有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	13,011,015,033	2.4544	31,935,528,550	2.4549	31,940,740,804	100.05

種類別及び業種別投資比率(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2020年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	特殊債券	G2SF 2% TBA Jan'21	19,000,000	10,763.88	2,045,137,766	10,796.34	2,051,305,315	0	2051/1/1	5.97
2	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85%	69,250,000	1,553.68	1,075,927,110	1,559.76	1,080,139,270	2.85	2027/6/4	3.14
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,220,000	10,323.84	848,620,257	10,326.14	848,809,238	0.625	2027/12/31	2.47
4	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	4,920,000	16,274.33	800,697,369	15,917.76	783,154,017	6.75	2031/3/15	2.28
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,498,000	26,378.96	658,946,425	25,448.69	635,708,361	4.25	2046/12/7	1.85
6	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	6,000,000	10,112.69	606,761,712	10,350.15	621,009,315	1.31775	2031/7/17	1.81
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	3,540,000	16,229.16	574,512,301	16,227.21	574,443,452	2.5	2030/5/25	1.67
8	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0%	4,330,000	13,179.18	570,658,811	13,156.60	569,681,048	0	2025/10/10	1.66
9	アメリカ	特殊債券	G2SF 2.5% TBA Jan'21	5,000,000	10,875.82	543,791,425	10,934.61	546,730,676	0	2051/1/1	1.59
10	アメリカ	特殊債券	FNCL 3% TBA Jan'21	5,000,000	10,824.48	541,224,141	10,836.77	541,838,646	0	2051/1/1	1.58
11	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	17,705.12	531,153,720	17,922.78	537,683,535	7.625	2040/3/1	1.57
12	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000	9.95	511,968,432	9.66	496,973,757	0	2029/6/10	1.45
13	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.29%	27,250,000	1,637.49	446,218,211	1,591.97	433,812,431	3.29	2029/5/23	1.26
14	アメリカ	特殊債券	G2SF 2% TBA Feb'21	4,000,000	10,772.89	430,915,781	10,778.95	431,158,354	0	2051/2/1	1.26
15	ケイマン	社債券	ASRNT 2018-2A A	4,000,000	9,977.00	399,080,268	10,345.70	413,828,190	1.44838	2031/10/20	1.20
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,680,000	23,030.04	386,904,708	24,063.18	404,261,472	4.5	2041/4/25	1.18
17	アメリカ	特殊債券	FN BH9216	3,441,530.77	11,243.20	386,938,359	11,318.10	389,516,061	4	2048/1/1	1.13
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,550,000	13,818.78	352,378,894	14,183.15	361,670,367	1.5	2027/4/30	1.05
19	アメリカ	特殊債券	G2 MA5711	3,211,319.32	11,133.49	357,532,075	11,201.73	359,723,401	4.5	2049/1/20	1.05
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCH 1%	2,560,000	13,800.60	353,295,553	13,748.03	351,949,605	1	2025/8/15	1.02
21	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,800,000	11,493.36	321,814,206	11,936.03	334,208,952	6.725	2035/4/1	0.97

(2020年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	1,480,000	17,170.31	254,120,714	17,205.38	254,639,677	5.9	2026/7/30	0.74
23	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 2.1%	870,000	23,817.08	207,208,678	28,429.36	247,335,438	2.1	2117/9/20	0.72
24	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000	12,014.08	228,267,638	12,124.25	230,360,893	4.95	2040/6/18	0.67
25	アメリカ	特殊債券	FR SD7531	1,999,999.88	11,181.23	223,624,674	11,149.97	222,999,513	3	2050/12/1	0.65
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.95%	1,340,000	14,392.24	192,856,034	16,566.88	221,996,265	2.95	2038/9/1	0.65
27	アメリカ	特殊債券	G2SF 3% TBA Jan'21	2,000,000	10,802.20	216,044,121	10,814.94	216,298,834	0	2051/1/1	0.63
28	アメリカ	特殊債券	FR ZT1546	1,870,632.24	11,173.85	209,021,827	11,209.93	209,696,637	4.5	2048/12/1	0.61
29	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.25%	12,270,000	1,627.65	199,713,861	1,591.55	195,284,059	3.25	2028/11/22	0.57
30	アメリカ	特殊債券	G2 MA2962	1,569,193.21	11,286.67	177,109,737	11,354.15	178,168,595	4	2045/7/20	0.52

種類別及び業種別投資比率(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	28.49
地方債証券	3.58
特殊債券	27.03
社債券	43.77
合計	102.87

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。