有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年6月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	16,096,174,937	2.1911	35,268,329,084	2.2073	35,529,086,938	100.03

種類別及び業種別投資比率(2019年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2019年6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5% TBA Jul'19	17,000,000	11,207.63	1,905,297,678	11,231.21	1,909,306,119	0	2049/7/1	4.73
2	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000	15,539.02	885,724,594	15,628.20	890,807,550	6.75	2031/3/15	2.20
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,460,000	22,371.09	774,039,875	22,250.55	769,869,306	4.25	2046/12/7	1.91
4	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	6,000,000	10,767.95	646,077,092	10,711.76	642,705,636	3.688	2031/7/17	1.59
5	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	4,100,000	13,677.70	560,785,864	13,679.88	560,875,454	1.125	2022/6/15	1.39
6	ドイツ	特殊債券	KFW 0.375%	4,400,000	12,635.27	555,951,977	12,652.82	556,724,301	0.375	2023/3/15	1.38
7	アメリカ	特殊債券	FN BH9216	4,632,393.29	11,336.56	525,154,192	11,352.10	525,873,969	4	2048/1/1	1.30
8	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	16,867.62	506,028,778	17,001.06	510,032,099	7.625	2040/3/1	1.26
9	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	3,880,000	12,506.42	485,249,289	12,527.15	486,053,431	0.125	2023/5/25	1.20
10	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	3,810,000	12,540.13	477,779,114	12,560.16	478,542,147	0.2	2023/5/25	1.18
11	ケイマン	社債券	ASRNT 2018-2A A	4,000,000	10,733.13	429,325,414	10,733.26	429,330,588	3.8215	2031/10/20	1.06
12	アメリカ	特殊債券	G2 MA5712	3,792,298.65	11,270.26	427,402,017	11,307.16	428,801,488	5	2049/1/20	1.06
13	アメリカ	特殊債券	LPFA 2011-A A3	3,950,000	10,778.79	425,762,367	10,778.87	425,765,603	3.53025	2035/4/25	1.05
14	アメリカ	特殊債券	G2 MA5652	3,764,628.64	11,225.58	422,601,618	11,240.71	423,171,144	4.5	2048/12/20	1.05
15	韓国	国債証券	KOREA TREASURY ILB 1.75%	4,000,000,000	10.23	411,157,846	10.27	413,481,451	0	2028/6/10	1.02
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,680,000	21,620.84	363,230,190	21,975.86	369,194,610	4.5	2041/4/25	0.91
17	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,800,000	12,298.83	344,367,492	12,460.95	348,906,744	6.725	2035/4/1	0.86
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,550,000	13,430.25	342,471,548	13,488.31	343,952,085	1.5	2027/4/30	0.85
19	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	3,900,000	8,759.66	341,626,935	8,740.15	340,865,959	4.25	2021/12/1	0.84
20	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	19,000,000	1,611.12	306,112,800	1,610.63	306,019,700	3.85	2026/12/12	0.76
21	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0.875%	2,200,000	13,662.44	300,573,880	13,667.10	300,676,335	0.875	2021/5/14	0.74

(2019年6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	アメリカ	特殊債券	G2 MA2962	2,525,500.93	11,343.87	286,489,685	11,369.85	287,145,880	4	2045/7/20	0.71
23	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.75%	2,460,000	11,095.90	277,063,376	11,239.19	281,278,544	0.75	2028/7/15	0.70
24	ガーンジー	社債券	CRED SUIS GP FUN 3.8%	2,500,000	11,116.32	277,908,221	11,177.81	279,445,306	3.8	2022/9/15	0.69
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.8%	1,850,000	15,051.70	278,456,560	15,073.61	278,861,959	4.8	2024/1/31	0.69
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,200,000	8,615.17	275,685,628	8,596.40	275,084,948	4	2021/6/2	0.68
27	アメリカ	特殊債券	NSLT 2006-2 A7	2,600,000	10,489.87	272,736,719	10,493.04	272,819,142	3.16025	2037/1/25	0.68
28	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 2.1%	1,440,000	18,704.22	269,340,811	18,938.17	272,709,776	2.1	2117/9/20	0.67
29	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND 3.5%	2,350,000	11,366.45	267,111,705	11,436.51	268,758,197	3.5	2027/3/20	0.67
30	アメリカ	特殊債券	SLMA 2005-5 A4	2,485,854.1	10,712.89	266,307,062	10,714.13	266,337,769	2.72025	2028/10/25	0.66

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2019年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	19.78
地方債証券	4.75
特殊債券	31.21
社債券	45.76
合計	101.51

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。