有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	71,233,280	9.2138	656,329,196	9.9151	706,285,094	49.91
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	316,492,344	2.1310	674,445,186	2.2234	703,689,077	49.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合 計	99.64

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,500,000	12,491.68	2,685,713,006	11,818.87	2,541,058,797	0.25	2025/9/30	5.51
2	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000,000	633.13	2,532,552,513	630.73	2,522,927,426	6.5	2022/6/9	5.47
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	13,838.36	2,352,521,268	13,705.79	2,329,984,354	0.95	2023/3/15	5.05
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,000,000	13,718.83	2,057,824,500	13,627.00	2,044,051,338	1	2022/7/15	4.43
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	305,000,000	635.35	1,937,821,239	622.40	1,898,324,197	6.75	2023/3/9	4.12
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000	13,716.11	1,783,094,742	13,627.82	1,771,617,107	0.9	2022/8/1	3.84
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	20,018.62	2,001,862,540	17,637.52	1,763,752,550	6	2031/5/1	3.82
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	13,418.55	1,476,040,929	12,742.03	1,401,624,279	2.25	2024/10/31	3.04
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	13,556.47	1,355,647,404	12,675.59	1,267,559,481	2.375	2026/4/30	2.75
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	10,200,000	13,595.04	1,386,694,770	12,306.68	1,255,282,073	0	2030/11/25	2.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	13,138.68	1,313,868,544	12,339.35	1,233,935,140	1.625	2026/2/15	2.67
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	44,000,000	2,771.07	1,219,271,378	2,738.75	1,205,053,950	0	2023/4/25	2.61
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,000,000	15,335.20	1,380,168,630	13,094.01	1,178,461,080	1.25	2036/5/25	2.55
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	14,305.61	1,072,921,169	13,388.76	1,004,157,232	1.25	2026/12/1	2.18
15	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	1,981.73	990,865,619	1,968.72	984,363,055	2.89	2031/11/18	2.13
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	14,904.62	1,043,323,813	13,784.02	964,881,988	2.05	2027/8/1	2.09
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	13,554.96	1,084,397,104	11,016.52	881,321,785	2.25	2046/8/15	1.91
18	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	25,500,000	3,001.74	765,444,556	2,964.84	756,035,665	3.478	2024/6/14	1.64
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	14,778.56	812,820,914	13,718.28	754,505,767	1.4	2028/4/30	1.63
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	13,522.24	811,334,775	12,552.77	753,166,546	2.25	2027/2/15	1.63
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,900,000	13,283.47	916,559,963	10,363.10	715,054,528	0.75	2052/5/25	1.55
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,500,000	16,323.50	897,792,834	12,863.37	707,485,496	1.5	2050/5/25	1.53
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,700,000	18,024.02	847,129,331	14,372.24	675,495,290	2	2048/5/25	1.46
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	16,673.13	750,290,962	14,886.96	669,913,560	3.5	2030/3/1	1.45
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	19,400.55	717,820,652	17,780.54	657,880,014	5.5	2029/4/25	1.42
26	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	22,881.81	686,454,537	19,629.04	588,871,454	3.25	2044/1/22	1.27
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	14,002.44	560,097,722	12,806.59	512,263,829	0	2030/8/15	1.11
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	14,520.49	508,217,453	13,951.77	488,312,246	1.6	2025/4/30	1.06
29	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	10,092.14	504,607,375	9,574.72	478,736,050	2.875	2029/7/1	1.03
30	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	9,977.48	498,874,378	9,059.78	452,989,320	2.05	2030/6/2	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.20
地方債証券	1.95
合 計	91.15

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,425,000	11,975.92	170,656,948	11,862.33	169,038,290	5.75	2027/3/1	0.54
2	アメリカ	社債券	GRAY ESCROW INC	1,075,000	13,331.40	143,312,599	13,403.50	144,087,644	7	2027/5/15	0.46
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	12,615.39	151,384,728	11,992.06	143,904,792	5.5	2027/11/15	0.46
4	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,203,345	11,747.26	141,360,116	11,115.54	133,758,413	6.5	2024/9/15	0.43
5	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	12,741.29	130,598,225	12,706.82	130,244,906	5.5	2024/4/15	0.42
6	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	925,000	14,174.27	131,112,069	13,630.16	126,079,040	7	2079/4/4	0.40
7	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	13,128.25	124,718,440	12,904.94	122,596,953	6.75	2026/9/15	0.39
8	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,075,000	11,814.85	127,009,651	11,358.88	122,107,962	3.875	2029/4/1	0.39
9	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,000,000	12,262.73	122,627,300	12,121.53	121,215,381	4.75	2029/5/15	0.39
10	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,100,000	11,363.32	124,996,584	11,014.50	121,159,520	5.75	2030/1/15	0.39
11	アメリカ	社債券	DAVITA INC	1,050,000	11,919.55	125,155,275	11,451.14	120,237,011	4.625	2030/6/1	0.39
12	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,075,000	11,629.61	125,018,361	11,137.94	119,732,958	4.5	2032/5/1	0.38
13	アメリカ	社債券	VERITAS US INC/BERMUDA L	1,000,000	11,984.62	119,846,243	11,554.74	115,547,473	7.5	2025/9/1	0.37
14	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,951.76	119,517,650	11,513.19	115,131,900	4.5	2030/8/15	0.37
15	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,025,000	11,902.41	121,999,719	11,135.30	114,136,907	4.75	2031/2/15	0.37
16	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	12,905.90	116,153,179	12,313.86	110,824,754	5.113	2029/5/3	0.36
17	アメリカ	社債券	CARLYLE AVIATION ELEVATE	950,000	11,645.46	110,631,915	11,394.31	108,246,008	7	2024/10/15	0.35
18	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	825,000	13,264.52	109,432,340	13,083.28	107,937,098	9	2025/12/15	0.35
19	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	700,000	14,847.31	103,931,195	14,896.21	104,273,512	11.75	2025/7/15	0.33
20	アメリカ	社債券	MATADOR RESOURCES CO	800,000	13,062.92	104,503,398	12,732.97	101,863,830	5.875	2026/9/15	0.33
21	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	800,000	12,744.25	101,954,032	12,657.27	101,258,188	6.625	2026/7/15	0.32
22	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	12,017.09	102,145,324	11,876.18	100,947,603	5.5	2028/4/1	0.32
23	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	12,620.22	100,961,810	12,478.35	99,826,811	5	2028/2/1	0.32
24	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	775,000	12,721.12	98,588,708	12,675.70	98,236,679	5.75	2026/1/15	0.31
25	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	775,000	12,985.86	100,640,466	12,665.26	98,155,787	5.125	2027/11/1	0.31
26	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	12,932.26	100,225,021	12,619.45	97,800,761	5.5	2029/7/1	0.31
27	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	625,000	16,480.80	103,005,046	15,591.02	97,443,932	8.875	2030/7/15	0.31
28	アメリカ	社債券	PAR PHARMACEUTICAL INC	810,000	12,072.57	97,787,827	11,909.69	96,468,507	7.5	2027/4/1	0.31
29	アメリカ	社債券	PBF LOGISTICS LP/FINANCE	750,000	12,792.57	95,944,324	12,838.19	96,286,447	6.875	2023/5/15	0.31
30	アメリカ	社債券	ORGANON FINANCE 1 LLC	800,000	12,319.01	98,552,128	12,016.06	96,128,529	4.125	2028/4/30	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.81
合 計	96.81