有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	973,772,547	1.9565	1,905,185,989	1.9621	1,910,639,114	50.18
2	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	279,081,948	6.7786	1,891,784,893	6.7582	1,886,091,620	49.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合 計	99.72

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	10,800,000	12,913.37	1,394,644,651	12,770.65	1,379,230,373	4.625	2017/2/15	8.05
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	12,316.11	1,108,450,748	12,403.89	1,116,350,101	2.5	2024/5/15	6.52
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000	15,268.45	992,449,502	15,309.92	995,144,911	4.25	2019/9/1	5.81
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	16,386.71	868,495,921	16,830.13	891,996,992	5	2037/5/15	5.21
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,420,000	14,823.45	803,431,036	14,721.23	797,890,731	5.25	2017/8/1	4.66
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,000,000	822.15	739,940,130	806.12	725,515,045	8	2015/12/17	4.23
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	12,576.84	704,303,192	12,577.74	704,353,546	2.625	2020/8/15	4.11
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000	17,023.00	663,897,232	17,470.05	681,332,287	5	2025/3/1	3.98
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000	15,450.35	648,914,729	16,048.09	674,020,196	3.8	2024/4/30	3.93
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	11,938.77	549,183,700	12,086.86	555,995,877	2	2022/2/15	3.24
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	20,944.03	439,824,696	23,139.21	485,923,501	4.5	2041/4/25	2.83
12	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,000,000	15,194.14	455,824,244	15,881.41	476,442,434	2.6	2024/6/22	2.78
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	20,004.92	460,113,218	20,204.65	464,706,988	6.25	2024/1/4	2.71
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,802.87	409,691,885	12,776.23	408,839,370	3.5	2018/2/15	2.38
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,300,000	17,428.13	400,847,166	17,516.51	402,879,934	4.25	2023/10/25	2.35
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	24,774.64	371,619,706	25,866.17	387,992,610	4.75	2038/12/7	2.26
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,000,000	786.22	353,800,465	784.28	352,927,900	4.75	2018/6/14	2.06
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,100,000	15,503.10	325,565,161	15,519.57	325,911,073	4.6	2019/7/30	1.90
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,250,000	26,008.52	325,106,543	25,408.51	317,606,400	8	2021/6/7	1.85
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,250,000	21,834.46	272,930,807	25,363.68	317,046,049	4.75	2040/7/4	1.85
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,800,000	16,544.18	297,795,373	16,740.63	301,331,485	4.25	2021/9/28	1.76
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,100,000	19,814.40	217,958,495	19,789.74	217,687,206	2.75	2024/9/7	1.27
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,200,000	17,675.21	212,102,625	17,907.64	214,891,680	7.625	2025/2/15	1.25
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	17,864.44	178,644,416	20,368.69	203,686,913	5.75	2033/2/1	1.18
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000	17,189.77	189,087,521	17,404.28	191,447,125	5.85	2022/1/31	1.11
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	22,737.89	181,903,184	23,813.12	190,505,024	4.25	2036/3/7	1.11
27	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	9,486.84	189,736,888	9,403.24	188,064,936	2.5	2019/6/1	1.09
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	22,098.58	176,788,652	20,694.60	165,556,808	5.15	2044/10/31	0.96
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	800,000	18,647.16	149,177,348	19,806.45	158,451,671	6	2029/1/31	0.92
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000	9,723.83	145,857,598	9,941.89	149,128,461	3.25	2018/10/21	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.36
合 計	92.36

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN INC/DELAWA	1,750,000	14,154.03	247,695,674	13,673.39	239,284,456	7.42	2037/2/15	1.20
2	アメリカ	社債券	HCA INC	1,645,000	12,852.00	211,415,401	13,000.75	213,862,338	5.875	2023/5/1	1.07
3	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	13,328.00	166,600,000	13,447.00	168,087,500	7.875	2019/9/1	0.84
4	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,275,000	12,033.87	153,431,907	12,004.12	153,052,594	5	2022/4/15	0.77
5	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	1,045,000	14,131.25	147,671,563	14,190.75	148,293,338	8	2020/3/15	0.74
6	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,075,000	12,941.25	139,118,438	13,030.50	140,077,875	8.375	2017/8/15	0.70
7	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	12,376.00	126,854,001	12,346.25	126,549,063	5.375	2023/4/1	0.63
8	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	13,858.50	124,726,518	14,012.25	126,110,250	7.5	2022/2/15	0.63
9	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	14,071.75	123,127,813	14,220.50	124,429,375	8	2021/11/15	0.62
10	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	13,625.50	115,816,750	13,744.50	116,828,250	8.375	2018/5/15	0.58
11	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	981,000	11,929.75	117,030,848	11,840.50	116,155,305	7.25	2019/11/15	0.58
12	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	925,000	12,108.25	112,001,313	12,331.37	114,065,219	9.875	2020/10/15	0.57
13	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	11,587.62	110,082,438	11,602.50	110,223,750	5.375	2022/7/15	0.55
14	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	759,000	14,012.25	106,352,978	13,982.50	106,127,175	7.5	2020/9/15	0.53
15	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	11,870.25	103,864,688	11,766.12	102,953,594	6.125	2018/8/15	0.51
16	アメリカ	社債券	GLP CAPITAL LP / FIN II	825,000	12,316.50	101,611,126	12,465.25	102,838,313	5.375	2023/11/1	0.51
17	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	825,000	12,301.62	101,488,406	12,318.28	101,625,851	5.875	2022/2/1	0.51
18	アメリカ	社債券	SONIC AUTOMOTIVE INC	775,000	13,000.75	100,755,813	12,971.00	100,525,250	7	2022/7/15	0.50
19	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	12,019.00	96,152,000	12,286.75	98,294,000	5.625	2021/2/1	0.49
20	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	750,000	12,286.75	92,150,625	12,323.93	92,429,531	8.75	2032/3/15	0.46
21	アメリカ	社債券	CHESAPEAKE ENERGY CORP	800,000	11,662.00	93,296,000	11,543.00	92,344,000	5.75	2023/3/15	0.46
22	アメリカ	社債券	NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD	696,770.8	12,881.75	89,756,273	13,090.00	91,207,298	7.75	2025/12/15	0.46
23	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	800,000	11,067.00	88,536,000	11,245.50	89,964,000	5.875	2024/10/25	0.45
24	アメリカ	社債券	REYNOLDS GROUP HOLDINGS	700,000	12,524.75	87,673,250	12,554.50	87,881,500	6.875	2021/2/15	0.44
25	アメリカ	社債券	PEABODY ENERGY CORP	925,000	9,847.25	91,087,063	9,401.00	86,959,250	6	2018/11/15	0.43
26	アメリカ	社債券	LIMITED BRANDS INC	600,000	14,280.00	85,680,000	14,369.25	86,215,500	8.5	2019/6/15	0.43
27	アメリカ	社債券	GLOBAL BRASS AND COPPER	650,000	12,882.94	83,739,110	13,000.75	84,504,875	9.5	2019/6/1	0.42
28	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	575,000	14,547.75	83,649,563	14,637.00	84,162,750	8.25	2020/12/15	0.42
29	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	700,000	12,009.48	84,066,360	12,019.00	84,133,000	5.5	2025/2/1	0.42
30	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	625,000	13,417.25	83,857,813	13,387.50	83,671,875	8.125	2018/10/1	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.17
合 計	94.17