有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	69,083,155	10.6344	734,657,903	10.9524	756,626,346	51.13
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	309,783,322	2.2994	712,315,770	2.3270	720,865,790	48.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,500,000	14,372.32	3,090,049,746	13,185.87	2,834,962,856	0.25	2025/9/30	6.88
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	15,036.46	2,556,199,764	14,729.48	2,504,011,940	0.95	2023/3/15	6.08
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	305,000,000	752.13	2,294,003,642	739.50	2,255,503,392	6.75	2023/3/9	5.48
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,500,000	15,449.13	1,931,141,355	15,086.10	1,885,762,965	4.4	2023/10/31	4.58
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	15,597.41	1,559,741,457	13,901.69	1,390,169,082	2.375	2026/4/30	3.37
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	15,116.72	1,511,672,748	13,594.74	1,359,474,666	1.625	2026/2/15	3.30
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,700,000	19,595.61	1,508,862,588	17,422.99	1,341,570,961	5.5	2029/4/25	3.25
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000	16,856.77	1,432,825,858	14,620.26	1,242,722,559	3.5	2030/3/1	3.01
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,100,000	21,751.81	1,544,378,808	17,114.53	1,215,132,084	6	2031/5/1	2.95
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	14,668.97	1,100,172,757	14,530.23	1,089,767,662	0.3	2023/8/15	2.64
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,000,000	16,662.91	1,499,661,990	12,099.42	1,088,948,538	1.25	2036/5/25	2.64
12	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,062.55	1,031,277,912	2,071.90	1,035,952,719	2.89	2031/11/18	2.51
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	15,544.17	1,165,813,410	13,684.54	1,026,340,860	1.25	2026/12/1	2.49
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	14,692.87	1,028,501,578	14,522.85	1,016,599,920	0.65	2023/10/15	2.47
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	16,195.05	1,133,653,549	13,928.06	974,964,781	2.05	2027/8/1	2.36
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,800,000	14,770.80	1,152,122,962	12,202.09	951,763,161	0	2030/11/25	2.31
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	9,723.62	1,166,835,135	7,733.55	928,026,354	1.25	2050/5/15	2.25
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	15,558.03	933,482,025	13,667.71	820,063,125	2.25	2027/2/15	1.99
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	15,595.67	1,247,654,157	10,129.16	810,333,533	2.25	2046/8/15	1.96
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	15,261.33	763,066,866	14,336.89	716,844,630	2	2025/12/1	1.74
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,438.31	771,915,690	14,215.00	710,750,286	2.25	2024/10/31	1.72
22	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	20,200,000	2,937.51	593,378,636	2,943.20	594,528,287	3.582	2032/7/15	1.44
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,700,000	19,584.52	920,472,782	12,267.94	576,593,484	2	2048/5/25	1.40
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	13,163.99	526,559,795	12,790.14	511,605,976	0	2030/2/15	1.24
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	15,777.66	552,218,317	14,537.31	508,806,194	1.6	2025/4/30	1.23
26	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	24,391.78	731,753,567	16,005.69	480,170,814	3.25	2044/1/22	1.16
27	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	10,813.82	540,691,423	9,565.14	478,257,200	2.05	2030/6/2	1.16
28	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,000,000	10,703.10	535,155,385	9,431.71	471,585,647	1.9	2030/9/1	1.14
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	19,733.13	493,328,376	17,858.81	446,470,259	5	2025/3/7	1.08
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	17,735.89	709,435,612	10,870.23	434,809,586	1.5	2050/5/25	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.72
地方債証券	2.30
合 計	92.03

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	12,815.29	153,783,574	13,552.74	162,632,917	5.5	2027/11/15	0.50
2	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,425,000	11,091.10	158,048,292	10,677.98	152,161,240	5.75	2027/3/1	0.47
3	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	14,072.98	144,248,121	14,668.47	150,351,855	5.5	2024/4/15	0.47
4	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,246,966	11,301.56	140,926,652	11,968.27	149,240,303	6.5	2024/9/15	0.46
5	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,000,000	13,516.27	135,162,711	13,820.05	138,200,559	5.125	2027/11/1	0.43
6	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,075,000	12,069.92	129,751,647	12,165.77	130,782,036	3.875	2029/4/1	0.40
7	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,100,000	10,641.06	117,051,715	11,563.53	127,198,926	5.75	2030/1/15	0.39
8	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	900,000	13,501.55	121,514,005	13,809.38	124,284,430	4.25	2027/12/15	0.38
9	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,652.79	116,527,912	12,347.09	123,470,928	4.5	2030/8/15	0.38
10	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	12,996.99	116,972,915	13,352.44	120,171,995	5.113	2029/5/3	0.37
11	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	700,000	15,417.70	107,923,940	16,386.28	114,704,018	11.75	2025/7/15	0.35
12	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	800,000	13,087.35	104,698,840	14,266.24	114,129,955	6.625	2026/7/15	0.35
13	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	13,046.88	104,375,040	13,713.53	109,708,249	5	2028/2/1	0.34
14	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	800,000	12,962.07	103,696,602	13,617.31	108,938,483	5.75	2029/4/20	0.34
15	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	825,000	12,483.49	102,988,809	13,080.97	107,918,083	4.75	2029/5/15	0.33
16	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	775,000	13,417.21	103,983,409	13,842.44	107,278,934	5.75	2026/1/15	0.33
17	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	13,446.73	104,212,213	13,792.33	106,890,567	5.5	2029/7/1	0.33
18	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	625,000	16,491.92	103,074,521	17,008.38	106,302,420	8.875	2030/7/15	0.33
19	アメリカ	社債券	UBER TECHNOLOGIES INC	825,000	12,318.25	101,625,613	12,858.88	106,085,812	4.5	2029/8/15	0.33
20	アメリカ	社債券	ORGANON FINANCE 1 LLC	800,000	12,510.03	100,080,244	13,209.81	105,678,542	4.125	2028/4/30	0.33
21	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	925,000	12,022.92	111,212,031	11,267.38	104,223,351	7.625	2026/3/1	0.32
22	アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	700,000	14,314.28	100,199,965	14,694.12	102,858,860	6.25	2025/7/1	0.32
23	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	875,000	11,368.39	99,473,425	11,716.98	102,523,643	4.5	2032/5/1	0.32
24	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	725,000	13,084.76	94,864,514	13,994.92	101,463,232	8.625	2030/4/30	0.31
25	アメリカ	社債券	STANDARD INDUSTRIES INC	775,000	12,502.76	96,896,435	13,030.94	100,989,800	4.75	2028/1/15	0.31
26	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	750,000	12,511.36	93,835,237	13,384.91	100,386,846	5.5	2031/6/15	0.31
27	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,025,000	10,234.31	104,901,714	9,735.49	99,788,802	4.75	2031/2/15	0.31
28	アメリカ	社債券	SERVICE PROPERTIES TRUST	925,000	10,001.17	92,510,880	10,641.96	98,438,174	4.95	2029/10/1	0.30
29	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	10,894.36	92,602,121	11,549.45	98,170,359	5.5	2028/4/1	0.30
30	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	675,000	13,791.58	93,093,232	14,437.26	97,451,520	4.75	2024/9/15	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.23
合 計	95.23