有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	372,403,182	1.9721	734,416,316	1.9663	732,256,376	50.91
2	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	97,540,086	7.1895	701,264,448	7.1876	701,079,122	48.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合 計	99.66

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	10,774.66	2,154,933,306	10,934.97	2,186,994,306	2.125	2021/6/30	5.27
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	11,821.56	2,009,665,200	11,641.76	1,979,099,200	0.95	2023/3/15	4.77
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	10,786.35	1,941,543,883	10,980.05	1,976,410,220	2.125	2021/9/30	4.76
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	11,104.40	1,554,616,162	11,590.38	1,622,653,891	2.625	2023/12/31	3.91
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,000,000	12,698.59	1,523,831,100	12,281.49	1,473,779,443	1.4	2028/4/30	3.55
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,500,000	11,091.10	1,386,387,773	11,619.60	1,452,450,933	2.5	2024/5/15	3.50
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,209.66	1,233,062,661	11,667.19	1,283,391,752	2.875	2023/11/30	3.09
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,373.00	1,251,030,237	11,600.40	1,276,044,440	2.25	2024/10/31	3.07
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000	12,401.56	1,302,163,800	11,989.76	1,258,924,800	2.05	2027/8/1	3.03
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,656.34	1,165,634,429	11,891.79	1,189,179,146	2.375	2026/4/30	2.86
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,167.08	1,116,708,008	11,398.35	1,139,835,344	1.625	2026/2/15	2.74
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	215,000,000	504.09	1,083,801,037	499.19	1,073,274,496	8.5	2029/5/31	2.58
13	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	90,000,000	1,164.66	1,048,200,054	1,167.33	1,050,599,542	0.75	2028/5/12	2.53
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,570.11	845,608,875	13,079.88	1,046,390,845	2.25	2046/8/15	2.52
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	11,636.19	930,895,360	11,543.16	923,452,800	0.05	2021/4/15	2.22
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	11,828.52	887,139,000	11,474.72	860,604,000	1.25	2026/12/1	2.07
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	5,500,000	14,303.86	786,712,340	14,271.41	784,927,748	4	2022/3/7	1.89
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,027.23	661,633,841	11,926.02	715,561,444	2.25	2027/2/15	1.72
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	150,000,000	481.16	721,743,409	475.04	712,568,640	7.5	2027/6/3	1.71
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,000,000	13,323.76	666,188,000	13,305.20	665,260,000	1.25	2036/5/25	1.60
21	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	19,386.88	581,606,647	20,903.12	627,093,786	3.25	2044/1/22	1.51
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	15,460.48	572,037,760	15,737.72	582,295,640	2	2048/5/25	1.40
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	20,000,000	2,761.20	552,240,480	2,846.40	569,281,160	2.75	2029/10/25	1.37
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,266.53	453,861,928	15,158.00	560,846,216	3	2048/8/15	1.35
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	14,343.16	573,726,720	13,365.52	534,620,800	3.5	2030/3/1	1.28
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	12,374.88	470,245,440	12,014.12	456,536,560	2	2025/12/1	1.10
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	12,587.04	440,546,540	12,330.22	431,557,700	1.6	2025/4/30	1.04
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	21,092.51	421,850,310	20,976.86	419,537,200	4.5	2041/4/25	1.01
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	16,444.83	411,120,968	16,415.31	410,382,929	5	2025/3/7	0.99
30	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	8,108.82	405,441,023	8,110.79	405,539,840	2.05	2030/6/2	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.03
地方債証券	1.94
合 計	90.98

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,200,000	13,156.76	157,881,189	15,145.08	181,740,985	8.75	2032/3/15	0.76
2	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	1,375,000	10,800.92	148,512,697	11,164.17	153,507,400	7.375	2026/5/1	0.64
3	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,300,000	10,506.62	136,586,124	11,164.70	145,141,216	6.625	2026/7/15	0.61
4	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	1,275,000	10,786.92	137,533,274	11,270.51	143,699,005	5.75	2027/8/15	0.60
5	アメリカ	社債券	HCA INC	1,175,000	11,374.17	133,646,546	11,925.08	140,119,795	5.625	2028/9/1	0.58
6	アメリカ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	1,125,000	11,176.46	125,735,228	12,106.23	136,195,128	7.2	2036/7/18	0.57
7	アメリカ	社債券	MGM GROWTH/MGM FINANCE	1,150,000	9,284.33	106,769,810	10,747.38	123,594,888	5.75	2027/2/1	0.52
8	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,100,000	10,526.69	115,793,645	11,160.96	122,770,653	5.75	2030/1/15	0.51
9	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	925,000	11,231.05	103,887,255	12,235.17	113,175,382	7	2079/4/4	0.47
10	アメリカ	社債券	BMC EAST LLC	1,075,000	10,246.10	110,145,659	10,303.33	110,760,870	5.5	2024/10/1	0.46
11	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,000,000	10,708.02	107,080,267	11,069.59	110,695,946	5.5	2026/5/15	0.46
12	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	1,025,000	10,105.09	103,577,202	10,763.41	110,324,974	5.5	2028/1/15	0.46
13	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	9,784.48	117,413,795	9,080.20	108,962,515	5.5	2027/11/15	0.45
14	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,025,000	9,915.82	101,637,217	10,614.32	108,796,866	5	2022/4/15	0.45
15	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	10,399.78	103,997,868	10,742.57	107,425,724	4.5	2030/8/15	0.45
16	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,589.85	103,251,088	10,975.01	107,006,393	5.8	2022/3/15	0.45
17	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	10,738.03	96,642,274	11,448.98	103,040,848	4.875	2028/4/15	0.43
18	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	10,358.58	106,175,532	9,952.26	102,010,755	5.5	2024/4/15	0.42
19	アメリカ	社債券	CDW LLC/CDW FINANCE	900,000	10,837.20	97,534,852	11,036.46	99,328,184	5	2025/9/1	0.41
20	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	11,100.58	97,130,135	11,298.83	98,864,769	8	2021/11/15	0.41
21	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	825,000	11,205.10	92,442,123	11,646.79	96,086,096	9	2025/12/15	0.40
22	アメリカ	社債券	J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	875,000	10,646.97	93,161,050	10,902.87	95,400,177	6	2025/7/15	0.40
23	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC	1,025,000	7,657.91	78,493,675	9,159.29	93,882,757	5.125	2022/12/15	0.39
24	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,000,000	9,096.06	90,960,690	9,217.53	92,175,375	5.113	2029/5/3	0.38
25	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	875,000	10,686.03	93,502,802	10,523.48	92,080,528	6.25	2026/3/15	0.38
26	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	875,000	9,891.35	86,549,338	10,389.36	90,906,962	5.875	2026/7/15	0.38
27	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	800,000	11,066.92	88,535,383	11,336.76	90,694,157	5.375	2026/6/1	0.38
28	アメリカ	社債券	ALTICE FINANCING SA	800,000	10,532.57	84,260,583	11,240.05	89,920,418	7.5	2026/5/15	0.37
29	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	825,000	10,219.49	84,310,851	10,796.00	89,067,061	5	2025/10/15	0.37
30	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	875,000	9,600.41	84,003,592	10,152.96	88,838,418	4.375	2046/6/1	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.58
合 計	97.58