,582	11,224.31	2,469,350,356	0	2050/7/1	6.91
2	アメリカ	特殊債券	G2SF 2.5% TBA Jul'20	10,000,000	11,309.62	1,130,962,785	11,329.53	1,132,953,436	0	2050/7/1	3.17
3	アメリカ	特殊債券	FN MA4078	9,461,774	11,202.95	1,059,998,177	11,226.57	1,062,232,727	2.5	2050/6/1	2.97
4	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	4,920,000	16,941.03	833,498,885	16,994.56	836,132,666	6.75	2031/3/15	2.34
5	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	6,000,000	10,526.97	631,618,424	10,508.07	630,484,568	2.23488	2031/7/17	1.76
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,498,000	24,999.82	624,495,715	25,004.60	624,615,104	4.25	2046/12/7	1.75
7	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	18,430.43	552,913,060	19,069.11	572,073,542	7.625	2040/3/1	1.60
8	アメリカ	特殊債券	G2 MA5711	4,493,716.18	11,589.98	520,821,032	11,512.27	517,328,886	4.5	2049/1/20	1.45
9	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000	9.41	484,003,769	9.39	483,132,853	0	2029/6/10	1.35
10	アメリカ	特殊債券	FN BH9216	3,952,609.17	11,704.46	462,631,681	11,678.61	461,610,015	4	2048/1/1	1.29
11	アメリカ	特殊債券	FNCL 4% TBA Jul'20	4,000,000	11,422.96	456,918,606	11,419.59	456,783,942	0	2050/7/1	1.28
12	ケイマン	社債券	ASRNT 2018-2A A	4,000,000	10,385.72	415,429,064	10,518.68	420,747,541	2.36525	2031/10/20	1.18
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,680,000	21,965.16	369,014,746	22,306.43	374,748,139	4.5	2041/4/25	1.05
14	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% TBA Jul'20	3,000,000	11,586.53	347,596,170	11,576.15	347,284,731	0	2050/7/1	0.97
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,550,000	13,179.81	336,085,361	13,283.09	338,719,042	1.5	2027/4/30	0.95
16	アメリカ	特殊債券	FNCL 2.5% TBA Aug'20	3,000,000	11,161.19	334,835,719	11,202.85	336,085,675	0	2050/8/1	0.94
17	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,800,000	11,964.20	334,997,706	11,865.29	332,228,357	6.725	2035/4/1	0.93
18	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.8%	20,500,000	1,587.23	325,382,668	1,581.68	324,244,644	3.8	2023/7/9	0.91
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	19,000,000	1,621.04	307,998,194	1,626.33	309,002,771	3.85	2026/12/12	0.86
20	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.29%	16,520,000	1,571.01	259,531,529	1,563.65	258,316,429	3.29	2029/5/23	0.72
21	アメリカ	特殊債券	G2 MA5712	2,107,563.76	11,766.55	247,987,574	11,700.30	246,591,374	5	2049/1/20	0.69

(2020年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	1,480,000	16,376.38	242,370,508	16,459.29	243,597,613	5.9	2026/7/30	0.68
23	アメリカ	特殊債券	G2 MA2962	1,958,693.7	11,750.10	230,148,503	11,674.76	228,672,899	4	2045/7/20	0.64
24	アメリカ	特殊債券	G2SF 3% TBA Jul'20	2,000,000	11,400.23	228,004,780	11,406.97	228,139,450	0	2050/7/1	0.64
25	アメリカ	特殊債券	FNCL 3% TBA Jul'20	2,000,000	11,317.75	226,355,006	11,343.84	226,876,866	0	2050/7/1	0.63
26	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000	11,712.35	222,534,825	11,934.96	226,764,415	4.95	2040/6/18	0.63
27	アメリカ	社債券	BECTON DICKINSON 3.363%	1,950,000	11,591.49	226,034,142	11,611.68	226,427,808	3.363	2024/6/6	0.63
28	アメリカ	特殊債券	FR SD0093	1,815,476.95	11,803.42	214,288,528	11,745.85	213,243,362	5	2049/10/1	0.60
29	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 2.1%	870,000	22,715.81	197,627,624	23,799.72	207,057,625	2.1	2117/9/20	0.58
30	アメリカ	特殊債券	G2 MA5530	1,761,815.12	11,803.58	207,957,382	11,742.39	206,879,216	5	2048/10/20	0.58

種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	17.93
地方債証券	3.51
特殊債券	36.53
社債券	48.17
合計	106.14

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。