有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	324,906,711	2.1596	701,668,534	2.2008	715,054,689	50.22
2	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	75,652,612	9.0811	687,008,935	9.3531	707,586,445	49.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合 計	99.91

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,500,000	11,285.80	2,990,737,403	11,043.30	2,926,476,219	0.25	2025/9/30	6.08
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	20,000,000	13,474.56	2,694,912,352	13,405.91	2,681,183,934	1	2022/7/15	5.57
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	13,680.62	2,325,705,535	13,524.61	2,299,184,728	0.95	2023/3/15	4.78
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000,000	565.89	2,263,589,085	558.79	2,235,162,602	6.5	2022/6/9	4.64
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	19,986.37	1,998,637,263	19,444.16	1,944,416,650	6	2031/5/1	4.04
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000	13,467.39	1,750,760,984	13,412.02	1,743,563,522	0.9	2022/8/1	3.62
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	305,000,000	573.86	1,750,279,615	560.50	1,709,528,683	6.75	2023/3/9	3.55
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	10,200,000	13,385.34	1,365,305,111	13,158.95	1,342,213,463	0	2030/11/25	2.79
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,000,000	15,297.67	1,376,790,380	14,795.88	1,331,629,992	1.25	2036/5/25	2.76
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	12,235.50	1,345,906,021	11,867.41	1,305,415,539	2.25	2024/10/31	2.71
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	44,000,000	2,864.10	1,260,207,855	2,795.15	1,229,870,009	0	2023/4/25	2.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	12,538.33	1,253,833,297	11,999.28	1,199,928,937	2.375	2026/4/30	2.49
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,700,000	18,559.08	1,243,458,444	17,402.65	1,165,977,895	2	2048/5/25	2.42
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	12,066.78	1,206,678,093	11,624.53	1,162,453,302	1.625	2026/2/15	2.41
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,379.49	1,070,359,875	13,277.00	1,062,160,000	0.35	2021/11/1	2.20
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	14,132.03	1,059,902,909	13,891.72	1,041,879,382	1.25	2026/12/1	2.16
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	14,834.39	1,038,407,447	14,494.50	1,014,615,063	2.05	2027/8/1	2.10
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	13,005.44	1,040,435,696	11,977.08	958,166,988	2.25	2046/8/15	1.99
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,500,000	15,768.03	867,241,691	15,750.63	866,285,083	1.5	2050/5/25	1.80
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	14,791.40	813,527,065	14,406.15	792,338,566	1.4	2028/4/30	1.64
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	16,812.29	756,553,333	16,183.33	728,250,088	3.5	2030/3/1	1.51
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	12,547.65	752,859,440	11,964.21	717,852,649	2.25	2027/2/15	1.49
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	26,000,000	2,705.23	703,360,926	2,707.48	703,946,638	3.844	2033/4/15	1.46
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	19,839.82	734,073,380	18,847.78	697,367,992	5.5	2029/4/25	1.45
25	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	23,402.96	702,088,887	22,225.20	666,756,061	3.25	2044/1/22	1.38
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,900,000	13,321.25	652,741,333	13,020.87	638,022,796	0.75	2052/5/25	1.32
27	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	40,000,000	1,427.51	571,007,267	1,382.00	552,802,246	0.75	2028/5/12	1.14
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	14,007.63	560,305,333	13,548.78	541,951,208	0	2030/8/15	1.12
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	14,486.26	507,019,421	14,172.40	496,034,031	1.6	2025/4/30	1.03
30	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	14,000,000	3,651.96	511,274,541	3,526.73	493,743,265	1	2030/3/31	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.09
地方債証券	1.88
合 計	94.98

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,425,000	11,852.93	168,904,384	11,624.63	165,651,020	5.75	2027/3/1	0.55
2	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,300,000	12,063.22	156,821,974	12,006.39	156,083,119	6.625	2026/7/15	0.52
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	11,701.43	140,417,278	11,665.38	139,984,605	5.5	2027/11/15	0.46
4	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,203,345	11,269.58	135,611,985	11,040.82	132,859,202	6.5	2024/9/15	0.44
5	アメリカ	社債券	GRAY ESCROW INC	1,075,000	12,193.75	131,082,823	12,205.31	131,207,150	7	2027/5/15	0.43
6	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	925,000	13,991.18	129,418,425	13,768.23	127,356,168	7	2079/4/4	0.42
7	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,075,000	11,779.05	126,624,828	11,490.71	123,525,137	4.5	2032/5/1	0.41
8	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,100,000	11,553.30	127,086,357	11,225.31	123,478,414	5.75	2030/1/15	0.41
9	アメリカ	社債券	DAVITA INC	1,050,000	11,764.84	123,530,872	11,551.71	121,292,994	4.625	2030/6/1	0.40
10	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	13,171.51	118,543,601	13,091.82	117,826,457	4.875	2028/4/15	0.39
11	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,000,000	11,807.47	118,074,713	11,680.33	116,803,314	4.75	2029/5/15	0.39
12	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	11,501.98	117,895,326	11,395.41	116,803,029	5.5	2024/4/15	0.39
13	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	994,000	11,779.05	117,083,794	11,750.63	116,801,324	4	2032/1/15	0.39
14	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,838.73	118,387,305	11,598.86	115,988,686	4.5	2030/8/15	0.38
15	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	12,773.66	114,962,996	12,674.88	114,073,983	5.113	2029/5/3	0.38
16	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	11,628.78	110,473,429	11,665.38	110,821,146	6.75	2026/9/15	0.37
17	アメリカ	社債券	CARLYLE AVIATION ELEVATE	950,000	11,338.58	107,716,533	11,263.90	107,007,062	7	2024/10/15	0.35
18	アメリカ	社債券	SERVICE PROPERTIES TRUST	925,000	11,113.11	102,796,342	10,955.23	101,335,881	4.95	2029/10/1	0.33
19	アメリカ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	725,000	13,996.24	101,472,768	13,956.80	101,186,803	7.2	2036/7/18	0.33
20	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	825,000	12,006.39	99,052,748	11,977.97	98,818,304	9	2025/12/15	0.33
21	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	700,000	14,137.70	98,963,944	14,095.08	98,665,560	11.75	2025/7/15	0.33
22	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	11,693.80	99,397,311	11,551.71	98,189,567	5.5	2028/4/1	0.32
23	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	625,000	15,487.53	96,797,110	15,331.24	95,820,258	8.875	2030/7/15	0.32
24	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDI	825,000	11,513.40	94,985,607	11,538.41	95,191,918	3.625	2031/6/17	0.31
25	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	12,347.40	95,692,379	12,247.94	94,921,554	5.5	2029/7/1	0.31
26	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	11,892.72	95,141,790	11,841.23	94,729,850	5	2028/2/1	0.31
27	アメリカ	社債券	PAR PHARMACEUTICAL INC	810,000	11,496.56	93,122,159	11,469.69	92,904,567	7.5	2027/4/1	0.31
28	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	775,000	11,892.72	92,168,609	11,892.72	92,168,609	5.125	2027/11/1	0.30
29	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	800,000	11,625.59	93,004,794	11,466.46	91,731,690	5.25	2027/8/15	0.30
30	アメリカ	社債券	STANDARD INDUSTRIES INC	775,000	11,850.09	91,838,256	11,750.63	91,067,431	4.75	2028/1/15	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.61
合 計	94.61