有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	83,190,413	8.6333	718,207,793	8.7605	728,789,613	50.19
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	334,062,694	2.1457	716,798,323	2.1521	718,936,323	49.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,000,000	10,817.25	2,812,487,286	10,669.60	2,774,097,936	0.25	2025/9/30	6.25
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	13,600.24	2,312,042,432	13,505.21	2,295,886,856	0.95	2023/3/15	5.17
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,000,000	11,032.43	1,765,188,864	10,932.14	1,749,143,388	2.125	2021/6/30	3.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	11,701.46	1,638,205,002	11,572.53	1,620,155,018	2.625	2023/12/31	3.65
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,500,000	11,735.50	1,466,938,115	11,604.02	1,450,502,893	2.5	2024/5/15	3.26
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,763.58	1,293,994,698	11,627.00	1,278,970,092	2.875	2023/11/30	2.88
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	40,000,000	3,224.52	1,289,808,864	3,194.21	1,277,685,600	2.75	2029/10/25	2.87
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,725.29	1,289,782,201	11,565.72	1,272,230,049	2.25	2024/10/31	2.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	12,015.48	1,201,548,880	11,695.50	1,169,550,692	2.375	2026/4/30	2.63
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,563.60	1,156,360,031	11,301.48	1,130,148,750	1.625	2026/2/15	2.54
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,800,000	19,724.36	1,144,013,030	19,199.26	1,113,557,393	5.5	2029/4/25	2.50
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,300.89	1,064,071,702	13,250.60	1,060,048,647	0.35	2021/11/1	2.38
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	14,049.01	1,053,676,170	13,906.46	1,042,984,980	1.25	2026/12/1	2.35
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	14,747.24	1,032,306,989	14,549.25	1,018,448,039	2.05	2027/8/1	2.29
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	150,000,000	602.67	904,006,922	578.65	867,980,677	7.5	2027/6/3	1.95
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	12,463.12	997,049,884	10,791.30	863,304,236	2.25	2046/8/15	1.94
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	14,704.50	808,747,738	14,402.86	792,157,717	1.4	2028/4/30	1.78
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	12,024.42	721,465,459	11,614.66	696,879,675	2.25	2027/2/15	1.57
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	22,679.08	680,372,490	20,926.20	627,786,044	3.25	2044/1/22	1.41
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	19,227.61	711,421,824	16,967.16	627,785,265	2	2048/5/25	1.41
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	13,611.79	571,695,547	13,118.80	550,989,721	0	2030/11/25	1.24
22	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	40,000,000	1,392.23	556,892,481	1,354.76	541,905,940	0.75	2028/5/12	1.22
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	13,925.34	557,013,639	13,489.37	539,575,120	0	2030/8/15	1.21
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	14,401.16	504,040,772	14,216.11	497,564,023	1.6	2025/4/30	1.12
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	15,997.46	479,923,894	15,712.59	471,377,892	4	2022/3/7	1.06
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	80,000,000	603.62	482,897,953	584.07	467,256,665	8	2024/9/5	1.05
27	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	14,000,000	3,410.23	477,433,028	3,318.75	464,625,143	1	2030/3/31	1.04
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	25,013.29	500,265,858	22,944.61	458,892,273	4.5	2041/4/25	1.03
29	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	9,548.77	477,438,750	9,101.11	455,055,600	2.875	2029/7/1	1.02
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	18,477.90	461,947,602	17,968.78	449,219,662	5	2025/3/7	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.85
地方債証券	1.98
合 計	87.84

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,425,000	11,192.55	159,493,944	11,560.19	164,732,795	5.75	2027/3/1	0.60
2	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,350,000	11,655.51	157,349,385	11,893.95	160,568,430	5.113	2029/5/3	0.58
3	アメリカ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	1,125,000	13,800.34	155,253,844	13,561.07	152,562,115	7.2	2036/7/18	0.55
4	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,300,000	11,512.53	149,663,012	11,560.52	150,286,800	6.625	2026/7/15	0.54
5	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	11,249.20	134,990,413	11,316.68	135,800,199	5.5	2027/11/15	0.49
6	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,200,000	11,042.77	132,513,345	11,029.16	132,349,950	4.5	2032/5/1	0.48
7	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,203,345	10,341.54	124,444,426	10,816.62	130,161,274	0	2024/9/15	0.47
8	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,100,000	11,424.03	125,664,371	11,615.75	127,773,256	5.75	2030/1/15	0.46
9	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	925,000	13,102.96	121,202,398	13,232.27	122,398,543	7	2079/4/4	0.44
10	アメリカ	社債券	DAVITA INC	1,050,000	11,042.77	115,949,177	11,001.93	115,520,265	4.625	2030/6/1	0.42
11	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,000,000	10,893.00	108,930,000	11,274.25	112,742,550	4.75	2029/5/15	0.41
12	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	12,386.64	111,479,834	12,513.33	112,620,004	4.875	2028/4/15	0.41
13	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	11,056.39	113,328,049	10,926.82	111,999,933	5.5	2024/4/15	0.40
14	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,110.91	111,109,145	11,138.09	111,380,925	4.5	2030/8/15	0.40
15	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	994,000	10,225.80	101,644,490	10,702.37	106,381,583	4	2032/1/15	0.38
16	アメリカ	社債券	FLY LEASING LTD	950,000	10,927.04	103,806,886	11,141.36	105,842,924	5.25	2024/10/15	0.38
17	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	875,000	11,744.01	102,760,136	11,941.45	104,487,698	5.375	2025/7/15	0.38
18	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	875,000	11,462.55	100,297,353	11,671.80	102,128,282	4.375	2046/6/1	0.37
19	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	800,000	12,486.15	99,889,245	12,755.81	102,046,495	7.125	2026/3/15	0.37
20	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	9,973.90	94,752,079	10,579.82	100,508,349	6.75	2026/9/15	0.36
21	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	11,368.20	99,471,812	11,327.35	99,114,385	8	2021/11/15	0.36
22	アメリカ	社債券	SERVICE PROPERTIES TRUST	925,000	10,458.93	96,745,157	10,586.63	97,926,367	4.95	2029/10/1	0.35
23	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	825,000	11,852.94	97,786,801	11,832.52	97,618,300	9	2025/12/15	0.35
24	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	11,241.41	95,552,034	11,424.03	97,104,287	5.5	2028/4/1	0.35
25	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	700,000	13,412.00	93,884,044	13,684.33	95,790,319	11.75	2025/7/15	0.34
26	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	800,000	11,464.88	91,719,060	11,491.40	91,931,256	5.875	2024/10/25	0.33
27	アメリカ	社債券	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	825,000	11,041.63	91,093,488	11,097.29	91,552,710	5.125	2025/6/1	0.33
28	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	11,795.32	91,413,742	11,790.53	91,376,673	5.5	2029/7/1	0.33
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	11,435.47	91,483,771	11,369.56	90,956,550	5	2028/2/1	0.33
30	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	725,000	12,379.55	89,751,740	12,544.20	90,945,498	4.875	2049/10/1	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.26
合 計	97.26